PortfoliosLab logo

Портфель FANG

Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

FANG - одна из самых распространенных аббревиатур мира финансов. Джим Крамер придумал ее в 2013 году для обозначения акций четырех интерне-компаний, показывающих стремительный рост: Facebook, Amazon, Netflix, и Google. В дальнейшем, к этой группе акций стали добавлять и другие технологические компании, что привело к образованию FAANG, FAAMG, и FANG Plus.

Комиссия

Рейтинг 6 из 54

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 54 из 54

0.00%
0.00%4.17%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 7 из 54

21.53%
2.72%53.45%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 42 из 54

-0.46
-0.930.06
Максимальная просадка

Рейтинг 54 из 54

-55.92%
-55.92%-14.59%

Портфель FANGРаспределение активов


META 25%AMZN 25%GOOG 25%NFLX 25%АкцииАкции

Портфель FANGДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG в апр. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $55,713 при доходности около 457.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
2.88%
-1.17%
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FANGДоходность по периодам

Портфель FANG на 28 янв. 2023 г. показал доходность в 20.92% с начала года и доходность в 21.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк6.02%6.30%-0.05%-6.42%7.22%9.11%
Портфель FANG20.92%23.65%5.80%-21.34%8.19%21.53%
META
Meta Platforms, Inc.
26.09%29.83%-5.59%-48.50%-4.40%11.21%
AMZN
Amazon.com, Inc.
21.71%23.12%-16.39%-26.38%7.85%22.85%
GOOG
Alphabet Inc.
13.50%14.53%-12.11%-22.08%11.38%15.45%
NFLX
Netflix, Inc.
22.34%26.96%59.62%0.30%5.61%24.96%

Портфель FANGГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель FANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.46
-0.27
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FANGДивиденды

Дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила NaN%.


Портфель FANG не выплачивает дивиденды

Портфель FANGГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-41.35%
-15.14%
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FANGМаксимальные просадки

Портфель FANG с января 2010 показал максимальную просадку в 55.92%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.92%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.
-32.1%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.189
-26.47%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3230 апр. 2020 г.50
-20.45%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1211 авг. 2016 г.164
-17.19%9 сент. 2014 г.9015 янв. 2015 г.1912 февр. 2015 г.109
-16.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.924 февр. 2021 г.106
-15.11%18 авг. 2015 г.524 авг. 2015 г.4323 окт. 2015 г.48
-14.43%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.14120 дек. 2019 г.165
-14.22%12 мар. 2018 г.152 апр. 2018 г.3723 мая 2018 г.52
-11.98%25 окт. 2016 г.1514 нояб. 2016 г.4419 янв. 2017 г.59

Портфель FANGГрафик волатильности

На текущий момент Портфель FANG показывает волатильность на уровне 33.81%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
31.91%
16.76%
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля