PortfoliosLab logo

Портфель роста

Комиссия

Рейтинг 21 из 53

0.05%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 25 из 53

1.67%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 18 из 53

11.51%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 21 из 53

2.32
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 37 из 53

-28.25%
-38.24%-10.21%

Портфель ростаРаспределение активов


BND 16%IGOV 4%VTI 52%VEA 28%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Портфель ростаДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель роста 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,529 при доходности около 215.29%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель роста
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель ростаДоходность по периодам

Портфель роста на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 12.44% с начала года и доходность в 11.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель роста0.25%8.84%12.44%25.16%13.08%11.51%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05%3.28%-0.89%-0.35%3.34%3.02%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.60%6.80%12.14%27.17%10.53%8.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.22%12.44%18.43%34.98%17.92%16.17%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.06%-0.76%-6.15%-1.97%1.39%0.82%

Портфель ростаГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель роста на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель роста
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель ростаДивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.67%1.69%2.22%2.50%2.14%2.28%2.27%2.44%2.13%2.40%2.70%2.34%

Портфель ростаГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель роста
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель ростаМаксимальные просадки

Портфель роста с января 2010 показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.25%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-17.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-15.29%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-13.62%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-12.76%16 апр. 2010 г.552 июл. 2010 г.688 окт. 2010 г.123
-9.56%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-7.72%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-6.93%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100
-6.59%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1922 июл. 2013 г.42
-6.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Портфель ростаГрафик волатильности

На текущий момент Портфель роста показывает волатильность на уровне 3.72%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель роста
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель роста с другими показателями