PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с SAABY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RTX returned 18.20%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -4.59%.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.47%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
32.26%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

SAABY

1 день
-3.70%
1 месяц
4.71%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
0.99%
1 год
17.14%
3 года*
60.00%
5 лет*
50.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и SAABY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%12.51%
SAABY
Saab AB (publ)		-4.59%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%

Correlation

The correlation between RTX and SAABY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.15

The correlation between RTX and SAABY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$250.45B

SAABY:

$29.87B

EPS

RTX:

$5.34

SAABY:

SEK 5.98

Коэффициент P/E

RTX:

34.39

SAABY:

43.63

Коэффициент PEG

RTX:

1.37

SAABY:

1.33

Коэффициент P/S

RTX:

2.76

SAABY:

3.43

Коэффициент P/B

RTX:

3.78

SAABY:

6.32

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

SAABY:

SEK 82.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

SAABY:

SEK 17.87B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

SAABY:

SEK 9.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с RNMBYSAABY с HAG.DE

Доходность на риск

RTX vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXSAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.36

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.87

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.46

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

1.14

+3.41

RTX vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SAABY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и SAABY

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, примерно равная максимальной просадке SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXSAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-52.75%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-37.04%

+17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-37.04%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-37.04%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-31.92%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-16.96%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

15.01%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и SAABY

Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXSAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

15.37%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

33.13%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

47.86%

-23.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

47.05%

-23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

57.50%

-29.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и SAABY

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SAABY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
SAABY
Saab AB (publ)		0.43%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.08B
19.16B
(RTX) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RTX значения в USD, SAABY значения в SEK

Сравнение рентабельности RTX и SAABY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RTX Corporation и Saab AB (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
20.8%
23.4%
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and SAABY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAABY has higher volatility (15.37%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs SAABY's -52.75%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор