PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HII с THLLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HII с THLLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HII returned 8.47%/yr vs 23.75%/yr for THLLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HII и THLLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Thales SA ADR (THLLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HII показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у THLLY с доходностью 1.75%.

HII

1 день
-1.09%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-8.27%
1 год
32.12%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.50%

THLLY

1 день
-2.41%
1 месяц
5.72%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.43%
1 год
-4.37%
3 года*
25.80%
5 лет*
23.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HII и THLLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		-11.81%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-8.88%
THLLY
Thales SA ADR		1.75%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%

Correlation

The correlation between HII and THLLY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HII:

$11.70B

THLLY:

$55.86B

EPS

HII:

$15.37

THLLY:

€2.63

Коэффициент P/E

HII:

19.37

THLLY:

17.85

Коэффициент PEG

HII:

4.51

THLLY:

1.40

Коэффициент P/S

HII:

0.91

THLLY:

1.13

Коэффициент P/B

HII:

2.27

THLLY:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

HII:

$12.85B

THLLY:

€42.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HII:

$3.34B

THLLY:

€11.20B

EBITDA (12 мес.)

HII:

$1.07B

THLLY:

€5.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Ingalls Industries, Inc

Thales SA ADR

Часто сравнивают с HII:
HII с HEIHII с TXTHII с BWXTHII с CVXHII с ABBVHII с WMTHII с WM
Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX

Доходность на риск

HII vs. THLLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HII
Ранг доходности на риск HII: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 6666
Ранг коэф-та Мартина
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HII c THLLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIITHLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.13

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.04

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.21

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

-0.42

+3.08

HII vs. THLLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HII на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа THLLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HII и THLLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HII и THLLY

Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и THLLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIITHLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-90.72%

+41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-21.08%

-15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.21%

-24.17%

-21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.21%

-26.79%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

-51.03%

+16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-72.60%

+58.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

10.52%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HII и THLLY

Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIITHLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

8.58%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

24.97%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

32.85%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

31.30%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

46.19%

-15.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HII и THLLY

Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности THLLY в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.84%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%
THLLY
Thales SA ADR		1.68%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HII и THLLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.10B
11.78B
(HII) Общая выручка
(THLLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HII значения в USD, THLLY значения в EUR

Сравнение рентабельности HII и THLLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntington Ingalls Industries, Inc и Thales SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.3%
26.5%
Активы портфеля
HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

HII and THLLY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HII has higher volatility (9.30%) compared to THLLY (8.58%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs THLLY's -90.72%.

HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HII и THLLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор