PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с HII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с HII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THLLY (Thales SA ADR) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 23.01%/yr vs 7.60%/yr for HII. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и HII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -14.82%.

THLLY

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.78%
1 год
-14.33%
3 года*
24.71%
5 лет*
23.01%
10 лет*
—

HII

1 день
-2.08%
1 месяц
-20.53%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.27%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и HII

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		-2.28%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		-14.82%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-9.18%

Correlation

The correlation between THLLY and HII is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2018 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THLLY:

$53.65B

HII:

$11.30B

EPS

THLLY:

$2.63

HII:

$15.37

Коэффициент P/E

THLLY:

19.84

HII:

18.71

Коэффициент PEG

THLLY:

1.56

HII:

4.35

Коэффициент P/S

THLLY:

1.26

HII:

0.88

Коэффициент P/B

THLLY:

6.74

HII:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

$42.63B

HII:

$12.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

$11.20B

HII:

$3.34B

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

$5.82B

HII:

$1.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Huntington Ingalls Industries, Inc

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с HII:
HII с HEIHII с TXTHII с BWXTHII с CVXHII с ABBVHII с WMTHII с WM

Доходность на риск

THLLY vs. HII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HII
Ранг доходности на риск HII: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c HII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLLYHIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.82

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.30

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.78

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

2.67

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLLY vs. HII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа HII равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и HII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLLYHIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.82

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.56

-0.78

Просадки

Сравнение просадок THLLY и HII

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и HII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYHIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-49.70%

-41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-36.35%

+15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-45.21%

+21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-45.21%

+18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-36.35%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.73%

-13.64%

-59.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

10.60%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и HII

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 9.01%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYHIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

13.59%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

29.39%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

34.71%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

31.11%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.27%

30.59%

+15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и HII

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности HII в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.91%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%
THLLY
Thales SA ADR		1.75%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и HII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.78B
3.10B
(THLLY) Общая выручка
(HII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THLLY и HII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thales SA ADR и Huntington Ingalls Industries, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
26.5%
69.3%
Активы портфеля
THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

THLLY and HII have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HII has higher volatility (13.59%) compared to THLLY (9.01%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs HII's -49.70%.

HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и HII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор