Портфель FANG
FANG - одна из самых распространенных аббревиатур мира финансов. Джим Крамер придумал ее в 2013 году для обозначения акций четырех интерне-компаний, показывающих стремительный рост: Facebook, Amazon, Netflix, и Google. В дальнейшем, к этой группе акций стали добавлять и другие технологические компании, что привело к образованию FAANG, FAAMG, и FANG Plus.
Портфель FANGРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 25% |
Портфель FANGДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG в апр. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $55,713 при доходности около 457.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель FANGДоходность по периодам
Портфель FANG на 28 янв. 2023 г. показал доходность в 20.92% с начала года и доходность в 21.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 6.02% | 6.30% | -0.05% | -6.42% | 7.22% | 9.11% |
| Портфель FANG | 20.92% | 23.65% | 5.80% | -21.34% | 8.19% | 21.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 26.09% | 29.83% | -5.59% | -48.50% | -4.40% | 11.21% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 21.71% | 23.12% | -16.39% | -26.38% | 7.85% | 22.85% |
GOOG Alphabet Inc. | 13.50% | 14.53% | -12.11% | -22.08% | 11.38% | 15.45% |
NFLX Netflix, Inc. | 22.34% | 26.96% | 59.62% | 0.30% | 5.61% | 24.96% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель FANGДивиденды
Дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила NaN%.
Портфель FANG не выплачивает дивиденды
Портфель FANGГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель FANGМаксимальные просадки
Портфель FANG с января 2010 показал максимальную просадку в 55.92%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.92% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -32.1% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 189 |
| -26.47% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 32 | 30 апр. 2020 г. | 50 |
| -20.45% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 121 | 1 авг. 2016 г. | 164 |
| -17.19% | 9 сент. 2014 г. | 90 | 15 янв. 2015 г. | 19 | 12 февр. 2015 г. | 109 |
| -16.44% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 92 | 4 февр. 2021 г. | 106 |
| -15.11% | 18 авг. 2015 г. | 5 | 24 авг. 2015 г. | 43 | 23 окт. 2015 г. | 48 |
| -14.43% | 30 апр. 2019 г. | 24 | 3 июн. 2019 г. | 141 | 20 дек. 2019 г. | 165 |
| -14.22% | 12 мар. 2018 г. | 15 | 2 апр. 2018 г. | 37 | 23 мая 2018 г. | 52 |
| -11.98% | 25 окт. 2016 г. | 15 | 14 нояб. 2016 г. | 44 | 19 янв. 2017 г. | 59 |
Портфель FANGГрафик волатильности
На текущий момент Портфель FANG показывает волатильность на уровне 33.81%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.