PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKAMY с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TKAMY с NOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKAMY in Metal Fabrication, NOC in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, TKAMY returned 4.93%/yr vs 9.38%/yr for NOC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKAMY и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKAMY показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -3.66%.

TKAMY

1 день
-0.40%
1 месяц
11.50%
С начала года
27.79%
6 месяцев
29.11%
1 год
39.55%
3 года*
25.63%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

NOC

1 день
3.63%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-0.66%
1 год
12.71%
3 года*
8.75%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKAMY и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		27.79%175.88%-40.20%18.03%-44.90%11.12%-26.67%-21.38%-40.96%-2.53%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-3.66%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%9.36%

Correlation

The correlation between TKAMY and NOC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKAMY:

$8.48B

NOC:

$77.69B

EPS

TKAMY:

$0.10

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

TKAMY:

139.72

NOC:

17.06

Коэффициент PEG

TKAMY:

2.42

NOC:

2.52

Коэффициент P/S

TKAMY:

0.26

NOC:

1.84

Коэффициент P/B

TKAMY:

0.92

NOC:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

TKAMY:

$32.06B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKAMY:

$3.66B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

TKAMY:

$2.18B

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thyssenkrupp AG ADR

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с TKAMY:
TKAMY с GETKAMY с RTXTKAMY с RNMBYTKAMY с AVAVTKAMY с OTISTKAMY с SAFRYTKAMY с RYCEY
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

TKAMY vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKAMY
Ранг доходности на риск TKAMY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKAMY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKAMY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKAMY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKAMY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKAMY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKAMY c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKAMYNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.48

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.89

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.41

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

1.11

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKAMY vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKAMY на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKAMY и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKAMYNOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.46

-0.59

Просадки

Сравнение просадок TKAMY и NOC

Максимальная просадка TKAMY за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKAMY и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKAMYNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.08%

-71.12%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.64%

-31.20%

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.74%

-31.20%

-30.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.76%

-31.20%

-42.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.39%

-28.70%

-25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.95%

-18.40%

-45.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.19%

11.43%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TKAMY и NOC

Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что TKAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKAMYNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

7.31%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.34%

21.16%

+22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.95%

26.43%

+36.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.66%

25.27%

+29.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.17%

25.41%

+29.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKAMY и NOC

Дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности NOC в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.72%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
TKAMY
Thyssenkrupp AG ADR		1.28%1.44%4.04%2.31%0.00%0.00%0.00%0.81%0.66%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKAMY и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thyssenkrupp AG ADR и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
8.52B
9.88B
(TKAMY) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKAMY и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thyssenkrupp AG ADR и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
13.0%
19.8%
Активы портфеля
TKAMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TKAMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

TKAMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

TKAMY and NOC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKAMY has higher volatility (13.73%) compared to NOC (7.31%). In terms of maximum drawdown, TKAMY dropped -90.08% vs NOC's -71.12%.

TKAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKAMY и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор