PortfoliosLab logo

Портфель роста

Последнее обновление 25 мар. 2023 г.
Комиссия

Рейтинг 24 из 55

0.05%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 26 из 55

2.42%
0.00%4.38%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 20 из 55

7.67%
2.63%52.74%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 20 из 55

-0.43
-0.920.71
Максимальная просадка

Рейтинг 21 из 55

-28.25%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


BND 16%IGOV 4%VTI 52%VEA 28%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель роста в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $37,746 при доходности около 277.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
277.46%
369.86%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель роста на 25 мар. 2023 г. показал доходность в 3.64% с начала года и доходность в 7.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-0.66%3.42%5.67%-10.89%8.95%9.86%
Портфель роста-0.78%3.64%8.51%-8.09%6.39%7.67%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.38%3.72%4.16%-4.26%1.07%1.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-2.39%3.96%15.41%-5.99%3.15%4.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.55%3.42%5.96%-10.55%10.01%11.42%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
4.08%3.04%7.71%-13.23%-4.66%-1.65%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель роста на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.43
-0.47
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.42%2.11%1.90%1.75%2.38%2.71%2.34%2.63%2.68%2.97%2.64%3.22%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.94%
-17.21%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель роста с января 2010 показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.25%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.95%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-18.08%10 февр. 2009 г.199 мар. 2009 г.2413 апр. 2009 г.43
-17.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-15.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-13.62%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-12.76%16 апр. 2010 г.552 июл. 2010 г.688 окт. 2010 г.123
-9.56%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-7.74%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-6.93%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100

График волатильности

На текущий момент Портфель роста показывает волатильность на уровне 9.98%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
14.52%
19.50%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля