Сравнение SAFRY с GE
SAFRY (Safran SA) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAFRY in Aerospace & Defense, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SAFRY returned 18.99%/yr vs 9.83%/yr for GE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFRY и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFRY показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции SAFRY превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 18.99% против 9.83% соответственно.
SAFRY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 18.99%
GE
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 14.29%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 58.83%
- 5 лет*
- 36.97%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам SAFRY и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 1.47% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 2.63% | -13.43% | -8.37% | 31.49% | 17.99% | 46.30% |
GE General Electric Company | 6.52% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between SAFRY and GE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between SAFRY and GE shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAFRY:
$145.93B
GE:
$343.76B
SAFRY:
$3.89
GE:
$8.15
SAFRY:
22.48
GE:
40.20
SAFRY:
0.01
GE:
0.01
SAFRY:
2.48
GE:
7.20
SAFRY:
9.84
GE:
19.04
SAFRY:
$58.78B
GE:
$48.35B
SAFRY:
$22.83B
GE:
$16.84B
SAFRY:
$6.39B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFRY vs. GE — Ранг доходности на риск
SAFRY
GE
Сравнение SAFRY c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAFRY | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.51 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 4.04 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAFRY | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SAFRY и GE
Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFRY | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -85.53% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -20.85% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -21.36% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -45.05% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -81.18% | +15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -5.09% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -25.79% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 7.76% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFRY и GE
Safran SA (SAFRY) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFRY | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 11.35% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 26.72% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 31.33% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 31.01% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.30% | 36.32% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFRY и GE
Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GE в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.47% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
SAFRY Safran SA | 1.13% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFRY и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFRY и GE
SAFRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
SAFRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
SAFRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
SAFRY and GE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAFRY has higher volatility (14.24%) compared to GE (11.35%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFRY и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор