PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с RYCEY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thales SA ADR (THLLY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY).

Доходность

Сравнение доходности THLLY и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLLY и RYCEY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		8.83%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		-1.91%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%0.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THLLY:

$60.56B

RYCEY:

$129.57B

EPS

THLLY:

$2.63

RYCEY:

$0.99

Коэффициент P/E

THLLY:

22.40

RYCEY:

15.57

Коэффициент PEG

THLLY:

1.76

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

THLLY:

1.42

RYCEY:

3.25

Коэффициент P/B

THLLY:

7.60

RYCEY:

47.61

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

$42.63B

RYCEY:

$40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

$11.20B

RYCEY:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

$5.82B

RYCEY:

$8.04B

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью -1.91%.

THLLY

1 день
5.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
8.83%
6 месяцев
-6.17%
1 год
11.91%
3 года*
28.35%
5 лет*
25.61%
10 лет*
—

RYCEY

1 день
5.83%
1 месяц
-17.19%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.81%
1 год
59.09%
3 года*
105.06%
5 лет*
58.30%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с VOORYCEY с BAESYRYCEY с AAPL

Доходность на риск

THLLY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLLYRYCEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.61

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.15

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.54

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

8.86

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLLY vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLLYRYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между THLLY и RYCEY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и RYCEY

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности RYCEY в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLLY
Thales SA ADR		1.45%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.88%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Просадки

Сравнение просадок THLLY и RYCEY

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и RYCEY.

Загрузка...

Показатели просадок

THLLYRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-99.07%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-21.75%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-62.01%

+35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-80.53%

+32.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.33%

-84.27%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

6.22%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и RYCEY

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 11.88%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLLYRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

17.32%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

25.30%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.24%

37.09%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

42.67%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.55%

48.90%

-2.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20212022202320242025
11.78B
11.64B
(THLLY) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THLLY и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thales SA ADR и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
26.5%
27.4%
Активы портфеля
THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.