Сравнение GE с TKAMY
GE (General Electric Company) and TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, TKAMY in Metal Fabrication. Over the past 5 years, GE returned 38.14%/yr vs 3.40%/yr for TKAMY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и TKAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у TKAMY с доходностью 23.42%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
TKAMY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и TKAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -29.01% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 23.42% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | -26.67% | -21.38% | -40.96% | -2.14% |
Correlation
The correlation between GE and TKAMY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between GE and TKAMY shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
TKAMY:
$8.19B
GE:
$8.15
TKAMY:
€0.10
GE:
41.14
TKAMY:
116.61
GE:
0.01
TKAMY:
2.02
GE:
7.37
TKAMY:
0.22
GE:
19.48
TKAMY:
0.77
GE:
$48.35B
TKAMY:
€32.06B
GE:
$16.84B
TKAMY:
€3.66B
GE:
$11.01B
TKAMY:
€2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. TKAMY — Ранг доходности на риск
GE
TKAMY
Сравнение GE c TKAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | TKAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.77 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.61 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и TKAMY
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки TKAMY в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и TKAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | TKAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -90.08% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -48.64% | +27.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -61.74% | +40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -73.76% | +28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -55.95% | +53.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -63.90% | +38.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 23.37% | -15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и TKAMY
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | TKAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 12.79% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 42.84% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 63.49% | -31.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 54.78% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 55.16% | -18.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и TKAMY
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TKAMY в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.33% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и TKAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Thyssenkrupp AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и TKAMY
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TKAMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
TKAMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
TKAMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GE and TKAMY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKAMY has higher volatility (12.79%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs TKAMY's -90.08%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и TKAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор