Сравнение RYCEY с THLLY
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RYCEY returned 61.46%/yr vs 23.75%/yr for THLLY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и THLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у THLLY с доходностью 1.75%.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
THLLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYCEY и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | 4.24% |
THLLY Thales SA ADR | 1.75% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
Correlation
The correlation between RYCEY and THLLY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$147.86B
THLLY:
$55.86B
RYCEY:
£0.99
THLLY:
€2.63
RYCEY:
13.26
THLLY:
17.85
RYCEY:
0.03
THLLY:
1.40
RYCEY:
2.77
THLLY:
1.13
RYCEY:
40.55
THLLY:
6.06
RYCEY:
£40.04B
THLLY:
€42.63B
RYCEY:
£10.10B
THLLY:
€11.20B
RYCEY:
£8.04B
THLLY:
€5.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. THLLY — Ранг доходности на риск
RYCEY
THLLY
Сравнение RYCEY c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.21 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.42 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и THLLY
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -90.72% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -21.08% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -24.17% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -26.79% | -35.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -51.03% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -72.60% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 10.52% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и THLLY
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 8.58% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 24.97% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 32.85% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 31.30% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 46.19% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и THLLY
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности THLLY в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
THLLY Thales SA ADR | 1.68% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и THLLY
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and THLLY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to THLLY (8.58%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs THLLY's -90.72%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор