PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNR.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNR.TO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNR.TO (Canadian National Railway Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. CNR.TO operates in Railroads (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CNR.TO returned 10.40%/yr vs 16.97%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNR.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNR.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNR.TO показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции CNR.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.40% против 16.97% соответственно.

CNR.TO

1 день
0.90%
1 месяц
8.34%
С начала года
24.07%
6 месяцев
25.03%
1 год
20.96%
3 года*
5.17%
5 лет*
6.61%
10 лет*
10.40%

V

1 день
1.23%
1 месяц
1.91%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNR.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNR.TO
Canadian National Railway Company		24.07%-4.60%-10.53%5.67%5.47%12.88%21.30%18.29%-0.77%16.60%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between CNR.TO and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.32

The correlation between CNR.TO and V shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CNR.TO:

CA$7.59

V:

$15.24

Коэффициент P/E

CNR.TO:

21.92

V:

21.16

Коэффициент PEG

CNR.TO:

6.93

V:

1.30

Коэффициент P/S

CNR.TO:

5.97

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

CNR.TO:

CA$17.28B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNR.TO:

CA$7.24B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CNR.TO:

CA$8.92B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с CNR.TO:
CNR.TO с CPCNR.TO с CP.TOCNR.TO с RY.TOCNR.TO с ATD.TOCNR.TO с UNPCNR.TO с TRP.TOCNR.TO с MRU.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CNR.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNR.TO
Ранг доходности на риск CNR.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNR.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNR.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.46

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.54

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.63

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

-1.36

+4.37

CNR.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNR.TO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNR.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNR.TO и V

Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNR.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-41.45%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-16.70%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-21.28%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-22.58%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-30.58%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-13.19%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.31%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

10.03%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CNR.TO и V

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNR.TO) составляет 3.94%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNR.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.72%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

18.21%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

22.91%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

23.63%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

25.30%

-4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNR.TO и V

Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNR.TO
Canadian National Railway Company		2.17%2.62%2.32%1.90%1.82%1.58%1.64%1.83%1.80%1.59%1.66%1.62%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNR.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.38B
11.23B
(CNR.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNR.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности CNR.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
42.8%
-79.3%
Активы портфеля
CNR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CNR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.38B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CNR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.38B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNR.TO and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNR.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор