Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 9.32% с начала года и доходность в 8.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Gone Fishin’ Portfolio | -0.50% | -1.26% | 5.80% | 9.32% | 18.42% | 13.62% | 7.37% | 8.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.07% | -0.32% | 0.15% | 0.33% | 4.03% | 3.85% | -0.15% | 1.46% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.19% | 0.01% | 1.18% | 1.75% | 5.24% | 8.02% | 3.69% | 4.66% |
IAU iShares Gold Trust | 0.94% | -4.83% | -12.48% | -6.99% | 19.59% | 26.32% | 16.97% | 11.38% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.23% | 0.36% | 4.70% | 7.90% | 18.32% | 15.36% | 9.36% | 9.97% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.70% | 1.98% | 14.07% | 22.03% | 32.40% | 13.91% | 8.22% | 10.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.05% | 5.59% | 10.11% | 15.24% | 15.51% | 9.80% | 2.85% | 5.06% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | -1.05% | -10.26% | 12.16% | 19.47% | 38.10% | 18.21% | 9.09% | 9.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.96% | -0.52% | 8.01% | 10.13% | 20.13% | 18.99% | 12.10% | 14.58% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.14% | 0.38% | 1.91% | 1.91% | 3.44% | 5.17% | 3.21% | 3.07% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.70% | -4.82% | 3.41% | 7.72% | 17.55% | 14.96% | 4.99% | 7.73% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Gone Fishin’ Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 2.83% | -5.20% | 6.21% | 2.21% | 0.61% | -1.15% | 9.32% | |||||
| 2025 | 2.53% | 0.10% | -1.21% | 0.32% | 3.23% | 3.06% | 0.29% | 3.42% | 2.48% | 0.97% | 0.94% | 0.69% | 18.05% |
| 2024 | -1.29% | 2.24% | 2.65% | -2.77% | 3.30% | 0.30% | 3.89% | 1.40% | 2.14% | -2.19% | 2.81% | -3.26% | 9.24% |
| 2023 | 6.66% | -3.02% | 1.36% | 0.33% | -1.68% | 3.85% | 2.97% | -2.60% | -3.66% | -2.23% | 6.78% | 5.48% | 14.28% |
| 2022 | -3.86% | -1.02% | 0.05% | -5.57% | 0.54% | -6.15% | 5.27% | -3.76% | -7.75% | 4.30% | 6.91% | -2.91% | -14.17% |
| 2021 | 0.83% | 2.00% | 1.78% | 2.53% | 1.69% | 0.34% | -0.01% | 1.35% | -2.58% | 2.58% | -2.02% | 3.13% | 12.04% |
Метрики бенчмарка
Gone Fishin’ Portfolio has an annualized alpha of -0.04%, beta of 0.64, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2012.
- This portfolio participated in 70.96% of S&P 500 Index downside but only 61.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 61.51%
- Участие в снижении
- 70.96%
Комиссия
Комиссия Gone Fishin’ Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Gone Fishin’ Portfolio имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gone Fishin’ Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.05 | +0.39 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.03 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 8.80 | +1.26 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.14 | 1.69 | 1.20 | 1.58 | 4.27 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 62 | 1.41 | 2.13 | 1.27 | 2.31 | 10.19 |
IAU iShares Gold Trust | 25 | 0.72 | 1.06 | 1.15 | 0.76 | 1.79 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 42 | 1.15 | 1.71 | 1.21 | 1.51 | 5.59 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 78 | 1.79 | 2.65 | 1.31 | 3.56 | 11.99 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 44 | 1.13 | 1.63 | 1.20 | 1.90 | 5.96 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 69 | 1.63 | 2.17 | 1.31 | 2.82 | 9.62 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 64 | 1.57 | 2.18 | 1.28 | 2.26 | 9.88 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 91 | 2.26 | 3.53 | 1.46 | 4.96 | 15.87 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 38 | 1.01 | 1.47 | 1.19 | 1.57 | 5.30 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.71% | 2.87% | 2.84% | 2.78% | 3.16% | 2.45% | 2.00% | 2.54% | 2.81% | 2.31% | 2.41% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.99% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.90% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.11% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.80% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio показал максимальную просадку в 26.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Gone Fishin’ Portfolio составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.04%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 27d | 6mo 29dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.73%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.36%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-13.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.77%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a broad global equity core with a bond-and-real-asset sleeve around it, so the bet is mostly on the world equity cycle with some ballast from BND, VTIP, and IAU.
The numbers
- Diversification ratio is 1.25 to 1.26 across horizons, around the 43rd to 51st percentile on the platform: decent breadth, but only modest diversification benefit.
- Effective number of assets is 9.09 of 10, so concentration is not the issue; correlation is.
- The main cluster is large: VTI (Vanguard Total Stock Market ETF), VPL, VIOO, VWO, VGK, and HYG sit in one broad risk sleeve, with pairwise correlations up to 0.83.
The good
- The portfolio is not pretending that ten tickers are ten bets. The weights are spread, and the low correlation of IAU and the bond sleeve helps.
- BND and VTIP are the cleanest diversifiers here; they sit in a separate cluster and have near-zero correlation with the equity core.
The bad
- VTI, VIOO, VPL, VGK, and VWO are doing much of the same macro job, just in different wrappers.
- HYG behaves more like risky credit than like a hedge, so it tends to join the equity cluster when stress arrives.
The ugly
- In an inflationary growth scare, the equity block, HYG, and even REITs can all weaken together, which is where the correlation structure stops being decorative.
Next steps
- Portfolios with this structure are typically made sturdier by sleeves whose earnings drivers sit outside the global equity cycle.
- The portfolio’s defensiveness is mostly coming from BND, VTIP, and IAU; that is a real hedge, though not a very dramatic one.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.23 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Gone Fishin’ Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.89 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.02.
Таблица корреляции активов
| BND | IAU | VTIP | VNQ | VWO | VIOO | HYG | VPL | VGK | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.35 | 0.55 | 0.23 | 0.02 | -0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
| IAU | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.03 |
| VTIP | 0.55 | 0.34 | 1.00 | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| VNQ | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.41 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.59 |
| VWO | 0.02 | 0.18 | 0.11 | 0.41 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.77 | 0.73 | 0.69 |
| VIOO | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.83 |
| HYG | 0.25 | 0.13 | 0.24 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.72 |
| VPL | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.47 | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 1.00 | 0.78 | 0.76 |
| VGK | 0.04 | 0.16 | 0.13 | 0.51 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.78 | 1.00 | 0.77 |
| VTI | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.59 | 0.69 | 0.83 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Gone Fishin’ Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gone Fishin’ Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации