Доходный портфель
The Income Portfolio is a diversified investment strategy focused on generating income and preserving capital. The portfolio has a high allocation to fixed income (80%) through BND and IGOV, offering stability and interest income. The remaining 20% is allocated to equities (VTI and VEA) for potential capital appreciation and dividend income. This portfolio suits conservative investors prioritizing income generation and capital preservation with modest exposure to equities for diversification and growth potential.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 64% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | International Government Bonds | 16% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 7% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 13% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV
Доходность по периодам
Доходный портфель на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 2.41% с начала года и доходность в 5.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Доходный портфель | 2.41% | 1.73% | 5.90% | 13.14% | 5.41% | 5.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.75% | 0.75% | -1.88% | -2.18% | -4.87% | -1.63% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.60% | 3.97% | 1.29% | 8.96% | 5.97% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Доходный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 1.91% | 2.15% | -3.44% | 3.33% | 1.52% | 2.27% | 1.99% | 1.65% | -2.03% | 3.56% | -2.62% | 10.53% |
| 2023 | 5.27% | -2.84% | 2.83% | 0.97% | -0.92% | 3.09% | 1.78% | -1.61% | -3.71% | -2.14% | 7.08% | 4.63% | 14.68% |
| 2022 | -3.87% | -1.83% | -0.19% | -6.60% | 0.41% | -5.15% | 5.28% | -3.72% | -6.82% | 3.13% | 5.34% | -3.01% | -16.62% |
| 2021 | -0.74% | 0.31% | 0.73% | 2.67% | 0.66% | 1.05% | 1.38% | 1.05% | -2.71% | 2.83% | -0.96% | 1.61% | 8.04% |
| 2020 | 0.78% | -2.37% | -6.41% | 5.75% | 2.46% | 1.44% | 3.18% | 2.16% | -1.45% | -1.17% | 5.75% | 2.29% | 12.39% |
| 2019 | 3.79% | 1.10% | 1.55% | 1.35% | -1.42% | 3.55% | 0.19% | 0.79% | 0.36% | 1.15% | 1.08% | 1.23% | 15.63% |
| 2018 | 1.62% | -2.22% | -0.10% | -0.45% | 0.77% | 0.00% | 1.13% | 1.13% | -0.23% | -3.71% | 1.02% | -2.15% | -3.28% |
| 2017 | 1.05% | 1.41% | 0.31% | 1.10% | 1.21% | 0.41% | 1.34% | 0.61% | 0.51% | 0.65% | 1.06% | 0.85% | 11.03% |
| 2016 | -1.09% | 0.58% | 3.20% | 0.78% | 0.11% | 1.38% | 1.79% | -0.23% | 0.35% | -1.76% | -1.04% | 0.81% | 4.88% |
| 2015 | 0.37% | 1.07% | -0.30% | 0.58% | -0.36% | -1.36% | 1.04% | -2.26% | -0.52% | 2.40% | -0.42% | -0.65% | -0.50% |
| 2014 | -0.31% | 2.18% | 0.02% | 0.79% | 1.22% | 0.90% | -1.02% | 1.63% | -1.74% | 0.92% | 0.97% | -0.43% | 5.16% |
Комиссия
Комиссия Доходный портфель составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Доходный портфель составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.20 | -0.23 | 0.97 | -0.06 | -0.43 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.81 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 2.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.82% | 2.84% | 2.38% | 2.10% | 1.70% | 1.75% | 2.22% | 2.35% | 2.07% | 2.18% | 2.14% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.59% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Доходный портфель показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка Доходный портфель составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.19% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 652 |
| -15.87% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 79 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -7.9% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 287 |
| -5.77% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 18 | 2 апр. 2009 г. | 37 |
| -5.56% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 57 | 12 апр. 2016 г. | 243 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Доходный портфель составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | IGOV | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.44 | -0.13 | -0.08 |
| IGOV | 0.44 | 1.00 | 0.13 | 0.33 |
| VTI | -0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.83 |
| VEA | -0.08 | 0.33 | 0.83 | 1.00 |