Сравнение RYCEY с GE
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RYCEY in Aerospace & Defense, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.96% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам RYCEY и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between RYCEY and GE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$147.86B
GE:
$351.79B
RYCEY:
£0.99
GE:
$8.15
RYCEY:
13.26
GE:
41.14
RYCEY:
0.03
GE:
0.01
RYCEY:
2.77
GE:
7.37
RYCEY:
40.55
GE:
19.48
RYCEY:
£40.04B
GE:
$48.35B
RYCEY:
£10.10B
GE:
$16.84B
RYCEY:
£8.04B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. GE — Ранг доходности на риск
RYCEY
GE
Сравнение RYCEY c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.95 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.26 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и GE
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -85.53% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -20.85% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -21.36% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -44.94% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -81.18% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -2.88% | -74.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -25.78% | -58.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 7.71% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и GE
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 11.02% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 27.28% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 31.64% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 31.13% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 36.37% | +12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и GE
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности GE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и GE
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and GE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор