PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с SAFRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с SAFRY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

THLLY (Thales SA ADR) and SAFRY (Safran SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 23.75%/yr vs 19.82%/yr for SAFRY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и SAFRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Safran SA (SAFRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SAFRY с доходностью 2.56%.

THLLY

1 день
-2.41%
1 месяц
5.72%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.43%
1 год
-4.37%
3 года*
25.80%
5 лет*
23.75%
10 лет*
—

SAFRY

1 день
1.37%
1 месяц
7.84%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.12%
1 год
19.74%
3 года*
34.38%
5 лет*
19.82%
10 лет*
20.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и SAFRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		1.75%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
SAFRY
Safran SA		2.56%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%-1.32%

Correlation

The correlation between THLLY and SAFRY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.46

The correlation between THLLY and SAFRY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THLLY:

$55.86B

SAFRY:

$147.50B

EPS

THLLY:

€2.63

SAFRY:

€3.89

Коэффициент P/E

THLLY:

17.85

SAFRY:

19.63

Коэффициент PEG

THLLY:

1.40

SAFRY:

0.01

Коэффициент P/S

THLLY:

1.13

SAFRY:

2.17

Коэффициент P/B

THLLY:

6.06

SAFRY:

8.59

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

€42.63B

SAFRY:

€58.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

€11.20B

SAFRY:

€22.83B

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

€5.82B

SAFRY:

€6.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Safran SA

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с DAXSAFRY с SPYSAFRY с RTXSAFRY с ESLT

Доходность на риск

THLLY vs. SAFRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c SAFRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Safran SA (SAFRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLLYSAFRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.61

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.14

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.81

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.06

-2.48

THLLY vs. SAFRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SAFRY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и SAFRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLLY и SAFRY

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки SAFRY в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и SAFRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYSAFRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-65.58%

-25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-24.57%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-24.57%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-41.98%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.03%

-12.89%

-38.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.60%

-12.25%

-60.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

9.60%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и SAFRY

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 8.58%, в то время как у Safran SA (SAFRY) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAFRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYSAFRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

11.51%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.97%

28.81%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.85%

32.78%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

29.83%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.19%

35.32%

+10.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и SAFRY

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SAFRY в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAFRY
Safran SA		1.11%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%
THLLY
Thales SA ADR		1.68%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и SAFRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
11.78B
16.20B
(THLLY) Общая выручка
(SAFRY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THLLY и SAFRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thales SA ADR и Safran SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
26.5%
12.1%
Активы портфеля
THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

SAFRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

SAFRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

SAFRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

THLLY and SAFRY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAFRY has higher volatility (11.51%) compared to THLLY (8.58%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs SAFRY's -65.58%.

SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и SAFRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор