Сравнение RTX с THLLY
RTX (RTX Corporation) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RTX returned 18.20%/yr vs 23.75%/yr for THLLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и THLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у THLLY с доходностью 1.75%.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
THLLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTX и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -15.49% |
THLLY Thales SA ADR | 1.75% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
Correlation
The correlation between RTX and THLLY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
THLLY:
$55.86B
RTX:
$5.34
THLLY:
€2.63
RTX:
34.39
THLLY:
17.85
RTX:
1.37
THLLY:
1.40
RTX:
2.76
THLLY:
1.13
RTX:
3.78
THLLY:
6.06
RTX:
$90.37B
THLLY:
€42.63B
RTX:
$18.27B
THLLY:
€11.20B
RTX:
$13.81B
THLLY:
€5.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. THLLY — Ранг доходности на риск
RTX
THLLY
Сравнение RTX c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.21 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.42 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и THLLY
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -90.72% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -21.08% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -24.17% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -26.79% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -51.03% | +37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -72.60% | +59.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 10.52% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и THLLY
RTX Corporation (RTX) и Thales SA ADR (THLLY) имеют волатильность 8.72% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.58% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 24.97% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 32.85% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 31.30% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 46.19% | -18.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и THLLY
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности THLLY в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
THLLY Thales SA ADR | 1.68% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и THLLY
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and THLLY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to THLLY (8.58%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs THLLY's -90.72%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор