PortfoliosLab logo

Портфель FANG

FANG - одна из самых распространенных аббревиатур мира финансов. Джим Крамер придумал ее в 2013 году для обозначения акций четырех интерне-компаний, показывающих стремительный рост: Facebook, Amazon, Netflix, и Google. В дальнейшем, к этой группе акций стали добавлять и другие технологические компании, что привело к образованию FAANG, FAAMG, и FANG Plus.

Комиссия
0.00%
Дивидендный доход
0.00%

Портфель FANGРаспределение активов


FB 25%AMZN 25%GOOG 25%NFLX 25%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FB
Facebook, Inc.
Communication Services25%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical25%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services25%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services25%
S&P 500

Портфель FANGДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG 21 мая 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $210,950 при доходности около 2,009.50%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель FANG
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель FANGДоходность по периодам

Портфель FANG на 3 мая 2021 г. показал доходность в 14.14% с начала года и доходность в 40.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Портфель FANG6.63%14.14%23.44%54.68%35.31%40.68%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.69%6.46%14.20%51.68%38.98%36.60%
FB
Facebook, Inc.
8.85%19.01%23.55%60.72%22.65%27.08%
GOOG
Alphabet Inc.
12.74%37.57%48.68%82.50%28.41%26.32%
NFLX
Netflix, Inc.
-4.81%-5.04%7.93%23.65%41.30%55.42%

Портфель FANGГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель FANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель FANG
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель FANGДивиденды

По состоянию на 3 мая 2021 г. дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


Портфель FANG не выплачивает дивиденды

Портфель FANGГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель FANG
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель FANGМаксимальные просадки

Портфель FANG с января 2010 показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-32.1%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.189
-26.47%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3230 апр. 2020 г.50
-22.48%6 мар. 2014 г.458 мая 2014 г.835 сент. 2014 г.128
-20.45%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1211 авг. 2016 г.164
-17.19%9 сент. 2014 г.9015 янв. 2015 г.1912 февр. 2015 г.109
-16.63%10 июл. 2012 г.182 авг. 2012 г.7316 нояб. 2012 г.91
-16.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.924 февр. 2021 г.106
-15.11%18 авг. 2015 г.524 авг. 2015 г.4323 окт. 2015 г.48
-14.43%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.14120 дек. 2019 г.165
-14.22%12 мар. 2018 г.152 апр. 2018 г.3723 мая 2018 г.52

Портфель FANGГрафик волатильности

На текущий момент Портфель FANG показывает волатильность на уровне 17.92%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель FANG
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель FANG с другими показателями