Сравнение TKAMY с AVAV
TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKAMY in Metal Fabrication, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, TKAMY returned 9.16%/yr vs 8.59%/yr for AVAV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKAMY и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKAMY показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.21%.
TKAMY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 14.47%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -14.91%
- 6 месяцев
- -63.80%
- С начала года
- -41.21%
- 1 год
- -48.95%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам TKAMY и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 27.04% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | -26.67% | -21.38% | -40.96% | -2.14% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.21% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 8.99% |
Correlation
The correlation between TKAMY and AVAV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TKAMY:
$8.43B
AVAV:
$7.20B
TKAMY:
€0.10
AVAV:
-$5.41
TKAMY:
0.23
AVAV:
4.92
TKAMY:
0.80
AVAV:
1.63
TKAMY:
€32.06B
AVAV:
$1.42B
TKAMY:
€3.66B
AVAV:
$246.70M
TKAMY:
€2.18B
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKAMY vs. AVAV — Ранг доходности на риск
TKAMY
AVAV
Сравнение TKAMY c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKAMY | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.74 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.26 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKAMY и AVAV
Максимальная просадка TKAMY за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKAMY и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKAMY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.08% | -66.65% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -66.65% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.12% | -66.65% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.76% | -66.65% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.65% | -65.30% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.83% | -28.87% | -34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 39.06% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKAMY и AVAV
Текущая волатильность для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) составляет 17.83%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.43%. Это указывает на то, что TKAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKAMY | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 29.43% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 60.09% | -15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.01% | 73.37% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.99% | 57.38% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.20% | 52.80% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKAMY и AVAV
Дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.29% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKAMY и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thyssenkrupp AG ADR и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKAMY и AVAV
TKAMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TKAMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
TKAMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
TKAMY and AVAV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.43%) compared to TKAMY (17.83%). In terms of maximum drawdown, TKAMY dropped -90.08% vs AVAV's -66.65%.
TKAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKAMY и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор