PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THLLY с RNMBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с RNMBY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thales SA ADR (THLLY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THLLY или RNMBY.

Корреляция

Корреляция между THLLY и RNMBY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности THLLY и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
163.52%
2,195.37%
THLLY
RNMBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THLLY:

1.95

RNMBY:

4.87

Коэф-т Сортино

THLLY:

2.99

RNMBY:

5.14

Коэф-т Омега

THLLY:

1.42

RNMBY:

1.71

Коэф-т Кальмара

THLLY:

3.08

RNMBY:

12.81

Коэф-т Мартина

THLLY:

5.96

RNMBY:

30.26

Индекс Язвы

THLLY:

12.48%

RNMBY:

7.40%

Дневная вол-ть

THLLY:

38.23%

RNMBY:

46.09%

Макс. просадка

THLLY:

-52.86%

RNMBY:

-66.19%

Текущая просадка

THLLY:

-2.17%

RNMBY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THLLY:

$57.00B

RNMBY:

$75.36B

EPS

THLLY:

$1.11

RNMBY:

$4.06

Коэффициент P/E

THLLY:

50.00

RNMBY:

85.47

Коэффициент PEG

THLLY:

2.22

RNMBY:

1.07

Коэффициент P/S

THLLY:

2.77

RNMBY:

7.02

Коэффициент P/B

THLLY:

6.67

RNMBY:

14.58

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

$9.49B

RNMBY:

$8.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

$2.51B

RNMBY:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

$1.19B

RNMBY:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность 100.73%, что значительно ниже, чем у RNMBY с доходностью 178.59%.

THLLY

С начала года

100.73%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

78.70%

1 год

72.28%

5 лет

33.52%

10 лет

N/A

RNMBY

С начала года

178.59%

1 месяц

25.92%

6 месяцев

241.89%

1 год

227.24%

5 лет

100.26%

10 лет

48.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THLLY и RNMBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг риск-скорректированной доходности THLLY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THLLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг риск-скорректированной доходности RNMBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THLLY c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа THLLY, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
THLLY: 1.95
RNMBY: 4.87
Коэффициент Сортино THLLY, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
THLLY: 2.99
RNMBY: 5.14
Коэффициент Омега THLLY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
THLLY: 1.42
RNMBY: 1.71
Коэффициент Кальмара THLLY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
THLLY: 3.08
RNMBY: 12.81
Коэффициент Мартина THLLY, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
THLLY: 5.96
RNMBY: 30.26

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа RNMBY равного 4.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.95
4.87
THLLY
RNMBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и RNMBY

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности RNMBY в 0.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THLLY
Thales SA ADR		1.28%2.56%2.24%2.23%2.68%3.01%2.30%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.34%0.95%1.48%1.83%2.57%2.46%2.03%2.37%1.24%1.99%0.51%1.26%

Просадки

Сравнение просадок THLLY и RNMBY

Максимальная просадка THLLY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и RNMBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.17%
0
THLLY
RNMBY

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и RNMBY

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 13.70%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.70%
17.56%
THLLY
RNMBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
9.49B
3.48B
(THLLY) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию