PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBY с SAABY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RNMBY returned 69.49%/yr vs 51.27%/yr for SAABY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -2.86%.

RNMBY

1 день
-0.38%
1 месяц
-16.54%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-32.97%
3 года*
77.67%
5 лет*
69.49%
10 лет*
37.17%

SAABY

1 день
2.37%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
11.10%
1 год
11.00%
3 года*
58.26%
5 лет*
51.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и SAABY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.59%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%70.53%
SAABY
Saab AB (publ)		-2.86%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%

Correlation

The correlation between RNMBY and SAABY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.39

Over the past year, RNMBY and SAABY have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$64.50B

SAABY:

$30.41B

EPS

RNMBY:

$3.56

SAABY:

$5.98

Коэффициент P/E

RNMBY:

77.54

SAABY:

4.70

Коэффициент PEG

RNMBY:

3.54

SAABY:

0.14

Коэффициент P/S

RNMBY:

5.84

SAABY:

0.37

Коэффициент P/B

RNMBY:

12.08

SAABY:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

$9.58B

SAABY:

$82.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

$4.12B

SAABY:

$17.87B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

$1.81B

SAABY:

$9.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHYRNMBY с THLLY
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с HAG.DESAABY с GD

Доходность на риск

RNMBY vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 33
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMBYSAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.22

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.68

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.30

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

0.77

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMBY vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SAABY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMBYSAABYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.22

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

1.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.77

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и SAABY

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYSAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-52.75%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-37.04%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

-37.04%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-37.04%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.32%

-30.68%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-16.91%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.46%

14.33%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и SAABY

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Saab AB (publ) (SAABY) имеют волатильность 16.91% и 16.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYSAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.91%

16.41%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

32.77%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

49.56%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

46.98%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

57.57%

-16.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и SAABY

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SAABY в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
SAABY
Saab AB (publ)		0.42%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.97B
19.16B
(RNMBY) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNMBY и SAABY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и Saab AB (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.9%
23.4%
Активы портфеля
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and SAABY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (16.91%) compared to SAABY (16.41%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs SAABY's -52.75%.

SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор