PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNSWF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CNSWF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.47% против 13.22% соответственно.


CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
13.58%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-41.18%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc
-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CNSWF and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.19

The correlation between CNSWF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNSWF:

$44.29B

BRK-B:

$1.06T

EPS

CNSWF:

$34.82

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CNSWF:

60.03

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

CNSWF:

3.18

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

CNSWF:

3.66

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

CNSWF:

11.37

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CNSWF:

$12.11B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNSWF:

$4.15B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CNSWF:

$2.77B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Constellation Software Inc

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CNSWF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CNSWFBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.02

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.05

-1.10

CNSWF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и BRK-B

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNSWFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-53.86%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.12%

-9.42%

-45.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-14.95%

-40.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-26.58%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-29.57%

-25.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.59%

-9.36%

-34.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-11.07%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.56%

4.53%

+32.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и BRK-B

Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNSWFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

3.95%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

10.78%

+23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.50%

14.38%

+27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

17.12%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

19.44%

+9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и BRK-B

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNSWF
Constellation Software Inc
0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNSWF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
3.14B
93.68B
(CNSWF) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNSWF и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
23.4%
28.8%
Активы портфеля
CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


CNSWF and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор