Портфель FANG
FANG - одна из самых распространенных аббревиатур мира финансов. Джим Крамер придумал ее в 2013 году для обозначения акций четырех интерне-компаний, показывающих стремительный рост: Facebook, Amazon, Netflix, и Google. В дальнейшем, к этой группе акций стали добавлять и другие технологические компании, что привело к образованию FAANG, FAAMG, и FANG Plus.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель FANG на 19 апр. 2024 г. показал доходность в 24.28% с начала года и доходность в 27.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.06% | -3.23% | 17.14% | 20.62% | 11.54% | 10.37% |
| Портфель FANG | 24.28% | 1.79% | 41.13% | 85.65% | 20.56% | 27.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 41.92% | 1.12% | 60.59% | 132.88% | 23.06% | 23.46% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.95% | 1.89% | 39.58% | 71.83% | 14.02% | 26.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 11.73% | 6.45% | 13.30% | 49.93% | 20.60% | 19.60% |
NFLX Netflix, Inc. | 25.40% | -1.64% | 51.97% | 88.96% | 11.14% | 28.54% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.20% | 11.42% | 2.36% | |||||||||
| 2023 | -5.69% | 2.31% | 10.25% | 4.94% |
Комиссия
Комиссия Портфель FANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 3.58 | 5.20 | 1.62 | 2.86 | 29.82 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 2.56 | 3.39 | 1.42 | 1.66 | 16.12 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.85 | 2.33 | 1.33 | 1.62 | 10.54 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.35 | 3.45 | 1.43 | 1.53 | 9.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель FANG | 0.02% |
| Активы портфеля: | |
META Meta Platforms, Inc. | 0.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FANG показал максимальную просадку в 55.92%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель FANG составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.92% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 304 | 23 янв. 2024 г. | 544 |
| -32.1% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 189 |
| -26.47% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 32 | 30 апр. 2020 г. | 50 |
| -20.45% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 121 | 1 авг. 2016 г. | 164 |
| -17.19% | 9 сент. 2014 г. | 90 | 15 янв. 2015 г. | 19 | 12 февр. 2015 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FANG составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NFLX | META | GOOG | AMZN | |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.55 |
| META | 0.52 | 1.00 | 0.66 | 0.61 |
| GOOG | 0.48 | 0.66 | 1.00 | 0.68 |
| AMZN | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 1.00 |