Сравнение RYCEY с HII
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 8.50%/yr for HII. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYCEY имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции HII немного впереди с 8.50%.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам RYCEY и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between RYCEY and HII is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$147.86B
HII:
$11.70B
RYCEY:
£0.99
HII:
$15.37
RYCEY:
13.26
HII:
19.37
RYCEY:
0.03
HII:
4.51
RYCEY:
2.77
HII:
0.91
RYCEY:
40.55
HII:
2.27
RYCEY:
£40.04B
HII:
$12.85B
RYCEY:
£10.10B
HII:
$3.34B
RYCEY:
£8.04B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. HII — Ранг доходности на риск
RYCEY
HII
Сравнение RYCEY c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.89 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 2.67 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и HII
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -49.70% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -36.35% | +14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -45.21% | +21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -45.21% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -49.70% | -44.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -34.11% | -43.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -13.68% | -70.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 12.07% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и HII
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 9.30% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 29.33% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 35.01% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 31.20% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 30.61% | +18.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и HII
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HII в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и HII
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and HII have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs HII's -49.70%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор