PortfoliosLab logo

Доходный портфель

Последнее обновление 24 июн. 2022 г.
Комиссия

Рейтинг 28 из 54

0.08%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 32 из 54

2.05%
0.00%4.57%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 54 из 54

2.99%
2.99%27.81%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 54 из 54

-2.04
-2.04-0.12
Максимальная просадка

Рейтинг 6 из 54

-16.87%
-54.87%-13.30%

Доходный портфельРаспределение активов


BND 64%IGOV 16%VTI 13%VEA 7%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходный портфельДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,344 при доходности около 53.44%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Доходный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходный портфельДоходность по периодам

Доходный портфель на 24 июн. 2022 г. показал доходность в -13.99% с начала года и доходность в 2.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-4.48%-20.36%-19.18%-10.61%9.27%11.03%
Доходный портфель-2.76%-13.99%-14.01%-13.40%1.74%2.99%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.23%-10.70%-11.05%-10.75%0.59%1.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-4.82%-21.44%-20.36%-13.33%10.41%12.77%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-5.00%-18.73%-18.97%-21.89%-2.81%-1.17%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-8.78%-19.74%-18.87%-19.51%2.56%6.06%

Доходный портфельГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Доходный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -2.04. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Доходный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходный портфельДивиденды

Дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.05%1.72%1.80%2.34%2.54%2.30%2.47%2.50%2.93%2.91%3.59%4.32%4.34%

Доходный портфельГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Доходный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходный портфельМаксимальные просадки

Доходный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 16.87%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.87%3 сент. 2021 г.19614 июн. 2022 г.
-10.79%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-4.59%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8117 окт. 2013 г.113
-4.48%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.271
-4.44%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.10417 мая 2017 г.174
-3.65%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.226
-3.5%31 окт. 2011 г.1925 нояб. 2011 г.4126 янв. 2012 г.60
-3.46%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.754 апр. 2011 г.103
-2.97%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.2614 июл. 2010 г.62
-2.89%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.602 июн. 2021 г.76

Доходный портфельГрафик волатильности

На текущий момент Доходный портфель показывает волатильность на уровне 13.83%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Доходный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходный портфель с другими показателями