PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с TKAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с TKAMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RTX in Aerospace & Defense, TKAMY in Metal Fabrication. Over the past 5 years, RTX returned 18.20%/yr vs 3.40%/yr for TKAMY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и TKAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у TKAMY с доходностью 23.42%.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.47%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
32.26%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

TKAMY

1 день
1.57%
1 месяц
7.29%
С начала года
23.42%
6 месяцев
27.67%
1 год
37.41%
3 года*
20.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и TKAMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%12.08%
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		23.42%175.88%-40.20%18.03%-44.90%11.12%-26.67%-21.38%-40.96%-2.14%

Correlation

The correlation between RTX and TKAMY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.28

The correlation between RTX and TKAMY shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$250.45B

TKAMY:

$8.19B

EPS

RTX:

$5.34

TKAMY:

€0.10

Коэффициент P/E

RTX:

34.39

TKAMY:

116.61

Коэффициент PEG

RTX:

1.37

TKAMY:

2.02

Коэффициент P/S

RTX:

2.76

TKAMY:

0.22

Коэффициент P/B

RTX:

3.78

TKAMY:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

TKAMY:

€32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

TKAMY:

€3.66B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

TKAMY:

€2.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Thyssenkrupp AG ADR

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с TKAMY:
TKAMY с GETKAMY с RNMBYTKAMY с OTISTKAMY с AVAVTKAMY с RYCEYTKAMY с NOCTKAMY с SAFRY

Доходность на риск

RTX vs. TKAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TKAMY
Ранг доходности на риск TKAMY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKAMY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKAMY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKAMY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKAMY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKAMY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c TKAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXTKAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.59

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.11

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.77

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

1.61

+2.95

RTX vs. TKAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TKAMY равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и TKAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и TKAMY

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки TKAMY в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и TKAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXTKAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-90.08%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-48.64%

+29.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-61.74%

+32.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-73.76%

+40.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-55.95%

+42.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-63.90%

+50.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

23.37%

-16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и TKAMY

Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXTKAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

12.79%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

42.84%

-24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

63.49%

-39.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

54.78%

-30.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

55.16%

-27.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и TKAMY

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности TKAMY в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		1.33%1.44%4.04%2.31%0.00%0.00%0.00%0.81%0.66%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и TKAMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Thyssenkrupp AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.08B
8.52B
(RTX) Общая выручка
(TKAMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RTX значения в USD, TKAMY значения в EUR

Сравнение рентабельности RTX и TKAMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RTX Corporation и Thyssenkrupp AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
20.8%
13.0%
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

TKAMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TKAMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

TKAMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and TKAMY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKAMY has higher volatility (12.79%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs TKAMY's -90.08%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и TKAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор