Сравнение TKAMY с RYCEY
TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKAMY in Metal Fabrication, RYCEY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, TKAMY returned 4.93%/yr vs 62.45%/yr for RYCEY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKAMY и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKAMY показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 8.80%.
TKAMY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 27.79%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 112.66%
- 5 лет*
- 62.45%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам TKAMY и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 27.79% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | -26.67% | -21.38% | -40.96% | -2.53% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 8.80% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | -4.85% |
Correlation
The correlation between TKAMY and RYCEY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between TKAMY and RYCEY shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TKAMY:
$8.48B
RYCEY:
$143.10B
TKAMY:
$0.10
RYCEY:
$0.99
TKAMY:
139.72
RYCEY:
17.20
TKAMY:
2.42
RYCEY:
0.04
TKAMY:
0.26
RYCEY:
3.59
TKAMY:
0.92
RYCEY:
52.59
TKAMY:
$32.06B
RYCEY:
$40.04B
TKAMY:
$3.66B
RYCEY:
$10.10B
TKAMY:
$2.18B
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKAMY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
TKAMY
RYCEY
Сравнение TKAMY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKAMY | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.88 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 5.38 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKAMY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.09 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.44 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.23 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TKAMY и RYCEY
Максимальная просадка TKAMY за все время составила -90.08%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKAMY и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKAMY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.08% | -99.07% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -21.75% | -26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.74% | -23.37% | -38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.76% | -62.01% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.39% | -78.40% | +24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.95% | -84.19% | +20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.19% | 7.61% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKAMY и RYCEY
Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что TKAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKAMY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 13.07% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.34% | 32.78% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.95% | 37.69% | +25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.66% | 43.52% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.17% | 49.33% | +5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKAMY и RYCEY
Дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности RYCEY в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.75% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.28% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKAMY и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thyssenkrupp AG ADR и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKAMY и RYCEY
TKAMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TKAMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
TKAMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
TKAMY and RYCEY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKAMY has higher volatility (13.73%) compared to RYCEY (13.07%). In terms of maximum drawdown, TKAMY dropped -90.08% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKAMY и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор