PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с RNMBY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTX (Raytheon Technologies Corporation) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RTX returned 15.06%/yr vs 37.34%/yr for RNMBY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.30%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 15.06% против 37.34% соответственно.

RTX

1 день
-0.98%
1 месяц
0.21%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.49%
3 года*
24.15%
5 лет*
16.69%
10 лет*
15.06%

RNMBY

1 день
-0.10%
1 месяц
-12.78%
С начала года
-23.30%
6 месяцев
-21.38%
1 год
-33.14%
3 года*
76.84%
5 лет*
69.62%
10 лет*
37.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
Raytheon Technologies Corporation		-5.21%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.30%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%

Correlation

The correlation between RTX and RNMBY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2012 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$235.46B

RNMBY:

$64.74B

EPS

RTX:

$5.34

RNMBY:

$3.56

Коэффициент P/E

RTX:

32.33

RNMBY:

77.84

Коэффициент PEG

RTX:

1.29

RNMBY:

3.56

Коэффициент P/S

RTX:

2.60

RNMBY:

5.86

Коэффициент P/B

RTX:

3.55

RNMBY:

12.12

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

RNMBY:

$9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

RNMBY:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

RNMBY:

$1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raytheon Technologies Corporation

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с AAPL
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHYRNMBY с THLLY

Доходность на риск

RTX vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.71

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.86

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.75

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

-1.72

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTX vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXRNMBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.71

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.56

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RTX и RNMBY

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-67.75%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-44.06%

+24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-44.06%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-44.06%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-67.75%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-40.10%

+21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-16.69%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

19.29%

-12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и RNMBY

Текущая волатильность для Raytheon Technologies Corporation (RTX) составляет 6.51%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

17.60%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

34.43%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

46.66%

-23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

44.76%

-20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

41.55%

-13.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и RNMBY

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности RNMBY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.61%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.08B
1.97B
(RTX) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raytheon Technologies Corporation и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.8%
21.9%
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and RNMBY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (17.60%) compared to RTX (6.51%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs RNMBY's -67.75%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор