PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с SAABY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THLLY (Thales SA ADR) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 23.01%/yr vs 50.56%/yr for SAABY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -5.10%.

THLLY

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.78%
1 год
-14.33%
3 года*
24.71%
5 лет*
23.01%
10 лет*
—

SAABY

1 день
-2.66%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
9.53%
1 год
6.25%
3 года*
56.17%
5 лет*
50.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и SAABY

2026 (YTD)202520242023202220212020
THLLY
Thales SA ADR		-2.28%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%28.60%
SAABY
Saab AB (publ)		-5.10%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%

Correlation

The correlation between THLLY and SAABY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.31

Over the past year, THLLY and SAABY have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THLLY:

$53.65B

SAABY:

$29.71B

EPS

THLLY:

$2.63

SAABY:

$5.98

Коэффициент P/E

THLLY:

19.84

SAABY:

4.59

Коэффициент PEG

THLLY:

1.56

SAABY:

0.14

Коэффициент P/S

THLLY:

1.26

SAABY:

0.36

Коэффициент P/B

THLLY:

6.74

SAABY:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

$42.63B

SAABY:

$82.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

$11.20B

SAABY:

$17.87B

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

$5.82B

SAABY:

$9.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с HAG.DESAABY с RNMBY

Доходность на риск

THLLY vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLLYSAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.13

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.55

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.17

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

0.44

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLLY vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SAABY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLLYSAABYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.76

-0.99

Просадки

Сравнение просадок THLLY и SAABY

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYSAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-52.75%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-37.04%

+15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-37.04%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-37.04%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-32.29%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.73%

-16.90%

-55.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

14.20%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и SAABY

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 9.01%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYSAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

16.22%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

32.73%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

49.51%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

46.97%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.27%

57.58%

-11.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и SAABY

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SAABY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SAABY
Saab AB (publ)		0.43%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%
THLLY
Thales SA ADR		1.75%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B202120222023202420252026
11.78B
19.16B
(THLLY) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THLLY и SAABY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thales SA ADR и Saab AB (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%202120222023202420252026
26.5%
23.4%
Активы портфеля
THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

THLLY and SAABY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAABY has higher volatility (16.22%) compared to THLLY (9.01%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs SAABY's -52.75%.

SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор