Сравнение RTX с GE
RTX (RTX Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RTX in Aerospace & Defense, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 15.68% против 9.96% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам RTX и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between RTX and GE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.44 |
The correlation between RTX and GE shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
GE:
$351.79B
RTX:
$5.34
GE:
$8.15
RTX:
34.39
GE:
41.14
RTX:
1.37
GE:
0.01
RTX:
2.76
GE:
7.37
RTX:
3.78
GE:
19.48
RTX:
$90.37B
GE:
$48.35B
RTX:
$18.27B
GE:
$16.84B
RTX:
$13.81B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. GE — Ранг доходности на риск
RTX
GE
Сравнение RTX c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.95 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.26 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и GE
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -85.53% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -20.85% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -21.36% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -44.94% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -81.18% | +29.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -2.88% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -25.78% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 7.71% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и GE
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 11.02% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 27.28% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 31.64% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 31.13% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 36.37% | -8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и GE
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности GE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и GE
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and GE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs GE's -85.53%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор