PortfoliosLab logo

Gone Fishin’ Portfolio

Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.

Комиссия

Рейтинг 34 из 54

0.12%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 9 из 54

2.91%
0.00%4.34%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 40 из 54

7.34%
4.13%64.70%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 37 из 54

-0.45
-0.980.14
Максимальная просадка

Рейтинг 24 из 54

-29.77%
-91.88%-17.74%

Gone Fishin’ PortfolioРаспределение активов


HYG 10%BND 10%VTIP 10%IAU 5%VTI 15%VIOO 15%VPL 10%VWO 10%VGK 10%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Gone Fishin’ PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio в окт. 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,129 при доходности около 91.29%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-5.33%
-4.27%
Gone Fishin’ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Gone Fishin’ PortfolioДоходность по периодам

Gone Fishin’ Portfolio на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -9.45% с начала года и доходность в 7.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк12.08%-4.97%-10.20%-3.65%11.89%11.63%
Gone Fishin’ Portfolio8.04%-5.20%-8.81%-7.28%6.59%6.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.82%-4.78%-10.34%-4.99%13.37%13.48%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
7.97%-9.18%-12.00%-15.23%3.21%5.85%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
14.48%-0.55%-7.41%-4.50%10.72%12.44%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
11.15%-1.24%-11.28%-1.33%8.37%8.75%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.99%-2.53%-6.75%-5.33%2.89%3.61%
IAU
iShares Gold Trust
4.39%-1.50%-1.72%2.49%6.72%0.09%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.49%-4.92%-8.75%-9.37%0.97%1.51%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
5.40%-14.71%-13.11%-15.49%2.80%2.79%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.38%1.12%-0.45%1.06%3.06%1.64%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
9.59%-13.27%-15.59%-16.22%3.38%5.28%

Gone Fishin’ PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Gone Fishin’ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.55
-0.20
Gone Fishin’ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Gone Fishin’ PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.91%2.48%2.08%2.73%3.12%2.66%2.85%2.99%3.24%3.06%3.50%3.94%4.26%

Gone Fishin’ PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-9.80%
-10.77%
Gone Fishin’ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Gone Fishin’ PortfolioМаксимальные просадки

Gone Fishin’ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.03%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.146
-17.33%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-14.36%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317
-13.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-7.69%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-6.31%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.8513 февр. 2015 г.155
-5.36%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.51%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
-4.3%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33
-4.27%8 сент. 2016 г.424 нояб. 2016 г.238 дек. 2016 г.65

Gone Fishin’ PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Gone Fishin’ Portfolio показывает волатильность на уровне 10.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
12.41%
16.68%
Gone Fishin’ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Gone Fishin’ Portfolio с другими показателями