Портфель роста

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель роста и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Портфель роста на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.65% с начала года и доходность в 14.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель роста закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

Портфель роста has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.92, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.06%) than losses (92.35%) - typical of diversified or defensive assets.
• With beta of 0.92 and R2 of 0.94, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Портфель роста составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель роста имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель роста и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель роста имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.69
• За 5 лет: 0.69
• За 10 лет: 0.83
• За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель роста показал максимальную просадку в 29.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель роста составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.