Gone Fishin’ Portfolio
Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.
Gone Fishin’ PortfolioРаспределение активов
Gone Fishin’ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio 17 окт. 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,521 при доходности около 105.21%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Gone Fishin’ PortfolioДоходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 19 янв. 2022 г. показал доходность в -2.24% с начала года и доходность в 8.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.97% | -0.94% | 7.48% | 21.47% | 15.05% | 13.21% |
| Gone Fishin’ Portfolio | -2.24% | -0.09% | 2.05% | 7.38% | 9.49% | 8.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.55% | -1.77% | 5.83% | 18.49% | 16.55% | 15.14% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | -1.41% | -0.81% | -1.93% | -2.75% | 7.85% | 7.54% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -3.53% | 0.63% | 6.86% | 12.82% | 11.75% | 13.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -6.63% | -2.15% | 6.41% | 31.72% | 9.51% | 9.92% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -1.54% | -0.81% | 0.67% | 2.73% | 4.71% | 4.48% |
IAU iShares Gold Trust | -0.89% | 1.00% | -0.00% | -0.74% | 8.36% | 0.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.31% | -2.86% | -3.72% | -3.36% | 2.97% | 2.36% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.97% | 3.01% | -2.51% | -2.41% | 9.01% | 4.66% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | -0.86% | -0.32% | 1.19% | 4.19% | 3.17% | 1.74% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -1.36% | 2.85% | 4.43% | 13.40% | 10.01% | 7.41% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Gone Fishin’ PortfolioДивиденды
По состоянию на 19 янв. 2022 г. дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.48% | 2.44% | 2.11% | 2.73% | 3.08% | 2.62% | 2.81% | 2.94% | 3.19% | 3.02% | 3.44% | 3.88% | 4.18% |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Gone Fishin’ PortfolioМаксимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.03% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 146 |
| -14.36% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -13.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -7.69% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.31% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 85 | 13 февр. 2015 г. | 155 |
| -5.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.65% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | — | — | — |
| -4.51% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.3% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -4.27% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 23 | 8 дек. 2016 г. | 65 |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Gone Fishin’ Portfolio показывает волатильность на уровне 17.02%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.