PortfoliosLab logo

Growth Portfolio

Комиссия

Рейтинг 21 из 53

0.05%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 27 из 53

1.59%
0.00%2.60%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 21 из 53

10.45%
4.72%40.02%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 24 из 53

2.94
1.083.46
Максимальная просадка

Рейтинг 37 из 53

-28.25%
-38.24%-8.85%

Growth PortfolioРаспределение активов


BND 16%IGOV 4%VTI 52%VEA 28%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Growth PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $30,839 при доходности около 208.39%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Growth Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Growth PortfolioДоходность по периодам

Growth Portfolio на 12 июн. 2021 г. показал доходность в 10.41% с начала года и доходность в 10.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Growth Portfolio2.54%9.98%10.56%31.57%13.33%10.53%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.05%-2.05%-1.66%-0.34%3.22%3.24%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.39%-3.90%-3.80%5.07%1.74%1.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.10%13.24%13.54%38.24%11.60%7.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.84%13.13%13.96%41.29%17.80%14.94%

Growth PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Growth Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Growth PortfolioДивиденды

По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.03%1.69%2.22%2.50%2.14%2.28%2.27%2.44%2.13%2.40%2.70%2.34%

Growth PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Growth Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Growth PortfolioМаксимальные просадки

Growth Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.25%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-17.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-15.29%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-13.62%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-12.76%16 апр. 2010 г.552 июл. 2010 г.688 окт. 2010 г.123
-9.56%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-7.72%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-6.93%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100
-6.59%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1922 июл. 2013 г.42
-6.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Growth PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Growth Portfolio показывает волатильность на уровне 3.43%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Growth Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Growth Portfolio с другими показателями