Gone Fishin’ Portfolio
Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 9.45% с начала года и доходность в 5.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gone Fishin’ Portfolio | 9.45% | 4.89% | 2.86% | 7.45% | 6.75% | 5.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.08% | 5.90% | 7.78% | 17.27% | 13.03% | 11.32% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 9.60% | 4.43% | -0.50% | 8.86% | 4.64% | 4.10% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 7.20% | 9.37% | 2.41% | 3.61% | 7.78% | 8.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.59% | 9.92% | 3.30% | 1.73% | 4.14% | 6.59% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.80% | 2.76% | 4.61% | 7.31% | 3.34% | 3.19% |
IAU iShares Gold Trust | 9.57% | 2.71% | 2.05% | 11.67% | 9.74% | 4.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.87% | 2.79% | 0.64% | 0.66% | 0.71% | 1.42% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.65% | 1.90% | -0.24% | 2.34% | 3.73% | 2.48% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.49% | 0.59% | 1.80% | 3.18% | 3.12% | 1.80% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 15.50% | 7.42% | 3.71% | 13.77% | 8.04% | 4.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.68% | 3.86% | 2.97% | -2.60% | -3.66% | -2.23% | 6.78% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gone Fishin’ Portfolio | 2.88% | 3.16% | 2.44% | 1.99% | 2.54% | 2.81% | 2.31% | 2.39% | 2.42% | 2.55% | 2.30% | 2.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.83% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% | 3.23% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.41% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% | 1.45% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% | 6.60% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.03% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% | 2.19% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.35% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% | 0.10% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.16% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% | 3.01% |
Комиссия
Комиссия Gone Fishin’ Portfolio составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30 | ||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.69 | ||||
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.20 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.12 | ||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.95 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.87 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.24 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.04 | ||||
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.94 |
Таблица корреляции активов
| IAU | BND | VTIP | VNQ | VWO | VIOO | HYG | VPL | VGK | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.09 | 0.13 | -0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | -0.01 |
| BND | 0.38 | 1.00 | 0.52 | 0.18 | -0.03 | -0.13 | 0.17 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| VTIP | 0.36 | 0.52 | 1.00 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
| VNQ | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.43 | 0.58 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.62 |
| VWO | 0.13 | -0.03 | 0.11 | 0.43 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.78 | 0.74 | 0.70 |
| VIOO | -0.03 | -0.13 | 0.06 | 0.58 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.85 |
| HYG | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 0.52 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.72 |
| VPL | 0.09 | -0.04 | 0.12 | 0.49 | 0.78 | 0.67 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 0.77 |
| VGK | 0.11 | -0.04 | 0.13 | 0.52 | 0.74 | 0.68 | 0.66 | 0.79 | 1.00 | 0.78 |
| VTI | -0.01 | -0.08 | 0.08 | 0.62 | 0.70 | 0.85 | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.03% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 146 |
| -21.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.36% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -13.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -7.69% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
График волатильности
Текущая волатильность Gone Fishin’ Portfolio составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.