PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Gone Fishin’ Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Gone Fishin’ Portfolio

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.

Распределение активов

HYG 10%BND 10%VTIP 10%IAU 5%VTI 15%VIOO 15%VPL 10%VWO 10%VGK 10%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
10%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
10%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		Europe Equities
10%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		Small Cap Blend Equities
15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		Asia Pacific Equities
10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
15%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
10%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.19%
15.83%
Gone Fishin’ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

Gone Fishin’ Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 11.00% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Gone Fishin’ Portfolio11.00%-1.25%10.19%25.46%7.48%6.65%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		22.25%1.78%16.24%41.75%15.07%12.66%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		5.06%-4.71%4.11%19.47%4.72%4.83%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		8.04%-0.62%11.90%33.18%9.55%9.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.11%-1.36%22.28%38.62%4.10%6.10%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		7.55%-0.59%7.39%16.71%3.49%3.80%
IAU
iShares Gold Trust		34.15%4.53%20.92%38.56%12.74%8.78%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		15.27%-2.57%12.24%26.95%5.35%3.80%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.37%-0.55%3.64%7.05%3.53%2.39%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		8.21%-4.88%5.74%25.41%7.39%5.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gone Fishin’ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.29%2.24%2.65%-2.77%3.30%0.30%3.89%1.40%2.14%11.00%
20236.66%-3.02%1.36%0.33%-1.68%3.86%2.97%-2.60%-3.66%-2.23%6.78%5.53%14.34%
2022-3.86%-1.02%0.05%-5.57%0.54%-6.15%5.27%-3.76%-7.75%4.30%6.91%-2.91%-14.17%
20210.83%2.00%1.78%2.53%1.69%0.35%-0.01%1.35%-2.58%2.58%-2.02%3.11%12.03%
2020-1.34%-4.79%-11.80%7.65%3.66%2.62%4.25%2.98%-2.13%-0.61%8.93%4.63%12.93%
20196.66%1.71%0.57%1.99%-3.90%4.80%-0.07%-0.77%1.43%1.96%1.15%2.78%19.50%
20182.85%-3.41%0.22%0.15%1.03%-0.46%1.85%0.64%-0.56%-5.60%1.45%-4.62%-6.64%
20171.96%1.86%0.78%1.17%0.79%0.76%1.87%0.28%1.71%1.11%1.28%0.96%15.53%
2016-3.40%0.33%5.82%1.13%0.04%1.46%3.33%0.21%0.81%-2.04%0.96%1.60%10.42%
20150.39%2.97%-0.41%1.06%0.00%-1.54%-0.33%-4.52%-2.09%4.71%-0.50%-1.90%-2.46%
2014-2.49%3.73%0.31%0.30%1.35%2.13%-1.81%2.17%-3.64%2.30%0.13%-0.78%3.47%
20132.59%-0.02%1.87%1.61%-1.38%-2.24%3.69%-1.78%3.97%2.80%0.53%0.79%12.89%

Комиссия

Комиссия Gone Fishin’ Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Gone Fishin’ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Gone Fishin’ Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Gone Fishin’ Portfolio, с текущим значением в 19.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		3.504.601.653.3222.61
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		1.351.901.241.057.20
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.702.471.301.399.61
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		2.283.261.411.178.94
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		3.305.381.671.9127.53
IAU
iShares Gold Trust		2.683.611.465.5317.31
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.752.601.310.596.74
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		1.922.721.341.0311.43
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.175.661.733.6829.56
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.072.901.351.9112.29

Коэффициент Шарпа

Gone Fishin’ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.71
3.43
Gone Fishin’ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Gone Fishin’ Portfolio2.78%2.83%3.16%2.44%1.99%2.54%2.81%2.31%2.39%2.42%2.55%2.30%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.08%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.36%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		6.35%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.57%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.98%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.29%
-0.54%
Gone Fishin’ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Gone Fishin’ Portfolio показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Gone Fishin’ Portfolio составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.03%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.146
-21.75%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.594
-14.36%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317
-13.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-7.69%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gone Fishin’ Portfolio составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.94%
2.71%
Gone Fishin’ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUBNDVTIPVNQVWOVIOOHYGVPLVGKVTI
IAU1.000.370.360.110.15-0.010.110.120.130.01
BND0.371.000.540.20-0.01-0.090.21-0.00-0.01-0.05
VTIP0.360.541.000.200.120.070.240.130.140.08
VNQ0.110.200.201.000.430.590.530.490.510.62
VWO0.15-0.010.120.431.000.590.600.780.730.69
VIOO-0.01-0.090.070.590.591.000.630.670.680.84
HYG0.110.210.240.530.600.631.000.630.660.72
VPL0.12-0.000.130.490.780.670.631.000.790.77
VGK0.13-0.010.140.510.730.680.660.791.000.78
VTI0.01-0.050.080.620.690.840.720.770.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2012 г.