Сравнение AVAV с TKAMY
AVAV (AeroVironment, Inc.) and TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, TKAMY in Metal Fabrication. Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs 3.40%/yr for TKAMY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и TKAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у TKAMY с доходностью 23.42%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
TKAMY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и TKAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 8.99% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 23.42% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | -26.67% | -21.38% | -40.96% | -2.14% |
Correlation
The correlation between AVAV and TKAMY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
TKAMY:
$8.19B
AVAV:
-$4.63
TKAMY:
€0.10
AVAV:
6.94
TKAMY:
0.22
AVAV:
1.95
TKAMY:
0.77
AVAV:
$1.19B
TKAMY:
€32.06B
AVAV:
$104.63M
TKAMY:
€3.66B
AVAV:
-$242.06M
TKAMY:
€2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. TKAMY — Ранг доходности на риск
AVAV
TKAMY
Сравнение AVAV c TKAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | TKAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.77 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.61 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и TKAMY
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки TKAMY в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и TKAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | TKAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -90.08% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -48.64% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -61.74% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -73.76% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -55.95% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -63.90% | +35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 23.37% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и TKAMY
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | TKAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 12.79% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 42.84% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 63.49% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 54.78% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 55.16% | -3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и TKAMY
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.33% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и TKAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Thyssenkrupp AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and TKAMY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to TKAMY (12.79%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs TKAMY's -90.08%.
TKAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и TKAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор