Сравнение THLLY с AVAV
THLLY (Thales SA ADR) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 23.75%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THLLY и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLLY показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
THLLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам THLLY и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLLY Thales SA ADR | 1.75% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | -23.63% |
Correlation
The correlation between THLLY and AVAV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
THLLY:
$55.86B
AVAV:
$8.32B
THLLY:
€2.63
AVAV:
-$4.63
THLLY:
1.13
AVAV:
6.94
THLLY:
6.06
AVAV:
1.95
THLLY:
€42.63B
AVAV:
$1.19B
THLLY:
€11.20B
AVAV:
$104.63M
THLLY:
€5.82B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLLY vs. AVAV — Ранг доходности на риск
THLLY
AVAV
Сравнение THLLY c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THLLY | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.17 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.30 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THLLY и AVAV
Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLLY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.72% | -61.45% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -61.45% | +40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -61.45% | +37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -61.45% | +34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.03% | -58.38% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.60% | -28.71% | -43.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 34.44% | -23.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLLY и AVAV
Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 8.58%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLLY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 26.86% | -18.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 57.90% | -32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 74.35% | -41.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 56.01% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.19% | 52.05% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLLY и AVAV
Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLLY Thales SA ADR | 1.68% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THLLY и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THLLY and AVAV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to THLLY (8.58%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs AVAV's -61.45%.
THLLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THLLY и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор