Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.20% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Gone Fishin’ Portfolio | 0.39% | -1.13% | 8.20% | 9.06% | 20.30% | 14.43% | 6.81% | 8.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03% | -0.67% | -0.07% | 0.23% | 4.87% | 3.89% | -0.05% | 1.53% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.14% | -0.24% | 1.14% | 1.72% | 6.36% | 8.34% | 3.69% | 4.88% |
IAU iShares Gold Trust | 0.20% | -8.43% | 0.26% | 3.08% | 30.27% | 29.88% | 17.71% | 12.71% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.45% | -0.68% | 5.17% | 8.47% | 16.29% | 16.24% | 8.08% | 9.63% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.60% | 0.16% | 15.44% | 15.12% | 30.51% | 13.80% | 5.39% | 10.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.36% | -1.19% | 9.04% | 9.17% | 10.45% | 9.24% | 1.97% | 5.30% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.91% | -2.01% | 23.45% | 25.45% | 44.55% | 20.45% | 9.35% | 10.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30% | 0.44% | 9.05% | 8.94% | 24.96% | 21.05% | 12.25% | 14.84% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.00% | -0.18% | 1.76% | 1.89% | 4.64% | 5.17% | 3.37% | 3.08% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.52% | -3.65% | 8.50% | 9.73% | 24.29% | 16.22% | 4.65% | 8.60% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Gone Fishin’ Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 2.83% | -5.20% | 6.21% | 2.21% | -1.57% | 8.20% | ||||||
| 2025 | 2.53% | 0.10% | -1.21% | 0.32% | 3.23% | 3.06% | 0.29% | 3.42% | 2.48% | 0.97% | 0.94% | 0.69% | 18.05% |
| 2024 | -1.29% | 2.24% | 2.65% | -2.77% | 3.30% | 0.30% | 3.89% | 1.40% | 2.14% | -2.19% | 2.81% | -3.26% | 9.24% |
| 2023 | 6.66% | -3.02% | 1.36% | 0.33% | -1.68% | 3.85% | 2.97% | -2.60% | -3.66% | -2.23% | 6.78% | 5.48% | 14.28% |
| 2022 | -3.86% | -1.02% | 0.05% | -5.57% | 0.54% | -6.15% | 5.27% | -3.76% | -7.75% | 4.30% | 6.91% | -2.91% | -14.17% |
| 2021 | 0.83% | 2.00% | 1.78% | 2.53% | 1.69% | 0.34% | -0.01% | 1.35% | -2.58% | 2.58% | -2.02% | 3.13% | 12.04% |
Метрики бенчмарка
Gone Fishin’ Portfolio has an annualized alpha of -0.08%, beta of 0.64, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2012.
- This portfolio participated in 71.33% of S&P 500 Index downside but only 61.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.08%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 61.51%
- Участие в снижении
- 71.33%
Комиссия
Комиссия Gone Fishin’ Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Gone Fishin’ Portfolio имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gone Fishin’ Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.94 | +0.05 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.63 | +0.15 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.59 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 11.84 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.32 | 1.96 | 1.23 | 1.83 | 5.43 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 60 | 1.67 | 2.49 | 1.32 | 2.73 | 12.02 |
IAU iShares Gold Trust | 33 | 1.14 | 1.52 | 1.23 | 1.52 | 3.80 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 32 | 1.05 | 1.55 | 1.19 | 1.35 | 5.01 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 63 | 1.74 | 2.53 | 1.30 | 3.49 | 11.68 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 26 | 0.79 | 1.15 | 1.14 | 1.26 | 3.96 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 73 | 2.17 | 2.80 | 1.40 | 3.36 | 13.06 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 68 | 2.02 | 2.73 | 1.36 | 2.81 | 12.85 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 95 | 3.12 | 5.31 | 1.66 | 6.66 | 26.11 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 49 | 1.49 | 2.08 | 1.28 | 2.18 | 7.79 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.68% | 2.87% | 2.84% | 2.78% | 3.16% | 2.45% | 2.00% | 2.54% | 2.81% | 2.31% | 2.41% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.93% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.83% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.18% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.88% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.49% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio показал максимальную просадку в 26.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Gone Fishin’ Portfolio составляет 2.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.04%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 27d | 6mo 29dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.73%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.36%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.77%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a broad equities-and-defensives mix, with VTI (Large Cap Blend Equities), VIOO (Small Cap Blend Equities), VPL (Asia Pacific Equities), VWO (Emerging Markets Equities), and VGK (Europe Equities) doing most of the work, while BND (Total Bond Market), VTIP (Inflation-Protected Bonds), IAU (Gold, Precious Metals), VNQ (REIT), and HYG (High Yield Bonds) provide the supporting cast.
The numbers
- The diversification ratio is 1.26 at 1Y and 1.23 incept, which is modest and sits around the 41st–49th percentile on the platform; there is diversification, but not a great deal of it.
- Effective number of assets is 9.09 of 10, so weight concentration is not the issue; correlation is.
- The average pairwise correlation is 0.38, with a high of 0.84 between VTI and VIOO, which is what a broad equity sleeve looks like when it meets another broad equity sleeve.
What works
- The portfolio has genuine cross-asset ballast: BND and VTIP sit near the bottom of the correlation stack, and IAU is nearly orthogonal to the equity cluster.
- The regional equity sleeves are not redundant in name, even if they are related in behavior; that is a real geographic spread.
What does not
- The largest cluster is the one that matters: VTI, VIOO, VPL, VWO, VGK, and HYG mostly move together, so a lot of the portfolio is really one macro bet in several wrappers.
- VNQ is its own bucket, but only just; it behaves more like an equity cousin than a separate source of return variation.
Stress Scenario
- A global risk-off episode that hits equities, credit, and listed real estate together would leave the equity cluster, HYG, and VNQ falling in the same direction, while the useful diversifiers would be BND, VTIP, and IAU.
Worth knowing
- The 1Y diversification ratio is not much below the long-run readings, which suggests the correlation structure has been fairly stable rather than recently “breaking.”
- Portfolios with this profile are typically diversified by return drivers, not by position count; in some sense, the portfolio is five equities markets, two bond sleeves, one REIT, and one precious metal.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.23 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Gone Fishin’ Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.89 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.02.
Таблица корреляции активов
| BND | IAU | VTIP | VNQ | VWO | VIOO | HYG | VPL | VGK | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.35 | 0.55 | 0.23 | 0.02 | -0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | -0.02 |
| IAU | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.03 |
| VTIP | 0.55 | 0.34 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| VNQ | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.60 |
| VWO | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.77 | 0.73 | 0.69 |
| VIOO | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.84 |
| HYG | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.72 |
| VPL | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.48 | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 1.00 | 0.78 | 0.76 |
| VGK | 0.04 | 0.16 | 0.13 | 0.51 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.78 | 1.00 | 0.77 |
| VTI | -0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.60 | 0.69 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Gone Fishin’ Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gone Fishin’ Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации