Сравнение SAFRY с THLLY
SAFRY (Safran SA) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, SAFRY returned 19.82%/yr vs 23.75%/yr for THLLY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFRY и THLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFRY показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у THLLY с доходностью 1.75%.
SAFRY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 20.00%
THLLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAFRY и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 2.56% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 2.63% | -13.43% | -8.37% | 31.49% | -1.32% |
THLLY Thales SA ADR | 1.75% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
Correlation
The correlation between SAFRY and THLLY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between SAFRY and THLLY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SAFRY:
$147.50B
THLLY:
$55.86B
SAFRY:
€3.89
THLLY:
€2.63
SAFRY:
19.63
THLLY:
17.85
SAFRY:
0.01
THLLY:
1.40
SAFRY:
2.17
THLLY:
1.13
SAFRY:
8.59
THLLY:
6.06
SAFRY:
€58.78B
THLLY:
€42.63B
SAFRY:
€22.83B
THLLY:
€11.20B
SAFRY:
€6.39B
THLLY:
€5.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFRY vs. THLLY — Ранг доходности на риск
SAFRY
THLLY
Сравнение SAFRY c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFRY | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.21 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.42 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAFRY и THLLY
Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFRY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -90.72% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -21.08% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -24.17% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -26.79% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -51.03% | +38.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -72.60% | +60.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 10.52% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFRY и THLLY
Safran SA (SAFRY) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFRY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 8.58% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 24.97% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 32.85% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 31.30% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 46.19% | -10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFRY и THLLY
Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности THLLY в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 1.11% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
THLLY Thales SA ADR | 1.68% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFRY и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFRY и THLLY
SAFRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
SAFRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
SAFRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
SAFRY and THLLY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAFRY has higher volatility (11.51%) compared to THLLY (8.58%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs THLLY's -90.72%.
SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFRY и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор