PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с RNMBY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THLLY (Thales SA ADR) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 22.40%/yr vs 62.45%/yr for RNMBY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -40.77%.

THLLY

1 день
-1.96%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-4.42%
1 год
-6.27%
3 года*
22.60%
5 лет*
22.40%
10 лет*
—

RNMBY

1 день
-19.55%
1 месяц
-24.46%
С начала года
-40.77%
6 месяцев
-40.51%
1 год
-44.72%
3 года*
58.06%
5 лет*
62.45%
10 лет*
34.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и RNMBY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		-4.48%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-40.77%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%0.56%

Correlation

The correlation between THLLY and RNMBY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.48

Over the past year, THLLY and RNMBY have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THLLY:

$52.44B

RNMBY:

$49.99B

EPS

THLLY:

€2.63

RNMBY:

€3.56

Коэффициент P/E

THLLY:

17.07

RNMBY:

52.83

Коэффициент PEG

THLLY:

1.34

RNMBY:

2.41

Коэффициент P/S

THLLY:

1.08

RNMBY:

3.98

Коэффициент P/B

THLLY:

5.79

RNMBY:

8.23

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

€42.63B

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

€11.20B

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

€5.82B

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCXTHLLY с HII
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с SPYRNMBY с RR.LRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

THLLY vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLLYRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.90

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-1.21

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.85

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.83

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-2.07

+1.49

THLLY vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLLY и RNMBY

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-67.75%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-53.74%

+32.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-53.74%

+29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-53.74%

+26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.03%

-53.74%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.52%

-16.79%

-55.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

21.63%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и RNMBY

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 8.75%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

23.93%

-15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

39.90%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.99%

49.66%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.36%

45.68%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

41.96%

+4.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и RNMBY

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности RNMBY в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		1.27%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
THLLY
Thales SA ADR		1.79%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.78B
1.97B
(THLLY) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THLLY и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thales SA ADR и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
26.5%
21.9%
Активы портфеля
THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

THLLY and RNMBY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (23.93%) compared to THLLY (8.75%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs RNMBY's -67.75%.

THLLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор