PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLE торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 9.91% против 17.63% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between XLE and NOVO-B.CO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.13

The correlation between XLE and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

XLE vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLENOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.77

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.89

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.88

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.79

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-1.17

+9.81

XLE vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и NOVO-B.CO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLENOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-74.86%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-54.48%

+42.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-74.86%

+54.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-74.86%

+48.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-74.86%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-67.88%

+59.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-12.38%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

36.72%

-32.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLENOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

12.08%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

40.71%

-23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

55.70%

-35.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

58.93%

-32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

45.48%

-15.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and NOVO-B.CO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор