PortfoliosLab logo

Доходный портфель

Комиссия

Рейтинг 27 из 53

0.09%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 20 из 53

1.74%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 52 из 53

4.82%
4.39%40.72%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 46 из 53

1.46
0.662.96
Максимальная просадка

Рейтинг 3 из 53

-10.79%
-38.24%-10.21%

Доходный портфельРаспределение активов


BND 64%IGOV 16%VTI 13%VEA 7%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Доходный портфельДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,908 при доходности около 79.08%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Доходный портфель
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Доходный портфельДоходность по периодам

Доходный портфель на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 1.49% с начала года и доходность в 4.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Доходный портфель1.11%1.59%1.49%6.18%5.60%4.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.08%0.07%-0.90%-0.75%3.27%3.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.24%13.76%17.61%39.22%17.51%14.82%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.19%-4.24%-5.39%0.32%1.71%0.71%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.52%6.63%10.76%29.70%10.47%6.43%

Доходный портфельГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Доходный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Доходный портфель
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Доходный портфельДивиденды

По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.74%1.85%2.22%2.50%2.34%2.18%2.14%2.47%2.40%2.31%3.43%3.31%

Доходный портфельГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Доходный портфель
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Доходный портфельМаксимальные просадки

Доходный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 10.79%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 49 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.79%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-4.59%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8117 окт. 2013 г.113
-4.44%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.10417 мая 2017 г.174
-4.34%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.269
-3.66%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.226
-3.5%31 окт. 2011 г.1925 нояб. 2011 г.4126 янв. 2012 г.60
-3.46%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.754 апр. 2011 г.103
-2.97%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.2614 июл. 2010 г.62
-2.89%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.602 июн. 2021 г.76
-2.54%27 июл. 2011 г.483 окт. 2011 г.1827 окт. 2011 г.66

Доходный портфельГрафик волатильности

На текущий момент Доходный портфель показывает волатильность на уровне 4.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Доходный портфель
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Доходный портфель с другими показателями