PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с RYCEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THLLY (Thales SA ADR) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 23.01%/yr vs 62.18%/yr for RYCEY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 7.91%.

THLLY

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.78%
1 год
-14.33%
3 года*
24.71%
5 лет*
23.01%
10 лет*
—

RYCEY

1 день
-1.69%
1 месяц
4.65%
С начала года
7.91%
6 месяцев
17.47%
1 год
38.93%
3 года*
110.91%
5 лет*
62.18%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и RYCEY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		-2.28%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		7.91%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%0.24%

Correlation

The correlation between THLLY and RYCEY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2018 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THLLY:

$53.65B

RYCEY:

$141.92B

EPS

THLLY:

$2.63

RYCEY:

$0.99

Коэффициент P/E

THLLY:

19.84

RYCEY:

17.06

Коэффициент PEG

THLLY:

1.56

RYCEY:

0.04

Коэффициент P/S

THLLY:

1.26

RYCEY:

3.56

Коэффициент P/B

THLLY:

6.74

RYCEY:

52.15

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

$42.63B

RYCEY:

$40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

$11.20B

RYCEY:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

$5.82B

RYCEY:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с PRWCXTHLLY с HII
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

THLLY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLLYRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.04

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.67

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.80

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.14

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLLY vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLLYRYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.04

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.44

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.23

+0.01

Просадки

Сравнение просадок THLLY и RYCEY

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-99.07%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-21.75%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-23.37%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-62.01%

+35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-78.58%

+25.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.73%

-84.19%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

7.59%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и RYCEY

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 9.01%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

13.12%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

32.77%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

37.76%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

43.52%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.27%

49.34%

-3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и RYCEY

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности RYCEY в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.75%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%
THLLY
Thales SA ADR		1.75%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20212022202320242025
11.78B
11.64B
(THLLY) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THLLY и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thales SA ADR и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
26.5%
27.4%
Активы портфеля
THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

THLLY and RYCEY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (13.12%) compared to THLLY (9.01%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор