Сравнение AVAV с NOC
AVAV (AeroVironment, Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 18.47% против 11.53% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам AVAV и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between AVAV and NOC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between AVAV and NOC shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
NOC:
$78.42B
AVAV:
-$4.63
NOC:
$31.95
AVAV:
6.94
NOC:
1.86
AVAV:
1.95
NOC:
4.58
AVAV:
$1.19B
NOC:
$42.37B
AVAV:
$104.63M
NOC:
$8.69B
AVAV:
-$242.06M
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. NOC — Ранг доходности на риск
AVAV
NOC
Сравнение AVAV c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.40 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и NOC
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -71.12% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -31.20% | -30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -31.20% | -30.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -31.20% | -30.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -36.38% | -25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -28.03% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -18.40% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 12.25% | +22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и NOC
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 7.39% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 21.25% | +36.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 26.55% | +47.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 25.28% | +30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 25.42% | +26.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и NOC
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and NOC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор