PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с TKAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с TKAMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RYCEY in Aerospace & Defense, TKAMY in Metal Fabrication. Over the past 5 years, RYCEY returned 61.46%/yr vs 3.40%/yr for TKAMY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и TKAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у TKAMY с доходностью 23.42%.

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%

TKAMY

1 день
1.57%
1 месяц
7.29%
С начала года
23.42%
6 месяцев
27.67%
1 год
37.41%
3 года*
20.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и TKAMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%-4.37%
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		23.42%175.88%-40.20%18.03%-44.90%11.12%-26.67%-21.38%-40.96%-2.14%

Correlation

The correlation between RYCEY and TKAMY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.39

The correlation between RYCEY and TKAMY shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$147.86B

TKAMY:

$8.19B

EPS

RYCEY:

£0.99

TKAMY:

€0.10

Коэффициент P/E

RYCEY:

13.26

TKAMY:

116.61

Коэффициент PEG

RYCEY:

0.03

TKAMY:

2.02

Коэффициент P/S

RYCEY:

2.77

TKAMY:

0.22

Коэффициент P/B

RYCEY:

40.55

TKAMY:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

£40.04B

TKAMY:

€32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

£10.10B

TKAMY:

€3.66B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

£8.04B

TKAMY:

€2.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Thyssenkrupp AG ADR

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с TKAMY:
TKAMY с RTXTKAMY с GETKAMY с RNMBYTKAMY с OTISTKAMY с AVAVTKAMY с NOCTKAMY с SAFRY

Доходность на риск

RYCEY vs. TKAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TKAMY
Ранг доходности на риск TKAMY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKAMY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKAMY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKAMY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKAMY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKAMY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c TKAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCEYTKAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.59

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.11

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.77

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

1.61

+4.37

RYCEY vs. TKAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TKAMY равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и TKAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и TKAMY

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки TKAMY в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и TKAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYTKAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-90.08%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-48.64%

+26.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-61.74%

+38.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-73.76%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-55.95%

-21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.15%

-63.90%

-20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

23.37%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и TKAMY

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 12.00%, в то время как у Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYTKAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

12.79%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

42.84%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

63.49%

-25.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

54.78%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

55.16%

-5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и TKAMY

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TKAMY в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		1.33%1.44%4.04%2.31%0.00%0.00%0.00%0.81%0.66%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и TKAMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Thyssenkrupp AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B202120222023202420252026
11.64B
8.52B
(RYCEY) Общая выручка
(TKAMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RYCEY значения в GBP, TKAMY значения в EUR

Сравнение рентабельности RYCEY и TKAMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings plc и Thyssenkrupp AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%202120222023202420252026
27.4%
13.0%
Активы портфеля
RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

TKAMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

TKAMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

TKAMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and TKAMY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKAMY has higher volatility (12.79%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs TKAMY's -90.08%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и TKAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор