PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель роста
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 16%IGOV 4%VTI 52%VEA 28%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

16%

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
International Government Bonds

4%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

28%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

52%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель роста и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
365.27%
527.83%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV

Доходность по периодам

Портфель роста на 25 мая 2024 г. показал доходность в 6.94% с начала года и доходность в 7.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.24%4.04%16.49%26.17%13.76%10.70%
Портфель роста6.85%3.38%12.66%18.79%9.91%7.93%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.87%1.15%1.81%2.01%-0.20%1.18%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.46%3.72%12.63%15.50%8.02%4.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
10.78%4.01%17.18%27.61%14.78%12.14%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-5.56%1.77%-0.86%0.70%-4.32%-2.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель роста, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.12%3.28%2.89%-3.74%6.85%
20236.80%-2.86%2.76%1.41%-1.13%4.78%2.78%-2.30%-4.14%-2.61%8.33%5.12%19.56%
2022-4.66%-2.27%1.24%-7.58%0.47%-7.27%6.81%-4.27%-8.50%5.76%7.13%-3.86%-17.21%
2021-0.58%1.96%2.40%3.69%1.30%1.10%1.31%1.79%-3.55%4.36%-2.05%3.09%15.54%
2020-0.52%-6.00%-11.54%9.26%4.57%2.33%4.16%5.05%-2.47%-2.09%10.39%4.17%16.21%
20196.77%2.49%1.24%2.81%-4.52%5.61%0.14%-1.09%1.63%2.08%2.28%2.49%23.69%
20183.95%-3.60%-0.96%0.36%1.05%-0.09%2.34%1.38%0.18%-6.45%1.31%-5.89%-6.80%
20172.08%2.31%0.90%1.37%1.69%0.70%1.98%0.26%1.85%1.58%1.87%1.19%19.29%
2016-4.27%-0.58%5.91%1.12%0.72%0.02%3.39%0.13%0.61%-2.13%1.30%1.76%7.89%
2015-0.94%4.43%-0.92%1.43%0.43%-1.89%1.44%-5.22%-2.43%6.01%-0.05%-1.69%0.09%
2014-2.84%4.32%0.15%0.66%1.75%1.72%-1.80%2.42%-2.50%1.42%1.41%-1.06%5.53%
20133.80%0.34%2.43%2.55%-0.02%-1.87%4.60%-2.20%4.55%3.30%1.52%1.87%22.64%

Комиссия

Комиссия Портфель роста составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель роста среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель роста, с текущим значением в 4646
Портфель роста
Ранг коэф-та Шарпа Портфель роста, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель роста, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель роста, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель роста, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель роста, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель роста
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель роста, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель роста, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель роста, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель роста, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель роста, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.330.511.060.120.91
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.311.921.231.004.00
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.483.481.432.089.19
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.100.221.030.030.17

Коэффициент Шарпа

Портфель роста на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.00
2.43
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель роста2.15%2.13%2.10%1.85%1.67%2.22%2.46%2.08%2.28%2.27%2.44%2.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.38%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.23%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.00%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.65%
-0.29%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель роста показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель роста составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.25%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.95%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.566
-18.08%10 февр. 2009 г.199 мар. 2009 г.2413 апр. 2009 г.43
-17.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-15.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель роста составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.74%
3.00%
Портфель роста
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDIGOVVTIVEA
BND1.000.42-0.14-0.10
IGOV0.421.000.130.32
VTI-0.140.131.000.84
VEA-0.100.320.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2009 г.