Gone Fishin’ Portfolio
Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 9.65% с начала года и доходность в 6.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Gone Fishin’ Portfolio | 9.65% | -2.01% | 5.02% | 10.24% | 6.44% | 6.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.60% | -0.53% | 10.84% | 25.91% | 14.22% | 12.55% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.71% | -2.41% | -0.71% | 3.13% | 3.33% | 4.97% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 9.04% | -6.50% | 10.65% | 9.04% | 8.39% | 8.90% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.51% | -6.82% | 8.20% | 5.28% | 3.27% | 4.91% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.11% | -0.45% | 5.48% | 8.00% | 3.11% | 4.01% |
IAU iShares Gold Trust | 26.24% | -3.54% | 11.77% | 26.79% | 11.47% | 7.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.15% | -0.54% | 1.03% | 1.42% | -0.42% | 1.32% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.97% | 0.56% | 4.28% | 14.31% | 3.34% | 4.11% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.48% | -0.08% | 2.29% | 4.59% | 3.40% | 2.58% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.04% | -0.80% | -4.75% | 2.64% | 5.10% | 5.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gone Fishin’ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.29% | 2.24% | 2.65% | -2.77% | 3.30% | 0.30% | 3.89% | 1.40% | 2.19% | -2.19% | 2.81% | 9.65% | |
| 2023 | 6.66% | -3.02% | 1.36% | 0.33% | -1.68% | 3.86% | 2.97% | -2.60% | -3.66% | -2.23% | 6.78% | 5.53% | 14.34% |
| 2022 | -3.86% | -1.02% | 0.05% | -5.57% | 0.54% | -6.15% | 5.27% | -3.76% | -7.75% | 4.30% | 6.91% | -2.91% | -14.17% |
| 2021 | 0.83% | 2.00% | 1.78% | 2.53% | 1.69% | 0.34% | -0.01% | 1.35% | -2.58% | 2.58% | -2.02% | 3.11% | 12.02% |
| 2020 | -1.34% | -4.79% | -11.80% | 7.65% | 3.66% | 2.61% | 4.25% | 2.98% | -2.13% | -0.61% | 8.93% | 4.63% | 12.92% |
| 2019 | 6.66% | 1.71% | 0.57% | 1.99% | -3.90% | 4.80% | -0.07% | -0.77% | 1.43% | 1.96% | 1.15% | 2.78% | 19.50% |
| 2018 | 2.85% | -3.41% | 0.22% | 0.15% | 1.03% | -0.46% | 1.85% | 0.64% | -0.56% | -5.60% | 1.45% | -4.62% | -6.64% |
| 2017 | 1.96% | 1.86% | 0.78% | 1.17% | 0.79% | 0.76% | 1.87% | 0.28% | 1.71% | 1.11% | 1.28% | 0.96% | 15.53% |
| 2016 | -3.40% | 0.33% | 5.82% | 1.13% | 0.04% | 1.46% | 3.33% | 0.21% | 0.81% | -2.04% | 0.96% | 1.60% | 10.42% |
| 2015 | 0.38% | 2.97% | -0.41% | 1.06% | 0.00% | -1.54% | -0.33% | -4.52% | -2.09% | 4.71% | -0.50% | -1.90% | -2.46% |
| 2014 | -2.49% | 3.73% | 0.31% | 0.30% | 1.35% | 2.13% | -1.81% | 2.17% | -3.64% | 2.30% | 0.13% | -0.78% | 3.47% |
| 2013 | 2.59% | -0.02% | 1.87% | 1.61% | -1.38% | -2.24% | 3.69% | -1.78% | 3.97% | 2.80% | 0.53% | 0.79% | 12.89% |
Комиссия
Комиссия Gone Fishin’ Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Gone Fishin’ Portfolio составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.74 | 1.38 | 3.06 | 13.06 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 0.30 | 0.88 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.49 | 0.84 | 1.10 | 0.81 | 2.56 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.58 | 1.07 | 0.22 | 1.20 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.77 | 2.54 | 1.32 | 3.35 | 12.09 |
IAU iShares Gold Trust | 1.83 | 2.44 | 1.32 | 3.37 | 9.53 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.25 | 0.38 | 1.04 | 0.10 | 0.70 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.94 | 1.39 | 1.18 | 0.59 | 3.79 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.49 | 3.79 | 1.50 | 5.97 | 15.63 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.21 | 0.37 | 1.04 | 0.25 | 0.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.74% | 2.83% | 3.16% | 2.44% | 1.99% | 2.54% | 2.81% | 2.31% | 2.39% | 2.42% | 2.55% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.87% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.60% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Gone Fishin’ Portfolio составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.03% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 146 |
| -21.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -14.36% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -13.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -7.69% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gone Fishin’ Portfolio составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | BND | VTIP | VNQ | VWO | VIOO | HYG | VPL | VGK | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.11 | 0.16 | -0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.02 |
| BND | 0.37 | 1.00 | 0.54 | 0.21 | -0.00 | -0.08 | 0.22 | 0.00 | -0.00 | -0.05 |
| VTIP | 0.36 | 0.54 | 1.00 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| VNQ | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 1.00 | 0.43 | 0.59 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.61 |
| VWO | 0.16 | -0.00 | 0.12 | 0.43 | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.78 | 0.73 | 0.69 |
| VIOO | -0.00 | -0.08 | 0.07 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.84 |
| HYG | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.72 |
| VPL | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.49 | 0.78 | 0.66 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 0.76 |
| VGK | 0.14 | -0.00 | 0.14 | 0.51 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.79 | 1.00 | 0.77 |
| VTI | 0.02 | -0.05 | 0.08 | 0.61 | 0.69 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 1.00 |