Сравнение THLLY с RTX
THLLY (Thales SA ADR) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 22.85%/yr vs 19.09%/yr for RTX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THLLY и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLLY показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 2.39%.
THLLY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- —
RTX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам THLLY и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLLY Thales SA ADR | -2.56% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
RTX RTX Corporation | 2.39% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -15.49% |
Correlation
The correlation between THLLY and RTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
THLLY:
$53.49B
RTX:
$254.35B
THLLY:
€2.63
RTX:
$5.34
THLLY:
17.39
RTX:
34.93
THLLY:
1.36
RTX:
1.39
THLLY:
1.10
RTX:
2.80
THLLY:
5.90
RTX:
3.84
THLLY:
€42.63B
RTX:
$90.37B
THLLY:
€11.20B
RTX:
$18.27B
THLLY:
€5.82B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLLY vs. RTX — Ранг доходности на риск
THLLY
RTX
Сравнение THLLY c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THLLY | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.55 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.10 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THLLY и RTX
Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLLY | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.72% | -55.14% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -19.32% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -28.99% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -32.84% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.11% | -11.78% | -41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.53% | -13.03% | -59.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 7.32% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLLY и RTX
Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 8.54%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLLY | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.72% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 19.09% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 24.66% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 24.05% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 27.83% | +18.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLLY и RTX
Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RTX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.49% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
THLLY Thales SA ADR | 1.76% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THLLY и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THLLY и RTX
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
THLLY and RTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (9.72%) compared to THLLY (8.54%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THLLY и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор