Gone Fishin’ Portfolio
Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.
Gone Fishin’ PortfolioРаспределение активов
Gone Fishin’ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio 17 окт. 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,461 при доходности около 104.61%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Gone Fishin’ PortfolioДоходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 9.30% с начала года и доходность в 8.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gone Fishin’ Portfolio | 0.12% | 5.74% | 9.30% | 24.92% | 10.23% | 8.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.24% | 13.76% | 17.61% | 39.22% | 17.51% | 15.79% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | -0.57% | 0.03% | 4.03% | 28.38% | 10.08% | 8.50% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -3.57% | 8.91% | 18.50% | 55.11% | 13.78% | 14.16% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.15% | 25.31% | 26.25% | 38.79% | 7.19% | 10.02% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.66% | 2.64% | 2.84% | 8.80% | 5.59% | 4.71% |
IAU iShares Gold Trust | 1.36% | -3.79% | -5.43% | -3.95% | 6.09% | 0.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.08% | 0.07% | -0.90% | -0.75% | 3.27% | 2.89% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.71% | -3.84% | 4.37% | 22.76% | 9.93% | 5.17% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.14% | 3.16% | 3.72% | 6.22% | 3.03% | 1.71% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.18% | 10.36% | 14.35% | 30.09% | 10.90% | 7.81% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Gone Fishin’ PortfolioДивиденды
По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.10% | 2.06% | 2.54% | 2.83% | 2.35% | 2.39% | 2.42% | 2.55% | 2.30% | 2.41% | 2.72% | 2.77% |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Gone Fishin’ PortfolioМаксимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.04% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 146 |
| -14.36% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -13.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -7.69% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.73% | 6 мая 2021 г. | 5 | 12 мая 2021 г. | — | — | — |
| -6.31% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 85 | 13 февр. 2015 г. | 155 |
| -5.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.51% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.3% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -4.27% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 23 | 8 дек. 2016 г. | 65 |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Gone Fishin’ Portfolio показывает волатильность на уровне 15.71%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.