PortfoliosLab logo

Портфель роста

Последнее обновление 13 авг. 2022 г.
Комиссия

Рейтинг 23 из 54

0.05%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 24 из 54

2.13%
0.00%4.34%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 18 из 54

10.49%
4.13%64.70%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 27 из 54

-0.38
-0.980.14
Максимальная просадка

Рейтинг 33 из 54

-31.35%
-91.88%-17.74%

Портфель ростаРаспределение активов


BND 16%IGOV 4%VTI 52%VEA 28%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель ростаДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель роста в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,853 при доходности около 188.53%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-6.57%
-4.35%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель ростаДоходность по периодам

Портфель роста на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -10.75% с начала года и доходность в 10.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк12.08%-4.97%-10.20%-3.65%11.89%11.81%
Портфель роста9.65%-6.77%-10.96%-8.75%8.31%9.24%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.49%-4.92%-8.75%-9.37%0.97%1.54%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
9.24%-10.93%-13.06%-14.12%3.91%6.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.82%-4.78%-10.34%-4.99%13.37%13.68%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
4.51%-13.44%-16.66%-20.42%-3.13%-1.11%

Портфель ростаГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель роста на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.55
-0.20
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель ростаДивиденды

Дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.13%1.87%1.72%2.34%2.66%2.31%2.59%2.64%2.92%2.60%3.17%3.46%3.08%

Портфель ростаГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-11.73%
-10.77%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель ростаМаксимальные просадки

Портфель роста с января 2010 показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.25%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-21.23%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-17.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-15.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-13.62%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-12.76%16 апр. 2010 г.552 июл. 2010 г.688 окт. 2010 г.123
-9.56%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-7.72%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-6.93%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100
-6.59%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1922 июл. 2013 г.42

Портфель ростаГрафик волатильности

На текущий момент Портфель роста показывает волатильность на уровне 10.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
15.02%
16.68%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель роста с другими показателями