Сравнение CNSWF с TSM
CNSWF (Constellation Software Inc) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — CNSWF in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, CNSWF returned 18.47%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 18.47% против 35.80% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам CNSWF и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between CNSWF and TSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between CNSWF and TSM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$44.29B
TSM:
$2.20T
CNSWF:
$34.82
TSM:
NT$373.98
CNSWF:
60.03
TSM:
35.89
CNSWF:
3.18
TSM:
1.03
CNSWF:
3.66
TSM:
16.87
CNSWF:
11.37
TSM:
11.82
CNSWF:
$12.11B
TSM:
NT$4.13T
CNSWF:
$4.15B
TSM:
NT$2.55T
CNSWF:
$2.77B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. TSM — Ранг доходности на риск
CNSWF
TSM
Сравнение CNSWF c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSWF | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.48 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 19.42 | -20.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и TSM
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -89.08% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -18.14% | -36.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -36.82% | -18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -56.47% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -56.47% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -4.87% | -38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -42.85% | +35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.56% | 5.11% | +31.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и TSM
Constellation Software Inc (CNSWF) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 13.88% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 13.42% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 28.65% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.50% | 36.69% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 37.46% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 34.23% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и TSM
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и TSM
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and TSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор