Сравнение SAABY с AVAV
SAABY (Saab AB (publ)) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, SAABY returned 50.56%/yr vs 11.45%/yr for AVAV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -20.84%.
SAABY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 56.17%
- 5 лет*
- 50.56%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам SAABY и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -5.10% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -20.84% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 48.75% |
Correlation
The correlation between SAABY and AVAV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.14 |
Over the past year, SAABY and AVAV have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.71B
AVAV:
$9.34B
SAABY:
$5.98
AVAV:
-$4.63
SAABY:
0.36
AVAV:
7.79
SAABY:
0.67
AVAV:
2.19
SAABY:
$82.29B
AVAV:
$1.19B
SAABY:
$17.87B
AVAV:
$104.63M
SAABY:
$9.44B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. AVAV — Ранг доходности на риск
SAABY
AVAV
Сравнение SAABY c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAABY | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.09 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAABY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.21 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.24 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SAABY и AVAV
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -61.45% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -61.45% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -61.45% | +24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -61.45% | +24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.29% | -53.28% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -28.55% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 33.18% | -18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и AVAV
Текущая волатильность для Saab AB (publ) (SAABY) составляет 16.22%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что SAABY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.22% | 24.22% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 57.92% | -25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 72.94% | -23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 55.62% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.58% | 51.85% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и AVAV
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAABY and AVAV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.22%) compared to SAABY (16.22%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs AVAV's -61.45%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор