Сравнение AVAV с SAABY
AVAV (AeroVironment, Inc.) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -4.59%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 44.28% |
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between AVAV and SAABY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.15 |
Over the past year, AVAV and SAABY have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
SAABY:
$29.87B
AVAV:
-$4.63
SAABY:
SEK 5.98
AVAV:
6.94
SAABY:
3.43
AVAV:
1.95
SAABY:
6.32
AVAV:
$1.19B
SAABY:
SEK 82.29B
AVAV:
$104.63M
SAABY:
SEK 17.87B
AVAV:
-$242.06M
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. SAABY — Ранг доходности на риск
AVAV
SAABY
Сравнение AVAV c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.46 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.14 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и SAABY
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -52.75% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -37.04% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -37.04% | -24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -37.04% | -24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -31.92% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -16.96% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 15.01% | +19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и SAABY
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 15.37% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 33.13% | +24.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 47.86% | +26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 47.05% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 57.50% | -5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и SAABY
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and SAABY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to SAABY (15.37%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs SAABY's -52.75%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор