PortfoliosLab logo
Gone Fishin’ Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 10%BND 10%VTIP 10%IAU 5%VTI 15%VIOO 15%VPL 10%VWO 10%VGK 10%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

Gone Fishin’ Portfolio на 25 мая 2025 г. показал доходность в 4.28% с начала года и доходность в 6.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Gone Fishin’ Portfolio4.28%3.14%1.86%9.35%9.47%6.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.30%5.97%-3.22%10.31%15.52%11.97%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
10.36%4.34%7.67%8.41%8.72%4.94%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-9.44%4.10%-15.75%-2.40%12.04%7.55%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-1.23%-0.08%-7.69%10.79%7.46%5.07%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
2.33%0.83%2.23%8.61%4.80%3.97%
IAU
iShares Gold Trust
28.01%0.54%24.08%43.65%13.83%10.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.68%-0.71%1.36%4.55%-1.10%1.40%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
8.65%6.18%7.91%11.63%9.07%4.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.36%-0.08%3.53%6.72%3.89%2.82%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
20.46%5.68%19.31%12.87%13.92%6.37%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gone Fishin’ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%0.10%-1.21%0.32%2.52%4.28%
2024-1.29%2.24%2.65%-2.77%3.30%0.30%3.89%1.40%2.14%-2.19%2.81%-3.26%9.25%
20236.66%-3.02%1.36%0.33%-1.68%3.86%2.97%-2.60%-3.66%-2.23%6.78%5.53%14.34%
2022-3.86%-1.02%0.05%-5.57%0.54%-6.15%5.27%-3.76%-7.75%4.30%6.91%-2.91%-14.17%
20210.83%2.00%1.78%2.53%1.69%0.34%-0.01%1.35%-2.58%2.58%-2.02%3.11%12.02%
2020-1.34%-4.79%-11.80%7.65%3.66%2.61%4.25%2.98%-2.13%-0.61%8.93%4.63%12.92%
20196.66%1.71%0.57%1.99%-3.90%4.80%-0.07%-0.77%1.43%1.96%1.15%2.78%19.50%
20182.85%-3.41%0.22%0.15%1.03%-0.46%1.85%0.64%-0.56%-5.60%1.45%-4.62%-6.64%
20171.96%1.86%0.78%1.17%0.79%0.76%1.87%0.28%1.71%1.11%1.28%0.96%15.53%
2016-3.40%0.33%5.82%1.13%0.04%1.46%3.33%0.21%0.81%-2.04%0.96%1.60%10.42%
20150.39%2.97%-0.41%1.06%0.00%-1.54%-0.33%-4.52%-2.09%4.71%-0.50%-1.90%-2.46%
2014-2.49%3.72%0.31%0.30%1.35%2.13%-1.81%2.17%-3.64%2.30%0.13%-0.78%3.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Gone Fishin’ Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Gone Fishin’ Portfolio составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.550.821.120.511.90
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
0.500.681.090.451.34
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-0.07-0.040.99-0.13-0.35
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.600.681.090.311.30
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.582.161.311.849.75
IAU
iShares Gold Trust
2.482.871.364.7112.86
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.881.161.140.342.01
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.650.951.120.561.85
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.354.901.726.7520.39
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.781.091.140.862.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gone Fishin’ Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.78%2.84%2.83%3.16%2.44%1.99%2.54%2.81%2.31%2.39%2.42%2.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.04%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.64%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.86%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.96%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.91%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Gone Fishin’ Portfolio показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Gone Fishin’ Portfolio составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.03%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.146
-21.75%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.594
-14.36%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317
-13.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-10.77%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.58
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCIAUBNDVTIPVNQVWOVIOOHYGVPLVGKVTIPortfolio
^GSPC1.000.00-0.040.070.600.680.800.710.750.760.990.90
IAU0.001.000.360.350.110.16-0.010.110.130.140.010.17
BND-0.040.361.000.550.21-0.00-0.070.220.010.01-0.040.07
VTIP0.070.350.551.000.200.110.070.240.130.130.080.19
VNQ0.600.110.210.201.000.430.590.530.500.520.610.67
VWO0.680.16-0.000.110.431.000.580.590.770.730.690.82
VIOO0.80-0.01-0.070.070.590.581.000.640.660.670.840.87
HYG0.710.110.220.240.530.590.641.000.630.660.720.78
VPL0.750.130.010.130.500.770.660.631.000.790.760.86
VGK0.760.140.010.130.520.730.670.660.791.000.770.87
VTI0.990.01-0.040.080.610.690.840.720.760.771.000.92
Portfolio0.900.170.070.190.670.820.870.780.860.870.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя