Сравнение SAABY с THLLY
SAABY (Saab AB (publ)) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 23.75%/yr for THLLY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и THLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у THLLY с доходностью 1.75%.
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
THLLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAABY и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
THLLY Thales SA ADR | 1.75% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | 18.75% |
Correlation
The correlation between SAABY and THLLY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.32 |
Over the past year, SAABY and THLLY have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.87B
THLLY:
$55.86B
SAABY:
SEK 5.98
THLLY:
€2.63
SAABY:
43.63
THLLY:
17.85
SAABY:
1.33
THLLY:
1.40
SAABY:
3.43
THLLY:
1.13
SAABY:
6.32
THLLY:
6.06
SAABY:
SEK 82.29B
THLLY:
€42.63B
SAABY:
SEK 17.87B
THLLY:
€11.20B
SAABY:
SEK 9.44B
THLLY:
€5.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. THLLY — Ранг доходности на риск
SAABY
THLLY
Сравнение SAABY c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.21 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.42 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и THLLY
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -90.72% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -21.08% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -24.17% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -26.79% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -51.03% | +19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -72.60% | +55.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 10.52% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и THLLY
Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 8.58% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 24.97% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 32.85% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 31.30% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 46.19% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и THLLY
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности THLLY в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLLY Thales SA ADR | 1.68% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAABY и THLLY
SAABY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
SAABY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
SAABY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
SAABY and THLLY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (15.37%) compared to THLLY (8.58%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs THLLY's -90.72%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор