Сравнение THLLY с HII
THLLY (Thales SA ADR) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 21.97%/yr vs 8.53%/yr for HII. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THLLY и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLLY показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -19.70%.
THLLY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -6.15%
- 1 год
- -11.36%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 21.97%
- 10 лет*
- —
HII
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -9.20%
- 6 месяцев
- -34.81%
- С начала года
- -19.70%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам THLLY и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLLY Thales SA ADR | -6.15% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -19.70% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -8.88% |
Correlation
The correlation between THLLY and HII is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
THLLY:
$51.44B
HII:
$10.68B
THLLY:
€2.63
HII:
$15.37
THLLY:
16.65
HII:
17.64
THLLY:
1.31
HII:
4.10
THLLY:
1.06
HII:
0.83
THLLY:
5.65
HII:
2.07
THLLY:
€42.63B
HII:
$12.85B
THLLY:
€11.20B
HII:
$3.34B
THLLY:
€5.82B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLLY vs. HII — Ранг доходности на риск
THLLY
HII
Сравнение THLLY c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THLLY | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.22 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.53 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THLLY и HII
Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLLY | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.72% | -49.70% | -41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -40.00% | +17.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -45.21% | +21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -45.21% | +18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.83% | -40.00% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.36% | -13.81% | -58.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 16.27% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLLY и HII
Thales SA ADR (THLLY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что THLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLLY | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.04% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 27.70% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 35.24% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 31.30% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 30.70% | +15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLLY и HII
Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности HII в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 2.03% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
THLLY Thales SA ADR | 1.82% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THLLY и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THLLY и HII
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
THLLY and HII have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THLLY has higher volatility (9.42%) compared to HII (8.04%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THLLY и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор