Сравнение AVAV с GE
AVAV (AeroVironment, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 18.47% против 9.96% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам AVAV и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between AVAV and GE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
GE:
$351.79B
AVAV:
-$4.63
GE:
$8.15
AVAV:
6.94
GE:
7.37
AVAV:
1.95
GE:
19.48
AVAV:
$1.19B
GE:
$48.35B
AVAV:
$104.63M
GE:
$16.84B
AVAV:
-$242.06M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. GE — Ранг доходности на риск
AVAV
GE
Сравнение AVAV c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.95 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.26 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и GE
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -85.53% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -20.85% | -40.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -21.36% | -40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -44.94% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -81.18% | +19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -2.88% | -55.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -25.78% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 7.71% | +26.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и GE
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 11.02% | +15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 27.28% | +30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 31.64% | +42.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 31.13% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 36.37% | +15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и GE
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and GE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор