Сравнение RTX с AVAV
RTX (RTX Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 15.68% против 18.47% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам RTX и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between RTX and AVAV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between RTX and AVAV shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
AVAV:
$8.32B
RTX:
$5.34
AVAV:
-$4.63
RTX:
2.76
AVAV:
6.94
RTX:
3.78
AVAV:
1.95
RTX:
$90.37B
AVAV:
$1.19B
RTX:
$18.27B
AVAV:
$104.63M
RTX:
$13.81B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. AVAV — Ранг доходности на риск
RTX
AVAV
Сравнение RTX c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.17 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.30 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и AVAV
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -61.45% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -61.45% | +42.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -61.45% | +31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -61.45% | +28.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -61.45% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -58.38% | +45.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -28.71% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 34.44% | -27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и AVAV
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 26.86% | -18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 57.90% | -39.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 74.35% | -50.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 56.01% | -32.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 52.05% | -24.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и AVAV
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RTX and AVAV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs AVAV's -61.45%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор