Gone Fishin’ Portfolio
Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.19% с начала года и доходность в 7.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Gone Fishin’ Portfolio | 3.19% | 2.47% | 5.57% | 15.43% | 7.85% | 7.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.01% | 2.15% | 0.43% | 6.10% | 4.10% | 5.14% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 3.48% | 2.94% | 2.65% | 14.79% | 9.28% | 9.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.40% | 1.53% | 4.93% | 9.15% | 3.37% | 4.08% |
IAU iShares Gold Trust | 5.66% | 5.96% | 16.04% | 37.01% | 11.83% | 7.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.23% | 0.18% | 4.74% | 14.57% | 3.83% | 3.86% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.60% | 0.77% | 2.45% | 5.23% | 3.54% | 2.61% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 5.89% | 5.21% | 0.02% | 8.81% | 6.59% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gone Fishin’ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.31% | 3.03% | 2.87% | -3.63% | 3.93% | 0.39% | 4.39% | 1.29% | 1.90% | -2.18% | 4.51% | -3.99% | 11.23% |
| 2023 | 7.29% | -2.77% | 0.62% | 0.17% | -1.48% | 4.96% | 3.45% | -2.80% | -4.23% | -2.88% | 7.65% | 6.47% | 16.54% |
| 2022 | -4.87% | -1.18% | 0.75% | -6.55% | 0.54% | -7.07% | 6.62% | -3.97% | -8.51% | 5.99% | 6.39% | -3.92% | -16.07% |
| 2021 | 1.21% | 2.89% | 2.30% | 2.84% | 1.55% | 0.71% | -0.10% | 1.72% | -2.96% | 3.39% | -2.15% | 3.62% | 15.84% |
| 2020 | -1.59% | -5.90% | -13.60% | 8.44% | 3.89% | 2.58% | 4.29% | 3.58% | -2.43% | -0.64% | 10.24% | 4.99% | 12.08% |
| 2019 | 7.34% | 2.15% | 0.35% | 2.38% | -4.73% | 5.26% | 0.15% | -1.35% | 1.81% | 2.00% | 1.62% | 2.76% | 21.03% |
| 2018 | 3.11% | -3.69% | 0.21% | 0.32% | 1.60% | -0.25% | 2.20% | 1.34% | -0.74% | -6.70% | 1.57% | -6.30% | -7.63% |
| 2017 | 1.64% | 1.98% | 0.63% | 1.14% | 0.63% | 1.04% | 1.82% | -0.06% | 2.38% | 1.25% | 1.67% | 0.83% | 15.99% |
| 2016 | -3.92% | 0.02% | 6.25% | 0.99% | 0.41% | 1.20% | 3.54% | 0.26% | 0.72% | -2.29% | 2.04% | 1.85% | 11.25% |
| 2015 | -0.06% | 3.46% | -0.29% | 0.81% | 0.15% | -1.48% | -0.05% | -4.91% | -2.31% | 5.01% | -0.15% | -2.05% | -2.21% |
| 2014 | -2.82% | 3.87% | 0.35% | 0.18% | 1.40% | 2.17% | -2.00% | 2.32% | -3.68% | 2.60% | 0.22% | -0.71% | 3.68% |
Комиссия
Комиссия Gone Fishin’ Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Gone Fishin’ Portfolio составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.39 | 0.64 | 1.08 | 0.53 | 1.30 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.76 | 1.21 | 1.15 | 1.25 | 3.71 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.22 | 3.23 | 1.41 | 4.19 | 15.72 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.11 | 1.41 | 4.46 | 12.10 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.11 | 1.64 | 1.21 | 0.73 | 3.72 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.07 | 4.70 | 1.65 | 7.09 | 18.76 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.87 | 1.26 | 1.15 | 1.03 | 2.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.82% | 2.89% | 2.83% | 3.16% | 2.44% | 2.05% | 2.58% | 2.81% | 2.31% | 2.39% | 2.42% | 2.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.06% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.43% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.40% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.69% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 2.29% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.41% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.74% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio показал максимальную просадку в 29.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Gone Fishin’ Portfolio составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.77% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -23.55% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
| -15.56% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
| -15.27% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -7.75% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gone Fishin’ Portfolio составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | BND | VTIP | VNQ | VWO | VIOO | HYG | VPL | VGK | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.11 | 0.16 | -0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.01 |
| BND | 0.37 | 1.00 | 0.54 | 0.21 | 0.00 | -0.08 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| VTIP | 0.36 | 0.54 | 1.00 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| VNQ | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 1.00 | 0.43 | 0.59 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.61 |
| VWO | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 0.43 | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.78 | 0.73 | 0.69 |
| VIOO | -0.00 | -0.08 | 0.07 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.84 |
| HYG | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.72 |
| VPL | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.49 | 0.78 | 0.66 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 0.76 |
| VGK | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.51 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.79 | 1.00 | 0.77 |
| VTI | 0.01 | -0.04 | 0.08 | 0.61 | 0.69 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 1.00 |