PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFRY с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAFRY с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAFRY (Safran SA) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAFRY returned 20.00%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SAFRY и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safran SA (SAFRY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAFRY показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции SAFRY превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 20.00% против 8.49% соответственно.

SAFRY

1 день
1.37%
1 месяц
7.84%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.12%
1 год
19.74%
3 года*
34.38%
5 лет*
19.82%
10 лет*
20.00%

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAFRY и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFRY
Safran SA		2.56%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between SAFRY and RYCEY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.55

The correlation between SAFRY and RYCEY shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAFRY:

$147.50B

RYCEY:

$147.86B

EPS

SAFRY:

€3.89

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

SAFRY:

19.63

RYCEY:

13.26

Коэффициент PEG

SAFRY:

0.01

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

SAFRY:

2.17

RYCEY:

2.77

Коэффициент P/B

SAFRY:

8.59

RYCEY:

40.55

Общая выручка (12 мес.)

SAFRY:

€58.78B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAFRY:

€22.83B

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

SAFRY:

€6.39B

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с DAXSAFRY с SPYSAFRY с RTXSAFRY с ESLT
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

SAFRY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFRY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAFRYRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.22

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.90

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.13

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

5.98

-3.91

SAFRY vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFRY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFRY и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAFRY и RYCEY

Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAFRYRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-99.07%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-21.75%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-23.37%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.98%

-62.01%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-94.64%

+29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-77.68%

+64.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-84.15%

+71.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

7.73%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFRY и RYCEY

Safran SA (SAFRY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеют волатильность 11.51% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAFRYRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

12.00%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.81%

32.70%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.78%

37.88%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

43.48%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.32%

49.35%

-14.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFRY и RYCEY

Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%
SAFRY
Safran SA		1.11%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAFRY и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
16.20B
11.64B
(SAFRY) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAFRY значения в EUR, RYCEY значения в GBP

Сравнение рентабельности SAFRY и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safran SA и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
12.1%
27.4%
Активы портфеля
SAFRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

SAFRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

SAFRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

SAFRY and RYCEY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to SAFRY (11.51%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAFRY и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор