Defense Stocks

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 15 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Defense Stocks закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.6%.

Defense Stocks has an annualized alpha of 22.41%, beta of 0.76, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2020.

• This portfolio captured 102.73% of S&P 500 Index gains but only 12.46% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.29 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Defense Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Defense Stocks имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Defense Stocks на 13 июн. 2026 г. составляет 0.84 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Defense Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Defense Stocks показал максимальную просадку в 22.84%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Defense Stocks составляет 16.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.