PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CNR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CNR.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CNR.TO (Canadian National Railway Company) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 3.57%/yr for CNR.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CNR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как CNR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у CNR.TO с доходностью 21.61%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

CNR.TO

1 день
0.72%
1 месяц
6.26%
С начала года
21.61%
6 месяцев
23.27%
1 год
17.71%
3 года*
3.62%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CNR.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
CNR.TO
Canadian National Railway Company		21.61%-0.03%-17.51%8.24%-0.81%12.93%24.25%-1.09%

Correlation

The correlation between DBMF and CNR.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.04

The correlation between DBMF and CNR.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с CNR.TO:
CNR.TO с CPCNR.TO с CP.TOCNR.TO с RY.TOCNR.TO с ATD.TOCNR.TO с UNPCNR.TO с TRP.TOCNR.TO с MRU.TO

Доходность на риск

DBMF vs. CNR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CNR.TO
Ранг доходности на риск CNR.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFCNR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.78

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.15

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

1.17

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

2.17

+14.14

DBMF vs. CNR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CNR.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CNR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CNR.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CNR.TO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CNR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCNR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-45.67%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-14.21%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-29.44%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-29.44%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.79%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-9.44%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

7.65%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CNR.TO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNR.TO) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCNR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.76%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

17.14%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

21.34%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

21.30%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

21.69%

-9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CNR.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CNR.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNR.TO
Canadian National Railway Company		2.17%2.62%2.32%1.90%1.82%1.58%1.64%1.83%1.80%1.59%1.66%1.62%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CNR.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CNR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор