Сравнение TKAMY с AVAV
TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKAMY in Metal Fabrication, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, TKAMY returned 4.49%/yr vs 4.96%/yr for AVAV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKAMY и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKAMY показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.22%.
TKAMY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам TKAMY и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 13.63% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | -26.67% | -21.38% | -40.96% | -2.14% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 8.99% |
Correlation
The correlation between TKAMY and AVAV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TKAMY:
$7.54B
AVAV:
$6.93B
TKAMY:
€0.10
AVAV:
-$4.63
TKAMY:
0.21
AVAV:
5.78
TKAMY:
0.72
AVAV:
1.62
TKAMY:
€32.06B
AVAV:
$1.19B
TKAMY:
€3.66B
AVAV:
$104.63M
TKAMY:
€2.18B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKAMY vs. AVAV — Ранг доходности на риск
TKAMY
AVAV
Сравнение TKAMY c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKAMY | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.41 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.74 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKAMY и AVAV
Максимальная просадка TKAMY за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKAMY и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKAMY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.08% | -65.31% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -65.31% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.74% | -65.31% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.76% | -65.31% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.44% | -65.31% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.88% | -28.76% | -35.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.66% | 35.91% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKAMY и AVAV
Текущая волатильность для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) составляет 12.89%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что TKAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKAMY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 28.15% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 58.74% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 75.19% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.65% | 56.30% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.10% | 52.20% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKAMY и AVAV
Дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.44% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKAMY и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thyssenkrupp AG ADR и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TKAMY and AVAV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to TKAMY (12.89%). In terms of maximum drawdown, TKAMY dropped -90.08% vs AVAV's -65.31%.
TKAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKAMY и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор