PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Доходный портфель
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 35.00%BIL 20.00%SCHP 15.00%SCHD 20.00%PID 10.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходный портфель на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 5.08% с начала года и доходность в 5.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.05%-2.98%7.43%6.12%19.13%18.87%11.43%13.70%
Портфель
Доходный портфель
0.26%-0.04%5.08%4.81%9.39%7.14%3.64%5.07%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
0.03%0.26%1.73%1.75%3.83%4.61%3.46%2.21%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.10%0.62%1.11%0.94%4.47%4.20%0.21%1.56%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
1.08%-1.65%4.29%3.84%14.39%12.11%8.50%9.11%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
0.41%-0.48%18.92%18.01%26.07%14.47%8.79%12.84%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
0.19%-0.21%1.53%1.46%3.96%4.01%1.11%2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Доходный портфель закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.29%2.59%-1.85%1.46%0.58%-0.04%5.08%
20251.20%1.68%0.05%-0.98%0.33%1.39%0.00%2.22%0.27%-0.05%1.20%0.06%7.56%
2024-0.03%-0.20%1.73%-2.31%1.74%0.31%3.07%1.50%1.15%-1.36%1.58%-2.59%4.52%
20232.73%-2.11%1.62%0.34%-1.78%1.46%1.08%-0.97%-2.38%-1.70%4.25%3.54%5.96%
2022-1.45%-0.64%-0.07%-3.18%1.24%-3.50%2.74%-2.34%-4.93%2.68%3.77%-1.46%-7.30%
2021-0.35%0.73%1.97%1.30%1.41%0.01%1.01%0.46%-1.41%1.50%-0.71%2.08%8.24%

Метрики бенчмарка

Доходный портфель has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.24, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

  • This portfolio participated in 34.05% of S&P 500 Index downside but only 29.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.24 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
1.55%
Бета
0.24
0.61
Участие в росте
29.64%
Участие в снижении
34.05%

Комиссия

Комиссия Доходный портфель составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Доходный портфель имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск Доходный портфель: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Доходный портфель: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Доходный портфель: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Доходный портфель: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Доходный портфель: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Доходный портфель: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Доходный портфель и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.41

1.59

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

3.67

2.19

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.18

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

9.54

+3.26


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
100
19.47174.1787.91355.372,817.87
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
34
1.141.701.201.594.50
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
46
1.452.151.261.906.12
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
87
2.383.631.435.6713.65
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
37
1.141.681.201.985.86

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Доходный портфель на 27 июн. 2026 г. составляет 2.41 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель3.76%3.88%3.85%3.55%3.27%2.29%2.01%2.66%2.66%2.18%2.07%1.98%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.57%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Доходный портфель показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Доходный портфель составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-12.24%март 2020 г.
26d2mo 22d
3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022
-11.85%окт. 2022 г.
9mo 20d1y 8mo
2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г.
Откат 2016 года2016
-6.52%янв. 2016 г.
8mo 28d3mo
11mo 28dапр. 2015 г. - апр. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-4.93%дек. 2018 г.
10mo 29d1mo 23d
1y 17dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2013 года2013
-4.25%июнь 2013 г.
1mo 3d4mo 3d
5mo 6dмай 2013 г. - окт. 2013 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


The gist

The portfolio is really two portfolios in one: a bond sleeve centered on Vanguard Total Bond Market (BND), SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL), and Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP), plus an equity sleeve built from Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) and WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund (PID). That is a coherent income-and-stability thesis, and the math mostly agrees.

The numbers

  • The diversification ratio is 1.32 on 1Y and 1.39 incept, which is meaningful but not dramatic; the portfolio sits around the 51st to 66th percentile on the platform.
  • Effective asset count is 4.26 of 5, so the weights are fairly spread; concentration is not the issue here.
  • Correlations are low on average at 0.15, but two pairs do most of the work: BND/SCHP at 0.79 and SCHD/PID at 0.76.

The good

  • The BIL sleeve is almost orthogonal to the rest, which is rare and useful; cash-like duration behaves differently from both bonds and dividend equities.
  • The portfolio has two distinct return engines, rates and dividends, rather than one crowded theme.
  • The 10Y and inception diversification ratios are a bit better than the short windows, which suggests the structure has not recently become more self-referential.

The bad

  • BND and SCHP are a polite way of saying “two flavors of interest-rate exposure,” and their high correlation means the bond sleeve is less diversified than it looks.
  • SCHD and PID are also a pair, not two independent ideas; dividend equities in different wrappers still tend to share the same macro stories.
  • Position-to-portfolio correlations show SCHD at 0.82 and PID at 0.80, so the equity sleeve is doing a lot of the portfolio’s heavy lifting.

The ugly

  • In a rate-shock regime where inflation expectations and real yields move together, the BND/SCHP cluster can stop hedging itself and simply become one larger duration bet.
  • In an equity drawdown driven by lower payout growth or a dividend-factor unwind, SCHD and PID will likely discover that “diversified income” is a shared label, not a shared driver.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.32

1.29

1.32

1.35

1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Доходный портфель с S&P 500 Index

Корреляция Доходный портфель с S&P 500 Index составляет 0.44 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.72


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.82, а самая низкая у BND: -0.05.

BND
-0.05
SCHP
-0.04
BIL
0.00
PID
0.74
SCHD
0.82

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Доходный портфель. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.82, а самая низкая у BIL: 0.03.

BIL
0.03
SCHP
0.38
BND
0.38
PID
0.80
SCHD
0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Доходный портфель

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Доходный портфель есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации