PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAFRY с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAFRY с GE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAFRY (Safran SA) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAFRY in Aerospace & Defense, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SAFRY returned 19.81%/yr vs 9.37%/yr for GE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAFRY и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safran SA (SAFRY) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAFRY показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции SAFRY превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 19.81% против 9.37% соответственно.

SAFRY

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.41%
С начала года
8.57%
1 год
15.05%
3 года*
35.96%
5 лет*
24.03%
10 лет*
19.81%

GE

1 день
-4.06%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
8.35%
С начала года
12.54%
1 год
30.55%
3 года*
58.23%
5 лет*
41.44%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAFRY и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFRY
Safran SA		8.57%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%
GE
General Electric Company		12.54%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between SAFRY and GE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

0.35

Over the past year, SAFRY and GE have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAFRY:

$155.83B

GE:

$361.23B

EPS

SAFRY:

€3.89

GE:

$8.48

Коэффициент P/E

SAFRY:

20.95

GE:

40.77

Коэффициент PEG

SAFRY:

0.01

GE:

0.01

Коэффициент P/S

SAFRY:

2.31

GE:

7.22

Коэффициент P/B

SAFRY:

9.17

GE:

20.55

Общая выручка (12 мес.)

SAFRY:

€58.78B

GE:

$50.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAFRY:

€22.83B

GE:

$17.96B

EBITDA (12 мес.)

SAFRY:

€6.39B

GE:

$11.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

General Electric Company

Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с FINMYSAFRY с DAXSAFRY с SPYSAFRY с RTXSAFRY с ESLTSAFRY с NWG
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

SAFRY vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFRY c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAFRYGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.96

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.45

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.47

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

3.95

-2.41

SAFRY vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFRY на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFRY и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAFRY и GE

Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAFRYGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-85.53%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-20.85%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-21.36%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.59%

-44.94%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-81.18%

+15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-8.70%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-25.75%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

7.76%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFRY и GE

Safran SA (SAFRY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAFRYGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

8.27%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.49%

27.11%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.33%

31.91%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

31.13%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

36.40%

-1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFRY и GE

Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности GE в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.48%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
SAFRY
Safran SA		1.05%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAFRY и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
16.20B
13.35B
(SAFRY) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAFRY значения в EUR, GE значения в USD

Сравнение рентабельности SAFRY и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safran SA и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
12.1%
35.0%
Активы портфеля
SAFRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

SAFRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

SAFRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

SAFRY and GE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAFRY has higher volatility (9.01%) compared to GE (8.27%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAFRY и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор