Сравнение SAFRY с TKAMY
SAFRY (Safran SA) and TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAFRY in Aerospace & Defense, TKAMY in Metal Fabrication. Over the past 5 years, SAFRY returned 19.82%/yr vs 3.40%/yr for TKAMY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFRY и TKAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFRY показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у TKAMY с доходностью 23.42%.
SAFRY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 20.00%
TKAMY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAFRY и TKAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 2.56% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 2.63% | -13.43% | -8.37% | 31.49% | 17.99% | 1.74% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 23.42% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | -26.67% | -21.38% | -40.96% | -2.14% |
Correlation
The correlation between SAFRY and TKAMY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SAFRY:
$147.50B
TKAMY:
$8.19B
SAFRY:
€3.89
TKAMY:
€0.10
SAFRY:
19.63
TKAMY:
116.61
SAFRY:
0.01
TKAMY:
2.02
SAFRY:
2.17
TKAMY:
0.22
SAFRY:
8.59
TKAMY:
0.77
SAFRY:
€58.78B
TKAMY:
€32.06B
SAFRY:
€22.83B
TKAMY:
€3.66B
SAFRY:
€6.39B
TKAMY:
€2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFRY vs. TKAMY — Ранг доходности на риск
SAFRY
TKAMY
Сравнение SAFRY c TKAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFRY | TKAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.77 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 1.61 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAFRY и TKAMY
Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки TKAMY в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и TKAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFRY | TKAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -90.08% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -48.64% | +24.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -61.74% | +37.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -73.76% | +31.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -55.95% | +43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -63.90% | +51.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 23.37% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFRY и TKAMY
Текущая волатильность для Safran SA (SAFRY) составляет 11.51%, в то время как у Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFRY | TKAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 12.79% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 42.84% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 63.49% | -30.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 54.78% | -24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 55.16% | -19.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFRY и TKAMY
Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TKAMY в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 1.11% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.33% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFRY и TKAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Thyssenkrupp AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFRY и TKAMY
SAFRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
TKAMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
SAFRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TKAMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
SAFRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
TKAMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAFRY and TKAMY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKAMY has higher volatility (12.79%) compared to SAFRY (11.51%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs TKAMY's -90.08%.
SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFRY и TKAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор