Сравнение RNMBY с THLLY
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RNMBY returned 71.86%/yr vs 26.46%/yr for THLLY. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и THLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у THLLY с доходностью 13.27%.
RNMBY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 70.84%
- 5 лет*
- 71.86%
- 10 лет*
- 37.11%
- Всё время*
- 31.30%
THLLY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 26.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | $15.78M | $16.45M | $23.06M |
THLLY Thales SA ADR | $2.13M | $2.53M | $3.60M |
Сравнение доходности по годам RNMBY и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -22.59% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | 0.56% |
THLLY Thales SA ADR | 13.27% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
Correlation
The correlation between RNMBY and THLLY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, RNMBY and THLLY have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$65.21B
THLLY:
$62.03B
RNMBY:
€3.74
THLLY:
€2.12
RNMBY:
64.82
THLLY:
24.67
RNMBY:
2.96
THLLY:
1.94
RNMBY:
4.88
THLLY:
1.21
RNMBY:
10.61
THLLY:
6.72
RNMBY:
€9.58B
THLLY:
€44.30B
RNMBY:
€4.12B
THLLY:
€11.74B
RNMBY:
€1.81B
THLLY:
€6.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. THLLY — Ранг доходности на риск
RNMBY
THLLY
Сравнение RNMBY c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.56 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.05 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и THLLY
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -90.72% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.78% | -22.04% | -31.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -24.17% | -29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -24.17% | -29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.54% | -45.49% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -72.19% | +55.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 11.68% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и THLLY
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 9.07% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.31% | 24.66% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.90% | 33.09% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 31.60% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.89% | 45.96% | -4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и THLLY
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности THLLY в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.97% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
THLLY Thales SA ADR | 1.51% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и THLLY
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 11.17B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 11.17B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 494.63M при выручке в 11.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and THLLY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (11.91%) compared to THLLY (9.07%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs THLLY's -90.72%.
THLLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор