Сравнение AVAV с RYCEY
AVAV (AeroVironment, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 18.47% против 8.49% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам AVAV и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between AVAV and RYCEY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
RYCEY:
$147.86B
AVAV:
-$4.63
RYCEY:
£0.99
AVAV:
6.94
RYCEY:
2.77
AVAV:
1.95
RYCEY:
40.55
AVAV:
$1.19B
RYCEY:
£40.04B
AVAV:
$104.63M
RYCEY:
£10.10B
AVAV:
-$242.06M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
AVAV
RYCEY
Сравнение AVAV c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.13 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.98 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и RYCEY
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -99.07% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -21.75% | -39.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -23.37% | -38.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -62.01% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -94.64% | +33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -77.68% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -84.15% | +55.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 7.73% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и RYCEY
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 12.00% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 32.70% | +25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 37.88% | +36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 43.48% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 49.35% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и RYCEY
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and RYCEY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор