Gone Fishin’ Portfolio
Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.
Gone Fishin’ PortfolioРаспределение активов
Gone Fishin’ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,136 при доходности около 91.36%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Gone Fishin’ PortfolioДоходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 7 февр. 2023 г. показал доходность в 6.28% с начала года и доходность в 6.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 5.55% | 7.07% | -0.82% | -8.65% | 8.83% | 10.56% |
| Gone Fishin’ Portfolio | 3.64% | 6.28% | 2.48% | -4.70% | 5.26% | 6.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.31% | 7.89% | 0.23% | -7.27% | 10.25% | 12.26% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.85% | 6.01% | 5.01% | -6.12% | 1.29% | 4.91% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 8.95% | 11.71% | 5.02% | 2.17% | 8.61% | 11.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 8.18% | 10.66% | -3.87% | -9.85% | 8.03% | 7.12% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.98% | 3.58% | 0.02% | -4.57% | 2.40% | 3.23% |
IAU iShares Gold Trust | 0.06% | 2.49% | 5.26% | 3.08% | 7.01% | 0.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.37% | 2.48% | -2.03% | -8.22% | 0.74% | 1.27% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.66% | 5.85% | 2.71% | -13.22% | -0.01% | 2.23% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.06% | 0.28% | -1.85% | -1.48% | 2.66% | 1.32% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.57% | 8.73% | 11.09% | -5.38% | 3.43% | 5.36% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Gone Fishin’ PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.08% | 3.16% | 2.54% | 2.12% | 2.79% | 3.19% | 2.72% | 2.91% | 3.05% | 3.31% | 3.13% | 3.57% | 4.02% | 4.34% |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Gone Fishin’ PortfolioМаксимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.03% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 146 |
| -21.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.36% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -13.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -7.69% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.31% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 85 | 13 февр. 2015 г. | 155 |
| -5.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.51% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.3% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -4.27% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 23 | 8 дек. 2016 г. | 65 |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Gone Fishin’ Portfolio показывает волатильность на уровне 7.69%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.