PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKAMY с THLLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TKAMY с THLLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKAMY in Metal Fabrication, THLLY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, TKAMY returned 4.93%/yr vs 23.52%/yr for THLLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKAMY и THLLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и Thales SA ADR (THLLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKAMY показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у THLLY с доходностью -0.22%.

TKAMY

1 день
-0.40%
1 месяц
11.50%
С начала года
27.79%
6 месяцев
29.11%
1 год
39.55%
3 года*
25.63%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

THLLY

1 день
2.11%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
-11.33%
3 года*
25.76%
5 лет*
23.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKAMY и THLLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		27.79%175.88%-40.20%18.03%-44.90%11.12%-26.67%-21.38%-6.91%
THLLY
Thales SA ADR		-0.22%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%

Correlation

The correlation between TKAMY and THLLY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2018 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKAMY:

$8.48B

THLLY:

$54.78B

EPS

TKAMY:

$0.10

THLLY:

$2.63

Коэффициент P/E

TKAMY:

139.72

THLLY:

20.26

Коэффициент PEG

TKAMY:

2.42

THLLY:

1.59

Коэффициент P/S

TKAMY:

0.26

THLLY:

1.29

Коэффициент P/B

TKAMY:

0.92

THLLY:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

TKAMY:

$32.06B

THLLY:

$42.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKAMY:

$3.66B

THLLY:

$11.20B

EBITDA (12 мес.)

TKAMY:

$2.18B

THLLY:

$5.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thyssenkrupp AG ADR

Thales SA ADR

Часто сравнивают с TKAMY:
TKAMY с GETKAMY с RTXTKAMY с RNMBYTKAMY с AVAVTKAMY с OTISTKAMY с NOCTKAMY с SAFRY
Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX

Доходность на риск

TKAMY vs. THLLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKAMY
Ранг доходности на риск TKAMY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKAMY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKAMY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKAMY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKAMY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKAMY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKAMY c THLLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKAMYTHLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.34

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.27

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.54

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

-1.01

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKAMY vs. THLLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKAMY на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа THLLY равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKAMY и THLLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKAMYTHLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.34

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.22

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TKAMY и THLLY

Максимальная просадка TKAMY за все время составила -90.08%, примерно равная максимальной просадке THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKAMY и THLLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKAMYTHLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.08%

-90.72%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.64%

-21.08%

-27.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.74%

-24.17%

-37.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.76%

-26.79%

-46.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.39%

-51.98%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.95%

-72.72%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.19%

11.26%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TKAMY и THLLY

Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что TKAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKAMYTHLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

9.11%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.34%

24.88%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.95%

33.31%

+29.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.66%

31.27%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.17%

46.26%

+8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKAMY и THLLY

Дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности THLLY в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		1.71%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		1.28%1.44%4.04%2.31%0.00%0.00%0.00%0.81%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKAMY и THLLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thyssenkrupp AG ADR и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
8.52B
11.78B
(TKAMY) Общая выручка
(THLLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKAMY и THLLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thyssenkrupp AG ADR и Thales SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
13.0%
26.5%
Активы портфеля
TKAMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

TKAMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

TKAMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

TKAMY and THLLY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKAMY has higher volatility (13.73%) compared to THLLY (9.11%). In terms of maximum drawdown, TKAMY dropped -90.08% vs THLLY's -90.72%.

TKAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKAMY и THLLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор