Gone Fishin’ Portfolio
Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.
Gone Fishin’ PortfolioРаспределение активов
Gone Fishin’ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio в окт. 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,129 при доходности около 91.29%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Gone Fishin’ PortfolioДоходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -9.45% с начала года и доходность в 7.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 12.08% | -4.97% | -10.20% | -3.65% | 11.89% | 11.63% |
Gone Fishin’ Portfolio | 8.04% | -5.20% | -8.81% | -7.28% | 6.59% | 6.84% |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 12.82% | -4.78% | -10.34% | -4.99% | 13.37% | 13.48% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 7.97% | -9.18% | -12.00% | -15.23% | 3.21% | 5.85% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 14.48% | -0.55% | -7.41% | -4.50% | 10.72% | 12.44% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.15% | -1.24% | -11.28% | -1.33% | 8.37% | 8.75% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.99% | -2.53% | -6.75% | -5.33% | 2.89% | 3.61% |
IAU iShares Gold Trust | 4.39% | -1.50% | -1.72% | 2.49% | 6.72% | 0.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.49% | -4.92% | -8.75% | -9.37% | 0.97% | 1.51% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.40% | -14.71% | -13.11% | -15.49% | 2.80% | 2.79% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.38% | 1.12% | -0.45% | 1.06% | 3.06% | 1.64% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 9.59% | -13.27% | -15.59% | -16.22% | 3.38% | 5.28% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Gone Fishin’ PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.
Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.91% | 2.48% | 2.08% | 2.73% | 3.12% | 2.66% | 2.85% | 2.99% | 3.24% | 3.06% | 3.50% | 3.94% | 4.26% |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Gone Fishin’ PortfolioМаксимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.03% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 146 |
-17.33% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
-14.36% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
-13.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
-7.69% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
-6.31% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 85 | 13 февр. 2015 г. | 155 |
-5.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-4.51% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
-4.3% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
-4.27% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 23 | 8 дек. 2016 г. | 65 |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Gone Fishin’ Portfolio показывает волатильность на уровне 10.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.