Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 35% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds, Ultrashort Bond | 20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 20% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 15% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | Global Equities, Dividend | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходный портфель на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 5.08% с начала года и доходность в 5.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Доходный портфель | 0.26% | -0.04% | 5.08% | 4.81% | 9.39% | 7.14% | 3.64% | 5.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.03% | 0.26% | 1.73% | 1.75% | 3.83% | 4.61% | 3.46% | 2.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.10% | 0.62% | 1.11% | 0.94% | 4.47% | 4.20% | 0.21% | 1.56% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 1.08% | -1.65% | 4.29% | 3.84% | 14.39% | 12.11% | 8.50% | 9.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.41% | -0.48% | 18.92% | 18.01% | 26.07% | 14.47% | 8.79% | 12.84% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.19% | -0.21% | 1.53% | 1.46% | 3.96% | 4.01% | 1.11% | 2.53% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Доходный портфель закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | 2.59% | -1.85% | 1.46% | 0.58% | -0.04% | 5.08% | ||||||
| 2025 | 1.20% | 1.68% | 0.05% | -0.98% | 0.33% | 1.39% | 0.00% | 2.22% | 0.27% | -0.05% | 1.20% | 0.06% | 7.56% |
| 2024 | -0.03% | -0.20% | 1.73% | -2.31% | 1.74% | 0.31% | 3.07% | 1.50% | 1.15% | -1.36% | 1.58% | -2.59% | 4.52% |
| 2023 | 2.73% | -2.11% | 1.62% | 0.34% | -1.78% | 1.46% | 1.08% | -0.97% | -2.38% | -1.70% | 4.25% | 3.54% | 5.96% |
| 2022 | -1.45% | -0.64% | -0.07% | -3.18% | 1.24% | -3.50% | 2.74% | -2.34% | -4.93% | 2.68% | 3.77% | -1.46% | -7.30% |
| 2021 | -0.35% | 0.73% | 1.97% | 1.30% | 1.41% | 0.01% | 1.01% | 0.46% | -1.41% | 1.50% | -0.71% | 2.08% | 8.24% |
Метрики бенчмарка
Доходный портфель has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.24, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.
- This portfolio participated in 34.05% of S&P 500 Index downside but only 29.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 29.64%
- Участие в снижении
- 34.05%
Комиссия
Комиссия Доходный портфель составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Доходный портфель имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Доходный портфель и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.59 | +0.82 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.19 | +1.48 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.18 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 9.54 | +3.26 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.47 | 174.17 | 87.91 | 355.37 | 2,817.87 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 34 | 1.14 | 1.70 | 1.20 | 1.59 | 4.50 |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 46 | 1.45 | 2.15 | 1.26 | 1.90 | 6.12 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 87 | 2.38 | 3.63 | 1.43 | 5.67 | 13.65 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 37 | 1.14 | 1.68 | 1.20 | 1.98 | 5.86 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.76% | 3.88% | 3.85% | 3.55% | 3.27% | 2.29% | 2.01% | 2.66% | 2.66% | 2.18% | 2.07% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.57% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Доходный портфель показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Доходный портфель составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.24%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.85%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 8mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.52%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 3mo | 11mo 28dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.93%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1mo 23d | 1y 17dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.25%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 4mo 3d | 5mo 6dмай 2013 г. - окт. 2013 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is really two portfolios in one: a bond sleeve centered on Vanguard Total Bond Market (BND), SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL), and Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP), plus an equity sleeve built from Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) and WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund (PID). That is a coherent income-and-stability thesis, and the math mostly agrees.
The numbers
- The diversification ratio is 1.32 on 1Y and 1.39 incept, which is meaningful but not dramatic; the portfolio sits around the 51st to 66th percentile on the platform.
- Effective asset count is 4.26 of 5, so the weights are fairly spread; concentration is not the issue here.
- Correlations are low on average at 0.15, but two pairs do most of the work: BND/SCHP at 0.79 and SCHD/PID at 0.76.
The good
- The BIL sleeve is almost orthogonal to the rest, which is rare and useful; cash-like duration behaves differently from both bonds and dividend equities.
- The portfolio has two distinct return engines, rates and dividends, rather than one crowded theme.
- The 10Y and inception diversification ratios are a bit better than the short windows, which suggests the structure has not recently become more self-referential.
The bad
- BND and SCHP are a polite way of saying “two flavors of interest-rate exposure,” and their high correlation means the bond sleeve is less diversified than it looks.
- SCHD and PID are also a pair, not two independent ideas; dividend equities in different wrappers still tend to share the same macro stories.
- Position-to-portfolio correlations show SCHD at 0.82 and PID at 0.80, so the equity sleeve is doing a lot of the portfolio’s heavy lifting.
The ugly
- In a rate-shock regime where inflation expectations and real yields move together, the BND/SCHP cluster can stop hedging itself and simply become one larger duration bet.
- In an equity drawdown driven by lower payout growth or a dividend-factor unwind, SCHD and PID will likely discover that “diversified income” is a shared label, not a shared driver.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.32 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.39 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Доходный портфель с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.72 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.82, а самая низкая у BND: -0.05.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Доходный портфель
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Доходный портфель есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации