PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKAMY с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TKAMY с GE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKAMY in Metal Fabrication, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TKAMY returned 4.49%/yr vs 41.67%/yr for GE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKAMY и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKAMY показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 18.95%.

TKAMY

1 день
-0.82%
1 месяц
-3.27%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.80%
1 год
15.64%
3 года*
19.42%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—

GE

1 день
2.64%
1 месяц
20.82%
С начала года
18.95%
6 месяцев
15.81%
1 год
47.87%
3 года*
64.95%
5 лет*
41.67%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKAMY и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		13.63%175.88%-40.20%18.03%-44.90%11.12%-26.67%-21.38%-40.96%-2.14%
GE
General Electric Company		18.95%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-29.01%

Correlation

The correlation between TKAMY and GE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.33

The correlation between TKAMY and GE shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKAMY:

$7.54B

GE:

$383.87B

EPS

TKAMY:

€0.10

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

TKAMY:

109.34

GE:

44.89

Коэффициент PEG

TKAMY:

1.90

GE:

0.01

Коэффициент P/S

TKAMY:

0.21

GE:

8.04

Коэффициент P/B

TKAMY:

0.72

GE:

21.26

Общая выручка (12 мес.)

TKAMY:

€32.06B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKAMY:

€3.66B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

TKAMY:

€2.18B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thyssenkrupp AG ADR

General Electric Company

Часто сравнивают с TKAMY:
TKAMY с RTXTKAMY с OTISTKAMY с RNMBYTKAMY с AVAVTKAMY с NOCTKAMY с RYCEYTKAMY с SAFRY
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

TKAMY vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKAMY
Ранг доходности на риск TKAMY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKAMY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKAMY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKAMY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKAMY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKAMY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKAMY c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TKAMYGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.52

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.06

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

2.31

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

6.23

-5.57

TKAMY vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKAMY на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKAMY и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TKAMY и GE

Максимальная просадка TKAMY за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKAMY и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKAMYGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.08%

-85.53%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.64%

-20.85%

-27.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.74%

-21.36%

-40.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.76%

-44.94%

-28.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.44%

0.00%

-59.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.88%

-25.77%

-38.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.66%

7.70%

+15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TKAMY и GE

Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что TKAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKAMYGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

9.49%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.51%

26.99%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.63%

31.60%

+32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.65%

31.11%

+23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.10%

36.38%

+18.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKAMY и GE

Дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности GE в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.42%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		1.44%1.44%4.04%2.31%0.00%0.00%0.00%0.81%0.66%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKAMY и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thyssenkrupp AG ADR и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
8.52B
12.39B
(TKAMY) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TKAMY значения в EUR, GE значения в USD

Сравнение рентабельности TKAMY и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thyssenkrupp AG ADR и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
13.0%
31.0%
Активы портфеля
TKAMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

TKAMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

TKAMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

TKAMY and GE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKAMY has higher volatility (12.89%) compared to GE (9.49%). In terms of maximum drawdown, TKAMY dropped -90.08% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKAMY и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор