Доходный портфель

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	35%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	15%
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF	Global Equities, Dividend	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходный портфель на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 4.53% с начала года и доходность в 5.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Доходный портфель	-0.10%	0.13%	4.53%	4.89%	9.77%	7.05%	3.44%	5.01%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.01%	0.29%	1.54%	1.78%	3.88%	4.62%	3.42%	2.19%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.03%	-0.67%	-0.07%	0.23%	4.87%	3.89%	-0.05%	1.53%
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF	-0.61%	0.04%	4.62%	5.66%	14.79%	12.05%	8.22%	8.95%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.03%	2.12%	18.71%	19.28%	26.37%	14.73%	8.49%	12.65%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	-0.19%	-0.89%	0.96%	0.95%	4.80%	3.84%	1.02%	2.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Доходный портфель закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.29%	2.59%	-1.85%	1.46%	0.58%	-0.56%							4.53%
2025	1.20%	1.68%	0.05%	-0.98%	0.33%	1.39%	0.00%	2.22%	0.27%	-0.05%	1.20%	0.06%	7.56%
2024	-0.03%	-0.20%	1.73%	-2.31%	1.74%	0.31%	3.07%	1.50%	1.15%	-1.36%	1.58%	-2.59%	4.52%
2023	2.73%	-2.11%	1.62%	0.34%	-1.78%	1.46%	1.08%	-0.97%	-2.38%	-1.70%	4.25%	3.54%	5.96%
2022	-1.45%	-0.64%	-0.07%	-3.18%	1.24%	-3.50%	2.74%	-2.34%	-4.93%	2.68%	3.77%	-1.46%	-7.30%
2021	-0.35%	0.73%	1.97%	1.30%	1.41%	0.01%	1.01%	0.46%	-1.41%	1.50%	-0.71%	2.08%	8.24%

Метрики бенчмарка

Доходный портфель has an annualized alpha of 1.51%, beta of 0.24, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participated in 34.43% of S&P 500 Index downside but only 29.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.24 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.51%

Бета: 0.24

R²: 0.62

Участие в росте: 29.64%

Участие в снижении: 34.43%

Комиссия

Комиссия Доходный портфель составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Доходный портфель имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Доходный портфель и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.58	1.94	+0.64
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.01	2.63	+1.38
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.49	1.35	+0.14
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.68	2.59	+1.09
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.71	11.84	+1.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.64	174.66	88.16	356.40	2,826.06
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.83	5.43
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF	47	1.51	2.25	1.27	1.99	6.74
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.43	3.75	1.43	5.74	14.06
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	49	1.47	2.23	1.26	2.50	7.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Доходный портфель имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.58
За 5 лет: 0.62
За 10 лет: 0.88
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.75%	3.88%	3.85%	3.55%	3.27%	2.29%	2.01%	2.66%	2.66%	2.18%	2.07%	1.98%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF	3.30%	3.28%	3.88%	3.31%	3.30%	3.30%	3.16%	3.99%	3.87%	3.46%	3.90%	4.48%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	4.01%	4.06%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.26%	1.90%	1.38%	0.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Доходный портфель показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Доходный портфель составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-12.24%март 2020 г.	26d	2mo 22d	3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-11.85%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 8mo	2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г.
Откат 2016 года2016	-6.52%янв. 2016 г.	8mo 28d	3mo	11mo 28dапр. 2015 г. - апр. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-4.93%дек. 2018 г.	10mo 29d	1mo 23d	1y 17dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2013 года2013	-4.25%июнь 2013 г.	1mo 3d	4mo 3d	5mo 6dмай 2013 г. - окт. 2013 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a fairly classical income-and-defensiveness mix: three bond sleeves and two dividend equity sleeves, which is a coherent bet on yield being obtainable from both duration and cash-flow businesses.

The numbers

The diversification ratio is 1.34 over 1Y and 1.39 incept, sitting around the 52nd to 66th percentile on the platform; that is decent diversification, not magic.
Effective asset count is 4.26 of 5, so the weights are spread enough to avoid obvious single-name dependence.
The mean pairwise correlation is 0.15, but that hides two tight pairs: BND (Total Bond Market) / SCHP (Inflation-Protected Bonds) at 0.79, and SCHD (Dividend) / PID (Global Equities, Dividend) at 0.76.

What works

BIL (Government Bonds, Ultrashort Bond) sits almost outside the rest of the portfolio, with near-zero correlations, so it does some real portfolio work rather than decorative work.
The bond sleeves and equity sleeves are not all doing the same thing; the portfolio has two distinct return engines, which is better than five ways of saying the same sentence.
The platform percentile profile is comfortably above the bottom half, which is what actual diversification usually looks like before the marketing department gets involved.

What does not

BND and SCHP form a bond cluster, so the portfolio is less “three bond exposures” than “one broad rate-sensitive sleeve plus inflation flavoring.”
SCHD and PID behave like one equity factor with different passports; their 0.76 correlation means the equity side is more concentrated in dividend style than the ticker count suggests.
The portfolio’s equity sleeve has high portfolio correlations, 0.82 for SCHD and 0.80 for PID, so the defensive ballast still leaves the portfolio fairly equity-linked.

Stress Scenario

A regime with rising real yields and weaker dividend spreads would press on both clusters at once: bond prices and dividend-equity multiples can tighten together, which is how a “balanced” portfolio discovers it has opinions about the same macro tape.

Worth knowing

Portfolios with this correlation structure often diversify more cleanly when the equity sleeve includes earnings drivers outside dividend quality, and when the bond sleeve includes exposures that do not all share the same duration story.
The 1Y diversification ratio is below the 10Y and inception figures, which suggests recent co-movement has been somewhat stronger than the longer record.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.33	1.29	1.33	1.35	1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Доходный портфель с S&P 500 Index

Корреляция Доходный портфель с S&P 500 Index составляет 0.46 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.54
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.72

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.82, а самая низкая у BND: -0.05.

-0.05

-0.04

0.00

0.74

0.82

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Доходный портфель. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.82, а самая низкая у BIL: 0.03.

0.03

0.38

0.38

0.80

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	SCHP	BND	PID	SCHD
BIL	1.00	0.01	0.02	-0.00	-0.00
SCHP	0.01	1.00	0.79	0.03	-0.05
BND	0.02	0.79	1.00	-0.00	-0.06
PID	-0.00	0.03	-0.00	1.00	0.76
SCHD	-0.00	-0.05	-0.06	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Доходный портфель

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Доходный портфель есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации