Портфель FANG
FANG - одна из самых распространенных аббревиатур мира финансов. Джим Крамер придумал ее в 2013 году для обозначения акций четырех интерне-компаний, показывающих стремительный рост: Facebook, Amazon, Netflix, и Google. В дальнейшем, к этой группе акций стали добавлять и другие технологические компании, что привело к образованию FAANG, FAAMG, и FANG Plus.
Портфель FANGРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FB Facebook, Inc. | Communication Services | 25% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 25% |
Портфель FANGДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG 21 мая 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $231,412 при доходности около 2,214.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель FANGДоходность по периодам
Портфель FANG на 23 окт. 2021 г. показал доходность в 25.21% с начала года и доходность в 39.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель FANG | 1.23% | 15.73% | 25.21% | 31.67% | 32.15% | 39.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
FB Facebook, Inc. | -9.19% | 9.47% | 18.84% | 16.46% | 19.72% | 25.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.24% | 0.80% | 2.41% | 4.73% | 32.46% | 33.87% |
GOOG Alphabet Inc. | -0.73% | 22.25% | 58.26% | 74.01% | 28.27% | 26.68% |
NFLX Netflix, Inc. | 15.99% | 30.66% | 22.94% | 35.93% | 39.17% | 56.17% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель FANGДивиденды
По состоянию на 23 окт. 2021 г. дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Портфель FANG не выплачивает дивиденды
Портфель FANGГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель FANGМаксимальные просадки
Портфель FANG с января 2010 показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.1% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 189 |
| -26.47% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 32 | 30 апр. 2020 г. | 50 |
| -22.48% | 6 мар. 2014 г. | 45 | 8 мая 2014 г. | 83 | 5 сент. 2014 г. | 128 |
| -20.45% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 121 | 1 авг. 2016 г. | 164 |
| -17.19% | 9 сент. 2014 г. | 90 | 15 янв. 2015 г. | 19 | 12 февр. 2015 г. | 109 |
| -16.63% | 10 июл. 2012 г. | 18 | 2 авг. 2012 г. | 73 | 16 нояб. 2012 г. | 91 |
| -16.44% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 92 | 4 февр. 2021 г. | 106 |
| -15.11% | 18 авг. 2015 г. | 5 | 24 авг. 2015 г. | 43 | 23 окт. 2015 г. | 48 |
| -14.43% | 30 апр. 2019 г. | 24 | 3 июн. 2019 г. | 141 | 20 дек. 2019 г. | 165 |
| -14.22% | 12 мар. 2018 г. | 15 | 2 апр. 2018 г. | 37 | 23 мая 2018 г. | 52 |
Портфель FANGГрафик волатильности
На текущий момент Портфель FANG показывает волатильность на уровне 36.52%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.