Портфель роста
The Growth Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across domestic and international equities and fixed income. With a higher emphasis on equities (80%) through VEA and VTI, the portfolio aims for capital appreciation, while the 20% allocation to bonds (BND and IGOV) provides stability and income. This portfolio suits investors seeking moderate to high growth potential while maintaining diversification and a modest fixed-income allocation for risk mitigation.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 16% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | International Government Bonds | 4% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 52% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV
Доходность по периодам
Портфель роста на 25 мая 2025 г. показал доходность в 4.26% с начала года и доходность в 8.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Портфель роста | 4.26% | 4.40% | 2.53% | 10.13% | 11.26% | 8.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.68% | -0.71% | 1.36% | 4.55% | -1.10% | 1.40% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.61% | 5.20% | 13.36% | 12.04% | 12.19% | 6.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.30% | 5.97% | -3.22% | 10.31% | 15.52% | 11.97% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 8.46% | -0.74% | 6.92% | 7.19% | -3.25% | -0.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель роста, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | 0.03% | -2.90% | 1.05% | 3.21% | 4.26% | |||||||
| 2024 | 0.12% | 3.28% | 2.89% | -3.74% | 4.11% | 1.25% | 2.34% | 2.27% | 1.64% | -2.38% | 3.83% | -2.97% | 12.96% |
| 2023 | 6.80% | -2.86% | 2.76% | 1.41% | -1.13% | 4.78% | 2.78% | -2.30% | -4.14% | -2.61% | 8.33% | 5.12% | 19.56% |
| 2022 | -4.66% | -2.27% | 1.24% | -7.58% | 0.47% | -7.27% | 6.81% | -4.27% | -8.50% | 5.76% | 7.13% | -3.86% | -17.21% |
| 2021 | -0.58% | 1.96% | 2.40% | 3.69% | 1.30% | 1.10% | 1.31% | 1.79% | -3.55% | 4.36% | -2.05% | 3.09% | 15.54% |
| 2020 | -0.52% | -6.00% | -11.54% | 9.26% | 4.57% | 2.33% | 4.16% | 5.05% | -2.47% | -2.09% | 10.39% | 4.17% | 16.21% |
| 2019 | 6.77% | 2.49% | 1.24% | 2.81% | -4.52% | 5.61% | 0.14% | -1.09% | 1.63% | 2.08% | 2.28% | 2.49% | 23.69% |
| 2018 | 3.95% | -3.60% | -0.96% | 0.36% | 1.05% | -0.09% | 2.34% | 1.38% | 0.18% | -6.45% | 1.30% | -5.89% | -6.80% |
| 2017 | 2.08% | 2.31% | 0.90% | 1.37% | 1.69% | 0.70% | 1.98% | 0.26% | 1.85% | 1.58% | 1.87% | 1.19% | 19.29% |
| 2016 | -4.27% | -0.58% | 5.90% | 1.12% | 0.72% | 0.02% | 3.38% | 0.13% | 0.61% | -2.13% | 1.30% | 1.76% | 7.89% |
| 2015 | -0.94% | 4.43% | -0.92% | 1.43% | 0.43% | -1.89% | 1.44% | -5.22% | -2.43% | 6.01% | -0.05% | -1.69% | 0.09% |
| 2014 | -2.84% | 4.32% | 0.15% | 0.66% | 1.75% | 1.72% | -1.80% | 2.42% | -2.50% | 1.42% | 1.41% | -1.06% | 5.53% |
Комиссия
Комиссия Портфель роста составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель роста составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.88 | 1.16 | 1.14 | 0.34 | 2.01 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.76 | 1.04 | 1.14 | 0.84 | 2.54 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.55 | 0.82 | 1.12 | 0.51 | 1.90 |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.78 | 1.10 | 1.13 | 0.21 | 1.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.10% | 2.21% | 2.13% | 2.10% | 1.85% | 1.67% | 2.22% | 2.46% | 2.08% | 2.28% | 2.27% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.83% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.54% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель роста показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель роста составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.25% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.95% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -18.08% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 24 | 13 апр. 2009 г. | 43 |
| -17.44% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 114 | 16 мар. 2012 г. | 222 |
| -15.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | IGOV | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.12 | 0.83 | 0.99 | 0.96 |
| BND | -0.13 | 1.00 | 0.44 | -0.08 | -0.12 | -0.05 |
| IGOV | 0.12 | 0.44 | 1.00 | 0.33 | 0.13 | 0.26 |
| VEA | 0.83 | -0.08 | 0.33 | 1.00 | 0.83 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | -0.12 | 0.13 | 0.83 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | -0.05 | 0.26 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |