Сравнение SAABY с AVAV
SAABY (Saab AB (publ)) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, SAABY returned 47.81%/yr vs 4.96%/yr for AVAV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -13.47%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.22%.
SAABY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -13.56%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 55.06%
- 5 лет*
- 47.81%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам SAABY и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -13.47% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 44.28% |
Correlation
The correlation between SAABY and AVAV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.15 |
Over the past year, SAABY and AVAV have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$27.09B
AVAV:
$6.93B
SAABY:
SEK 5.98
AVAV:
-$4.63
SAABY:
3.20
AVAV:
5.78
SAABY:
5.91
AVAV:
1.62
SAABY:
SEK 82.29B
AVAV:
$1.19B
SAABY:
SEK 17.87B
AVAV:
$104.63M
SAABY:
SEK 9.44B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. AVAV — Ранг доходности на риск
SAABY
AVAV
Сравнение SAABY c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.41 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.74 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и AVAV
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -65.31% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -65.31% | +27.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -65.31% | +27.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -65.31% | +27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -65.31% | +27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -28.76% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 35.91% | -19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и AVAV
Текущая волатильность для Saab AB (publ) (SAABY) составляет 14.57%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что SAABY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 28.15% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 58.74% | -25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.88% | 75.19% | -27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 56.30% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.41% | 52.20% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и AVAV
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.47% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAABY and AVAV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to SAABY (14.57%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs AVAV's -65.31%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор