Доходный портфель

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	35%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	15%
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF	Global Equities, Dividend	10%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходный портфель на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 5.57% с начала года и доходность в 4.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-1.01%	-0.57%	7.46%	8.94%	18.44%	17.86%	11.50%	13.17%
Портфель Доходный портфель	-0.05%	1.13%	4.08%	5.57%	9.21%	6.93%	3.66%	4.93%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.27%	1.76%	1.94%	3.78%	4.59%	3.50%	2.23%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.07%	-0.32%	0.15%	0.33%	4.03%	3.85%	-0.15%	1.46%
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF	-0.34%	3.72%	4.10%	6.71%	15.08%	11.81%	9.53%	8.82%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.39%	4.12%	15.75%	21.95%	26.27%	14.33%	9.36%	12.44%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	0.27%	-0.03%	1.08%	1.19%	3.25%	3.85%	0.68%	2.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Доходный портфель закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.29%	2.59%	-1.85%	1.46%	0.58%	-0.54%	0.97%						5.57%
2025	1.20%	1.68%	0.05%	-0.98%	0.33%	1.39%	0.00%	2.22%	0.27%	-0.05%	1.20%	0.06%	7.56%
2024	-0.03%	-0.20%	1.73%	-2.31%	1.74%	0.31%	3.07%	1.50%	1.15%	-1.36%	1.58%	-2.59%	4.52%
2023	2.73%	-2.11%	1.62%	0.34%	-1.78%	1.46%	1.08%	-0.97%	-2.38%	-1.70%	4.25%	3.54%	5.96%
2022	-1.45%	-0.64%	-0.07%	-3.18%	1.24%	-3.50%	2.74%	-2.34%	-4.93%	2.68%	3.77%	-1.46%	-7.30%
2021	-0.35%	0.73%	1.97%	1.30%	1.41%	0.01%	1.01%	0.46%	-1.41%	1.50%	-0.71%	2.08%	8.24%

Метрики бенчмарка

Доходный портфель has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.24, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participated in 33.91% of S&P 500 Index downside but only 29.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.24 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.56%

Бета: 0.24

R²: 0.61

Участие в росте: 29.64%

Участие в снижении: 33.91%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Доходный портфель составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Доходный портфель имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Доходный портфель и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.41	1.47	+0.94
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.74	2.05	+1.69
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.27	+0.19
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.45	2.03	+1.42
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.70	8.80	+3.89

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.17	154.03	69.75	351.35	2,491.58
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.14	1.69	1.20	1.58	4.27
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF	57	1.51	2.24	1.27	1.98	6.15
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	91	2.34	3.64	1.42	5.60	13.68
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	38	1.01	1.48	1.17	1.75	5.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Доходный портфель на 20 июл. 2026 г. составляет 2.41 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 2.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.82%	3.88%	3.85%	3.55%	3.27%	2.29%	2.01%	2.66%	2.66%	2.18%	2.07%	1.98%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.81%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.99%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF	3.49%	3.28%	3.88%	3.31%	3.30%	3.30%	3.16%	3.99%	3.87%	3.46%	3.90%	4.48%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.18%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	4.48%	4.06%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.26%	1.90%	1.38%	0.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Доходный портфель показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Доходный портфель составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-12.24%март 2020 г.	26d	2mo 22d	3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.	Обвал COVID2020
-11.85%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 8mo	2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г.	Медвежий рынок2022
-6.52%янв. 2016 г.	8mo 28d	3mo	11mo 28dапр. 2015 г. - апр. 2016 г.	—
-4.93%дек. 2018 г.	10mo 29d	1mo 23d	1y 17dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.	Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-4.25%июнь 2013 г.	1mo 3d	4mo 3d	5mo 6dмай 2013 г. - окт. 2013 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is really two portfolios in one: a bond sleeve built around the U.S. rate/inflation complex, and an equity sleeve built around dividend stocks, with most of the diversification coming from the split between those two worlds.

The numbers

The diversification ratio is 1.33 over 1Y and 1.39 since inception, roughly the 53rd to 66th percentile on the platform: real diversification, but not an especially exotic specimen.
The effective asset count is 4.26 of 5, so the weights are not badly concentrated; the portfolio is spread out in the mechanical sense.
The tightest links are BND and SCHP at 0.79, and SCHD and PID at 0.76; those are two pairs, not five independent bets.

The good

BIL, BND (Total Bond Market), and SCHP (Inflation-Protected Bonds) give the portfolio multiple interest-rate exposures, which helps if the goal is to hold duration, cash-like ballast, and inflation protection in distinct wrappers.
The bond/equity split keeps the mean correlation at 0.15, which is doing some honest work.
To be fair, the low 1Y DR versus the longer windows suggests the portfolio has not lost its structure recently; it has merely become less charming about it.

The bad

BND and SCHP sit in the same macro neighborhood, so the bond sleeve is less diversified than the ticker count suggests.
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers ETF) behave like one dividend-equity factor with different passports.
SCHD and PID also dominate portfolio behavior: position-to-portfolio correlations of 0.82 and 0.80 make the equity sleeve do most of the talking.

The ugly

If inflation and rates move together in an unpleasant way, BND and SCHP can lose their separate identities at the same time, which is the sort of thing that makes “bond diversification” feel philosophical.
In a broad dividend-led equity selloff, SCHD and PID are likely to travel together rather than offset each other, because global dividend quality is still equity risk with a nicer label.

Next steps

Portfolios with this correlation profile are usually complemented by exposures whose earnings drivers sit outside the rate-and-dividend complex.
The diversification data would look more distinct if the equity sleeve were less factor-pure, or if the bond sleeve had a different source of return than nominal rates and inflation.
The current construction is coherent, which is often the flattering way to say that the thesis is narrow.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.33	1.29	1.32	1.35	1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Доходный портфель с S&P 500 Index

Корреляция Доходный портфель с S&P 500 Index составляет 0.40 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.51
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.72

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.81, а самая низкая у BND: -0.04.

-0.04

-0.04

0.00

0.74

0.81

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Доходный портфель. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.82, а самая низкая у BIL: 0.03.

0.03

0.38

0.38

0.80

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	SCHP	BND	PID	SCHD
BIL	1.00	0.01	0.02	-0.00	0.00
SCHP	0.01	1.00	0.79	0.03	-0.05
BND	0.02	0.79	1.00	-0.00	-0.06
PID	-0.00	0.03	-0.00	1.00	0.76
SCHD	0.00	-0.05	-0.06	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Доходный портфель

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Доходный портфель есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации