Сравнение THLLY с TKAMY
THLLY (Thales SA ADR) and TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — THLLY in Aerospace & Defense, TKAMY in Metal Fabrication. Over the past 5 years, THLLY returned 23.75%/yr vs 3.40%/yr for TKAMY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THLLY и TKAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLLY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у TKAMY с доходностью 23.42%.
THLLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- —
TKAMY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THLLY и TKAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLLY Thales SA ADR | 1.75% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 23.42% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | -26.67% | -21.38% | -4.26% |
Correlation
The correlation between THLLY and TKAMY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
THLLY:
$55.86B
TKAMY:
$8.19B
THLLY:
€2.63
TKAMY:
€0.10
THLLY:
17.85
TKAMY:
116.61
THLLY:
1.40
TKAMY:
2.02
THLLY:
1.13
TKAMY:
0.22
THLLY:
6.06
TKAMY:
0.77
THLLY:
€42.63B
TKAMY:
€32.06B
THLLY:
€11.20B
TKAMY:
€3.66B
THLLY:
€5.82B
TKAMY:
€2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLLY vs. TKAMY — Ранг доходности на риск
THLLY
TKAMY
Сравнение THLLY c TKAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THLLY | TKAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.77 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.61 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THLLY и TKAMY
Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, примерно равная максимальной просадке TKAMY в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и TKAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLLY | TKAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.72% | -90.08% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -48.64% | +27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -61.74% | +37.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -73.76% | +46.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.03% | -55.95% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.60% | -63.90% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 23.37% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLLY и TKAMY
Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 8.58%, в то время как у Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLLY | TKAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 12.79% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 42.84% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 63.49% | -30.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 54.78% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.19% | 55.16% | -8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLLY и TKAMY
Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности TKAMY в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLLY Thales SA ADR | 1.68% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.33% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THLLY и TKAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Thyssenkrupp AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THLLY и TKAMY
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
TKAMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
TKAMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
TKAMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
THLLY and TKAMY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKAMY has higher volatility (12.79%) compared to THLLY (8.58%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs TKAMY's -90.08%.
TKAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THLLY и TKAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор