PortfoliosLab logo

Gone Fishin’ Portfolio

Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.

Комиссия

Рейтинг 34 из 53

0.13%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 4 из 53

2.10%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 31 из 53

8.53%
4.39%40.72%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 38 из 53

1.97
0.662.96
Максимальная просадка

Рейтинг 27 из 53

-26.04%
-38.24%-10.21%

Gone Fishin’ PortfolioРаспределение активов


HYG 10%BND 10%VTIP 10%IAU 5%VTI 15%VIOO 15%VPL 10%VWO 10%VGK 10%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость
S&P 500

Gone Fishin’ PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio 17 окт. 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,461 при доходности около 104.61%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Gone Fishin’ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Gone Fishin’ PortfolioДоходность по периодам

Gone Fishin’ Portfolio на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 9.30% с начала года и доходность в 8.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Gone Fishin’ Portfolio0.12%5.74%9.30%24.92%10.23%8.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.24%13.76%17.61%39.22%17.51%15.79%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
-0.57%0.03%4.03%28.38%10.08%8.50%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-3.57%8.91%18.50%55.11%13.78%14.16%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.15%25.31%26.25%38.79%7.19%10.02%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.66%2.64%2.84%8.80%5.59%4.71%
IAU
iShares Gold Trust
1.36%-3.79%-5.43%-3.95%6.09%0.08%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.08%0.07%-0.90%-0.75%3.27%2.89%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-2.71%-3.84%4.37%22.76%9.93%5.17%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.14%3.16%3.72%6.22%3.03%1.71%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-0.18%10.36%14.35%30.09%10.90%7.81%

Gone Fishin’ PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Gone Fishin’ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Gone Fishin’ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Gone Fishin’ PortfolioДивиденды

По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.10%2.06%2.54%2.83%2.35%2.39%2.42%2.55%2.30%2.41%2.72%2.77%

Gone Fishin’ PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Gone Fishin’ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Gone Fishin’ PortfolioМаксимальные просадки

Gone Fishin’ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.04%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.146
-14.36%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317
-13.11%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-7.69%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-6.73%6 мая 2021 г.512 мая 2021 г.
-6.31%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.8513 февр. 2015 г.155
-5.36%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.51%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
-4.3%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33
-4.27%8 сент. 2016 г.424 нояб. 2016 г.238 дек. 2016 г.65

Gone Fishin’ PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Gone Fishin’ Portfolio показывает волатильность на уровне 15.71%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Gone Fishin’ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Gone Fishin’ Portfolio с другими показателями