Сравнение AVAV с SAFRY
AVAV (AeroVironment, Inc.) and SAFRY (Safran SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 20.00%/yr for SAFRY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и SAFRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у SAFRY с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям SAFRY по среднегодовой доходности: 18.47% против 20.00% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
SAFRY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 20.00%
Сравнение доходности по годам AVAV и SAFRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
SAFRY Safran SA | 2.56% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 2.63% | -13.43% | -8.37% | 31.49% | 17.99% | 46.30% |
Correlation
The correlation between AVAV and SAFRY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
SAFRY:
$147.50B
AVAV:
-$4.63
SAFRY:
€3.89
AVAV:
6.94
SAFRY:
2.17
AVAV:
1.95
SAFRY:
8.59
AVAV:
$1.19B
SAFRY:
€58.78B
AVAV:
$104.63M
SAFRY:
€22.83B
AVAV:
-$242.06M
SAFRY:
€6.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. SAFRY — Ранг доходности на риск
AVAV
SAFRY
Сравнение AVAV c SAFRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Safran SA (SAFRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | SAFRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.81 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.06 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и SAFRY
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки SAFRY в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и SAFRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -65.58% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -24.57% | -36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -24.57% | -36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -41.98% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -65.58% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -12.89% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -12.25% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 9.60% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и SAFRY
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Safran SA (SAFRY) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAFRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 11.51% | +15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 28.81% | +29.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 32.78% | +41.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 29.83% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 35.32% | +16.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и SAFRY
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAFRY Safran SA | 1.11% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и SAFRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and SAFRY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to SAFRY (11.51%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs SAFRY's -65.58%.
SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и SAFRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор