Сравнение GE с THLLY
GE (General Electric Company) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, THLLY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, GE returned 38.14%/yr vs 23.75%/yr for THLLY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и THLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у THLLY с доходностью 1.75%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
THLLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -0.91% |
THLLY Thales SA ADR | 1.75% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
Correlation
The correlation between GE and THLLY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
THLLY:
$55.86B
GE:
$8.15
THLLY:
€2.63
GE:
41.14
THLLY:
17.85
GE:
0.01
THLLY:
1.40
GE:
7.37
THLLY:
1.13
GE:
19.48
THLLY:
6.06
GE:
$48.35B
THLLY:
€42.63B
GE:
$16.84B
THLLY:
€11.20B
GE:
$11.01B
THLLY:
€5.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. THLLY — Ранг доходности на риск
GE
THLLY
Сравнение GE c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.21 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.42 | +5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и THLLY
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -90.72% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -21.08% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -24.17% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -26.79% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -51.03% | +48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -72.60% | +46.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 10.52% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и THLLY
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.58% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 24.97% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 32.85% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 31.30% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 46.19% | -9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и THLLY
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности THLLY в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
THLLY Thales SA ADR | 1.68% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и THLLY
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
GE and THLLY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to THLLY (8.58%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs THLLY's -90.72%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор