Сравнение TKAMY с GE
TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKAMY in Metal Fabrication, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TKAMY returned 9.16%/yr vs 41.69%/yr for GE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKAMY и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKAMY показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 13.55%.
TKAMY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 14.47%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 34.70%
- 3 года*
- 58.74%
- 5 лет*
- 41.69%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам TKAMY и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 27.04% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | -26.67% | -21.38% | -40.96% | -2.14% |
GE General Electric Company | 13.55% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -29.01% |
Correlation
The correlation between TKAMY and GE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between TKAMY and GE shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TKAMY:
$8.43B
GE:
$364.47B
TKAMY:
€0.10
GE:
$8.48
TKAMY:
121.40
GE:
41.14
TKAMY:
2.11
GE:
0.01
TKAMY:
0.23
GE:
7.28
TKAMY:
0.80
GE:
20.74
TKAMY:
€32.06B
GE:
$50.68B
TKAMY:
€3.66B
GE:
$17.96B
TKAMY:
€2.18B
GE:
$11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKAMY vs. GE — Ранг доходности на риск
TKAMY
GE
Сравнение TKAMY c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKAMY | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.67 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 4.48 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKAMY и GE
Максимальная просадка TKAMY за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKAMY и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKAMY | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.08% | -85.53% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -20.85% | -27.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.12% | -21.36% | -39.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.76% | -44.94% | -28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.65% | -7.88% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.83% | -25.75% | -38.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 7.77% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKAMY и GE
Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что TKAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKAMY | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 7.84% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 26.99% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.01% | 31.92% | +32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.99% | 31.12% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.20% | 36.41% | +18.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKAMY и GE
Дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности GE в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.29% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKAMY и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thyssenkrupp AG ADR и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKAMY и GE
TKAMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
TKAMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TKAMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
TKAMY and GE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKAMY has higher volatility (17.83%) compared to GE (7.84%). In terms of maximum drawdown, TKAMY dropped -90.08% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKAMY и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор