Сравнение RNMBY с THLLY
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RNMBY returned 69.97%/yr vs 22.85%/yr for THLLY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и THLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у THLLY с доходностью -2.56%.
RNMBY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 69.95%
- 5 лет*
- 69.97%
- 10 лет*
- 37.69%
THLLY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNMBY и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -26.38% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | 0.56% |
THLLY Thales SA ADR | -2.56% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
Correlation
The correlation between RNMBY and THLLY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, RNMBY and THLLY have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$62.14B
THLLY:
$53.49B
RNMBY:
€3.56
THLLY:
€2.63
RNMBY:
65.37
THLLY:
17.39
RNMBY:
2.99
THLLY:
1.36
RNMBY:
4.92
THLLY:
1.10
RNMBY:
10.18
THLLY:
5.90
RNMBY:
€9.58B
THLLY:
€42.63B
RNMBY:
€4.12B
THLLY:
€11.20B
RNMBY:
€1.81B
THLLY:
€5.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. THLLY — Ранг доходности на риск
RNMBY
THLLY
Сравнение RNMBY c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.36 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.69 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и THLLY
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -90.72% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -21.08% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -24.17% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -26.79% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.50% | -53.11% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -72.53% | +55.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 10.81% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и THLLY
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 8.54% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 25.10% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.70% | 32.94% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 31.35% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.50% | 46.13% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и THLLY
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности THLLY в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 1.02% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
THLLY Thales SA ADR | 1.76% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и THLLY
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and THLLY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (10.66%) compared to THLLY (8.54%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs THLLY's -90.72%.
THLLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор