PortfoliosLab logo

Income Portfolio

Комиссия
0.09%
Дивидендный доход
1.84%

Income PortfolioРаспределение активов


BND 64%IGOV 16%VTI 13%VEA 7%ОблигацииОблигацииAкцииAкции

Income PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,423 при доходности около 74.23%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%20122014201620182020
74.23%
259.57%
S&P 500

Income PortfolioДоходность по периодам

Income Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в -1.26% с начала года и доходность в 4.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Income Portfolio0.93%-1.26%2.58%11.32%5.55%4.85%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.20%-3.13%-2.19%0.48%3.23%3.45%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-0.28%-5.48%-0.75%8.01%1.65%0.99%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.85%6.53%20.92%50.57%10.36%6.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.75%9.18%21.34%57.32%17.46%14.15%

Income PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Income PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.84%1.85%2.22%2.50%2.34%2.18%2.14%2.47%2.40%2.31%3.43%3.31%

Income PortfolioГрафик просадок


Income PortfolioМаксимальные просадки

Income Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 10.79%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 49 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-10.79%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-4.59%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8117 окт. 2013 г.113
-4.44%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.10417 мая 2017 г.174
-4.34%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.269
-3.66%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.226
-3.5%31 окт. 2011 г.1925 нояб. 2011 г.4126 янв. 2012 г.60
-3.46%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.754 апр. 2011 г.103
-2.97%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.2614 июл. 2010 г.62
-2.89%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.
-2.54%27 июл. 2011 г.483 окт. 2011 г.1827 окт. 2011 г.66

Income PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Income Portfolio с другими показателями