Портфель роста
The Growth Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across domestic and international equities and fixed income. With a higher emphasis on equities (80%) through VEA and VTI, the portfolio aims for capital appreciation, while the 20% allocation to bonds (BND and IGOV) provides stability and income. This portfolio suits investors seeking moderate to high growth potential while maintaining diversification and a modest fixed-income allocation for risk mitigation.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 16% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | International Government Bonds | 4% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 52% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель роста и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV
Доходность по периодам
Портфель роста на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.89% с начала года и доходность в 10.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Портфель роста | 3.89% | 2.59% | 10.00% | 21.93% | 11.88% | 10.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.60% | 3.97% | 1.29% | 8.96% | 5.97% | 5.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.75% | 0.75% | -1.88% | -2.18% | -4.87% | -1.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель роста, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 4.51% | 3.20% | -4.10% | 4.59% | 2.16% | 2.10% | 2.24% | 1.84% | -1.57% | 5.43% | -3.06% | 18.94% |
| 2023 | 7.08% | -2.64% | 2.71% | 1.33% | -0.46% | 5.91% | 3.36% | -2.23% | -4.51% | -2.71% | 9.05% | 5.27% | 23.28% |
| 2022 | -5.44% | -2.43% | 2.41% | -8.45% | 0.15% | -8.02% | 8.16% | -4.07% | -9.04% | 7.17% | 6.34% | -4.91% | -18.49% |
| 2021 | -0.46% | 2.64% | 3.11% | 4.39% | 1.02% | 1.70% | 1.48% | 2.37% | -4.07% | 5.62% | -1.93% | 3.61% | 20.84% |
| 2020 | -0.50% | -7.14% | -13.01% | 10.85% | 4.98% | 2.38% | 4.82% | 6.05% | -2.95% | -2.12% | 11.36% | 4.52% | 17.70% |
| 2019 | 7.60% | 2.95% | 1.28% | 3.34% | -5.49% | 6.32% | 0.57% | -1.63% | 1.83% | 2.18% | 2.93% | 2.72% | 26.78% |
| 2018 | 4.60% | -3.83% | -1.36% | 0.49% | 1.54% | 0.11% | 2.79% | 2.05% | 0.24% | -7.13% | 1.58% | -7.48% | -6.99% |
| 2017 | 2.10% | 2.78% | 0.71% | 1.31% | 1.55% | 0.80% | 2.01% | 0.19% | 2.16% | 1.85% | 2.27% | 1.22% | 20.65% |
| 2016 | -4.91% | -0.57% | 6.44% | 1.03% | 1.02% | -0.03% | 3.64% | 0.17% | 0.53% | -2.17% | 2.30% | 1.89% | 9.28% |
| 2015 | -1.46% | 5.04% | -1.03% | 1.34% | 0.71% | -1.91% | 1.54% | -5.73% | -2.78% | 6.70% | 0.13% | -1.88% | 0.05% |
| 2014 | -3.19% | 4.66% | 0.21% | 0.56% | 1.87% | 1.94% | -1.92% | 2.78% | -2.53% | 1.71% | 1.66% | -0.94% | 6.70% |
Комиссия
Комиссия Портфель роста составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель роста составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.81 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 2.59 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.20 | -0.23 | 0.97 | -0.06 | -0.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.14% | 2.21% | 2.13% | 2.10% | 1.85% | 1.67% | 2.22% | 2.46% | 2.08% | 2.28% | 2.27% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.59% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель роста показал максимальную просадку в 32.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель роста составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.37% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -18.6% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -18.08% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 24 | 13 апр. 2009 г. | 43 |
| -17.67% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель роста составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | IGOV | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.44 | -0.13 | -0.08 |
| IGOV | 0.44 | 1.00 | 0.13 | 0.33 |
| VTI | -0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.83 |
| VEA | -0.08 | 0.33 | 0.83 | 1.00 |