PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Gone Fishin’ Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 10.00%BND 10.00%VTIP 10.00%IAU 5.00%VTI 15.00%VIOO 15.00%VPL 10.00%VWO 10.00%VGK 10.00%VNQ 5.00%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Gone Fishin’ Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.20% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
Gone Fishin’ Portfolio
0.39%-1.13%8.20%9.06%20.30%14.43%6.81%8.97%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03%-0.67%-0.07%0.23%4.87%3.89%-0.05%1.53%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.14%-0.24%1.14%1.72%6.36%8.34%3.69%4.88%
IAU
iShares Gold Trust
0.20%-8.43%0.26%3.08%30.27%29.88%17.71%12.71%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.45%-0.68%5.17%8.47%16.29%16.24%8.08%9.63%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.60%0.16%15.44%15.12%30.51%13.80%5.39%10.63%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-1.36%-1.19%9.04%9.17%10.45%9.24%1.97%5.30%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.91%-2.01%23.45%25.45%44.55%20.45%9.35%10.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30%0.44%9.05%8.94%24.96%21.05%12.25%14.84%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.00%-0.18%1.76%1.89%4.64%5.17%3.37%3.08%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.52%-3.65%8.50%9.73%24.29%16.22%4.65%8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Gone Fishin’ Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.86%2.83%-5.20%6.21%2.21%-1.57%8.20%
20252.53%0.10%-1.21%0.32%3.23%3.06%0.29%3.42%2.48%0.97%0.94%0.69%18.05%
2024-1.29%2.24%2.65%-2.77%3.30%0.30%3.89%1.40%2.14%-2.19%2.81%-3.26%9.24%
20236.66%-3.02%1.36%0.33%-1.68%3.85%2.97%-2.60%-3.66%-2.23%6.78%5.48%14.28%
2022-3.86%-1.02%0.05%-5.57%0.54%-6.15%5.27%-3.76%-7.75%4.30%6.91%-2.91%-14.17%
20210.83%2.00%1.78%2.53%1.69%0.34%-0.01%1.35%-2.58%2.58%-2.02%3.13%12.04%

Метрики бенчмарка

Gone Fishin’ Portfolio has an annualized alpha of -0.08%, beta of 0.64, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2012.

  • This portfolio participated in 71.33% of S&P 500 Index downside but only 61.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.64 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
-0.08%
Бета
0.64
0.85
Участие в росте
61.51%
Участие в снижении
71.33%

Комиссия

Комиссия Gone Fishin’ Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Gone Fishin’ Portfolio имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Gone Fishin’ Portfolio: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Gone Fishin’ Portfolio: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Gone Fishin’ Portfolio: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Gone Fishin’ Portfolio: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Gone Fishin’ Portfolio: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Gone Fishin’ Portfolio: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gone Fishin’ Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.99

1.94

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.78

2.63

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.59

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

11.84

-0.47


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
401.321.961.231.835.43
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
601.672.491.322.7312.02
IAU
iShares Gold Trust
331.141.521.231.523.80
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
321.051.551.191.355.01
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
631.742.531.303.4911.68
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
260.791.151.141.263.96
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
732.172.801.403.3613.06
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
682.022.731.362.8112.85
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
953.125.311.666.6626.11
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
491.492.081.282.187.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gone Fishin’ Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.99
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.68%2.87%2.84%2.78%3.16%2.45%2.00%2.54%2.81%2.31%2.41%2.42%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.93%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.88%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Gone Fishin’ Portfolio показал максимальную просадку в 26.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Gone Fishin’ Portfolio составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-26.04%март 2020 г.
2mo 2d4mo 27d
6mo 29dянв. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-21.73%окт. 2022 г.
11mo 9d1y 5mo
2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Коррекция 2016 года2016
-14.36%февр. 2016 г.
9mo 18d5mo 19d
1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-13.13%дек. 2018 г.
10mo 29d4mo 10d
1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-10.77%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 4d
2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


Thesis

The portfolio is a broad equities-and-defensives mix, with VTI (Large Cap Blend Equities), VIOO (Small Cap Blend Equities), VPL (Asia Pacific Equities), VWO (Emerging Markets Equities), and VGK (Europe Equities) doing most of the work, while BND (Total Bond Market), VTIP (Inflation-Protected Bonds), IAU (Gold, Precious Metals), VNQ (REIT), and HYG (High Yield Bonds) provide the supporting cast.

The numbers

  • The diversification ratio is 1.26 at 1Y and 1.23 incept, which is modest and sits around the 41st–49th percentile on the platform; there is diversification, but not a great deal of it.
  • Effective number of assets is 9.09 of 10, so weight concentration is not the issue; correlation is.
  • The average pairwise correlation is 0.38, with a high of 0.84 between VTI and VIOO, which is what a broad equity sleeve looks like when it meets another broad equity sleeve.

What works

  • The portfolio has genuine cross-asset ballast: BND and VTIP sit near the bottom of the correlation stack, and IAU is nearly orthogonal to the equity cluster.
  • The regional equity sleeves are not redundant in name, even if they are related in behavior; that is a real geographic spread.

What does not

  • The largest cluster is the one that matters: VTI, VIOO, VPL, VWO, VGK, and HYG mostly move together, so a lot of the portfolio is really one macro bet in several wrappers.
  • VNQ is its own bucket, but only just; it behaves more like an equity cousin than a separate source of return variation.

Stress Scenario

  • A global risk-off episode that hits equities, credit, and listed real estate together would leave the equity cluster, HYG, and VNQ falling in the same direction, while the useful diversifiers would be BND, VTIP, and IAU.

Worth knowing

  • The 1Y diversification ratio is not much below the long-run readings, which suggests the correlation structure has been fairly stable rather than recently “breaking.”
  • Portfolios with this profile are typically diversified by return drivers, not by position count; in some sense, the portfolio is five equities markets, two bond sleeves, one REIT, and one precious metal.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.25

1.25

1.24

1.22

1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Gone Fishin’ Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Gone Fishin’ Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.89


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.02.

BND
-0.02
IAU
0.02
VTIP
0.07
VNQ
0.58
VWO
0.68
HYG
0.71
VPL
0.75
VGK
0.76
VIOO
0.79
VTI
0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Gone Fishin’ Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.91, а самая низкая у BND: 0.10.

BND
0.10
VTIP
0.18
IAU
0.19
VNQ
0.66
HYG
0.77
VWO
0.81
VPL
0.86
VIOO
0.87
VGK
0.87
VTI
0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 окт. 2012 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Gone Fishin’ Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gone Fishin’ Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации