Сравнение RNMBY с THLLY
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RNMBY returned 69.62%/yr vs 23.01%/yr for THLLY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и THLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.30%, что значительно ниже, чем у THLLY с доходностью -2.28%.
RNMBY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.30%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- -33.14%
- 3 года*
- 76.84%
- 5 лет*
- 69.62%
- 10 лет*
- 37.34%
THLLY
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNMBY и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.30% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | 1.86% |
THLLY Thales SA ADR | -2.28% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
Correlation
The correlation between RNMBY and THLLY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, RNMBY and THLLY have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$64.74B
THLLY:
$53.65B
RNMBY:
$3.56
THLLY:
$2.63
RNMBY:
77.84
THLLY:
19.84
RNMBY:
3.56
THLLY:
1.56
RNMBY:
5.86
THLLY:
1.26
RNMBY:
12.12
THLLY:
6.74
RNMBY:
$9.58B
THLLY:
$42.63B
RNMBY:
$4.12B
THLLY:
$11.20B
RNMBY:
$1.81B
THLLY:
$5.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. THLLY — Ранг доходности на риск
RNMBY
THLLY
Сравнение RNMBY c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNMBY | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.68 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.28 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNMBY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.74 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.22 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и THLLY
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -90.72% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -21.08% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -24.17% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -26.79% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -52.97% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -72.73% | +56.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 11.22% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и THLLY
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 9.01% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.43% | 24.81% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 33.24% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 31.26% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 46.27% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и THLLY
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности THLLY в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
THLLY Thales SA ADR | 1.75% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и THLLY
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and THLLY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (17.60%) compared to THLLY (9.01%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs THLLY's -90.72%.
THLLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор